Strategi Crossover Titik Tengah Rata-rata Bergerak
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi moving average crossover adalah strategi pelacakan tren. Strategi ini menggabungkan indikator dan moving average untuk menghasilkan sinyal perdagangan dengan menilai apakah harga akan menembus indikator dan moving average.
Prinsip Strategi
Indikator pusat strategi ini adalah indikator titik tengah. Indikator titik tengah adalah rata-rata harga tertinggi dan terendah dalam periode tertentu. Karena harga tertinggi dan terendah dapat mencerminkan dua kutub fluktuasi pasar, rata-rata menjadi titik dukungan atau resistensi yang penting.
Selain itu, strategi ini juga memperkenalkan moving averages. Moving averages dapat meluruskan data harga dan menentukan arah tren.
Sebuah sinyal beli dihasilkan ketika harga naik melewati titik persimpangan antara indikator titik tengah dan rata-rata bergerak; sinyal jual dihasilkan ketika harga turun melewati titik persimpangan.
Menurut logika strategi ini, hanya dengan menangkap harga yang menerobos titik tengah dan area persimpangan rata-rata bergerak, Anda dapat secara berurutan, menangkap pengembalian tengah untuk melakukan operasi reversal.
Analisis Keunggulan
Strategi ini menggabungkan indikator titik tengah dan rata-rata bergerak untuk mengetahui dengan cepat titik-titik resistensi dan arah tren yang mendukung dan memiliki keuntungan sebagai berikut:
Indikator titik tengah dapat dengan tepat menentukan posisi dukungan dan resistensi, dan rata-rata bergerak menentukan arah tren. Kombinasi keduanya memiliki keandalan yang tinggi.
Hal ini dilakukan untuk mengurangi probabilitas terjadinya false breakout.
Dengan menggunakan penilaian silang dua baris, hindari salah kaprah dari satu indikator.
Strategi yang sederhana dan jelas, mudah dipahami dan diterapkan, cocok untuk transaksi kuantitatif.
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
Indikator titik tengah dan rata-rata bergerak dapat gagal saat pasar bergejolak.
Ketika dua jalur bersilang, mungkin terjadi beberapa tingkat penarikan tes atau tekanan penarikan kembali, yang membawa risiko kerusakan.
Strategi ini didasarkan pada operasi jangka pendek dan tidak cocok untuk operasi jangka panjang.
Langkah-langkah manajemen risiko yang sesuai meliputi:
Optimalkan parameter moving average untuk meningkatkan kelancaran.
Tingkatkan stop loss sesuai dengan tekanan reset.
Mempersingkat periode kepemilikan dan menghentikan kerugian.
Arah optimasi
Strategi ini juga dapat dioptimalkan dari beberapa arah:
Mengoptimalkan parameter periodik dari indikator titik tengah dan moving average, mencari kombinasi parameter yang optimal.
Menambahkan filter indikator lain, seperti MACD, RSI, dan lain-lain, meningkatkan kualitas sinyal.
Meningkatkan verifikasi volume transaksi untuk menghindari penembusan palsu dengan volume rendah.
Tergabung dengan indikator volatilitas, stop loss stop adjustment sesuai dengan fluktuasi pasar.
Uji kesesuaian dengan pasar dan varietas yang berbeda.
Meringkaskan
Strategi moving average crossing midpoint mengintegrasikan keunggulan indikator midpoint dan moving average, menilai penembusan resistance support key dengan crossover, untuk menangkap titik pivot pasar. Ada ruang yang besar untuk strategi optimasi, dan diharapkan untuk mendapatkan keuntungan yang stabil.
/*backtest
start: 2023-11-12 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © MGULHANN
//@version=5
strategy('Forex Midpoint Stratejisi For Nasdaq ', overlay=true)
BPeriod = input(131, 'Başlangıç Period')
kaydirma = input(14, 'Kaydırma Seviyesi')
yuzdeseviyesi = input.float(0.0006, 'Yüzde Seviyesi', step=0.0001)
len = input.int(44, minval=1, title="Length")
src = input(close, title="Source")
out = ta.sma(src, len)
ma(source, length, type) =>
switch type
"SMA" => ta.sma(source, length)
"EMA" => ta.ema(source, length)
"SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
"WMA" => ta.wma(source, length)
"VWMA" => ta.vwma(source, length)
typeMA = input.string(title = "Method", defval = "EMA", options=["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"], group="Smoothing")
smoothingLength = input.int(title = "Length", defval = 53, minval = 1, maxval = 100, group="Smoothing")
smoothingLine = ma(out, smoothingLength, typeMA)
//plot(smoothingLine, title="Smoothing Line", color=color.red, linewidth = 2)
//zararDurdurmaYuzde = input.float(0.2, title='Zarar Durdurma %', step=0.01) / 100
//karAlmaYuzde = input.float(0.5, title='Kar Alma %', step=0.01) / 100
//MIDPOINT HESAPLA
midpoint1 = ta.highest(high, BPeriod) + ta.lowest(low, BPeriod)
midpoint2 = midpoint1 / 2
midyuzdeseviyesi = midpoint2 * yuzdeseviyesi
midtopdeger = midyuzdeseviyesi + midpoint2
//GİRİŞ KOŞULLARI
buycross = ta.crossover(smoothingLine, midtopdeger[kaydirma]) //? aort > ta.sma(close,50) : na
sellcross = ta.crossover(midtopdeger[kaydirma], smoothingLine) // ? aort < ta.sma(close,50) : na
//LONG GİRİŞ
if (buycross)
strategy.entry("BUY", strategy.long)
//longKarAl = strategy.position_avg_price * (1 + karAlmaYuzde)
//longZararDurdur = strategy.position_avg_price * (1 - zararDurdurmaYuzde)
//strategy.exit("Long Exit","Long", stop=longZararDurdur)
//SHORT GİRİŞ
if (sellcross)
strategy.entry("SELL", strategy.short)
//shortKarAl = strategy.position_avg_price * (1 - karAlmaYuzde)
//shortZararDurdur = strategy.position_avg_price * (1 + zararDurdurmaYuzde)
//strategy.exit("Short Exit","Short", stop=shortZararDurdur)
//plot(midtopdeger, offset=kaydirma, linewidth=2, color=color.blue)