Strategi Terobosan Volume Bollinger
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi Bollinger Bands Breakout adalah strategi perdagangan kuantitatif yang khas yang menggunakan indikator Bollinger Bands untuk mengidentifikasi nilai saham. Strategi ini menggunakan Bollinger Bands untuk menentukan apakah saham tersebut overvalued atau undervalued, dan digabungkan dengan rata-rata bergerak harga saham untuk mengirimkan sinyal perdagangan. Ketika harga menerobos jalur, dianggap bahwa saham tersebut telah terbebani, membentuk sinyal beli; Ketika harga turun dari jalur, dianggap bahwa saham tersebut telah terbebani, membentuk sinyal jual.
Prinsip
Bollinger Bands terdiri dari mid-trail, up-trail, dan down-trail. Mid-trail adalah rata-rata bergerak sederhana selama n hari; up-trail adalah dua standar yang berbeda dari mid-trail. Ketika harga saham mendekati up-trail, harga saham dianggap overvalued, dan ketika mendekati down-trail, harga saham dianggap undervalued.
Strategi ini pertama-tama menghitung harga saham selama 20 hari di orbit tengah, orbit atas dan orbit bawah. Kemudian menilai apakah harga saham lebih tinggi atau lebih rendah dari orbit tengah, jika lebih tinggi dari orbit tengah adalah sinyal beli, jika lebih rendah dari orbit tengah adalah sinyal jual. Sementara itu, jika harga saham naik ke orbit atas, sebagai sinyal posisi rendah, dan harga saham turun ke orbit bawah, sebagai sinyal posisi rendah.
Keunggulan
Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah menggunakan Bollinger Bands untuk menilai harga saham yang tinggi atau rendah, menghindari masalah perdagangan buta. Ketika harga saham terlalu tinggi, strategi akan mengirimkan sinyal jual; Ketika harga saham terbebani, strategi akan mengirimkan sinyal beli.
Selain itu, strategi ini menambahkan moving averages sebagai indikator penilaian tambahan. Harga saham sebenarnya melampaui moving averages dan merupakan sinyal tren yang lebih kuat. Pertimbangan tinggi dan rendah dalam kombinasi dengan Bollinger Bands dapat membuat sinyal strategi lebih akurat.
Risiko
Risiko terbesar dari strategi ini terletak pada indikator Bollinger Bands itu sendiri. Ketika harga saham mengalami fluktuasi yang tidak biasa, jangkauan Bollinger Bands juga akan berubah.
Selain itu, jika hanya mengandalkan indikator teknis, tanpa mempertimbangkan informasi dasar saham, ada risiko tertentu. Misalnya, pendapatan turun tetapi harga saham diremehkan, atau kinerja tumbuh dengan cepat tetapi harga saham tinggi. Dalam kasus ini, sinyal strategi mungkin ada beberapa penyimpangan dengan nilai sebenarnya dari saham.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
Peningkatan mekanisme stop loss. Ketika harga saham turun dalam proporsi tertentu dibandingkan dengan harga pembelian, stop loss yang dipaksakan keluar. Ini adalah kerugian maksimum yang dapat dikendalikan secara efektif oleh strategi.
Menggabungkan indikator fundamental dan teknis dari saham. Menambahkan aturan penilaian dari indikator fundamental seperti PE, PB, dan lain-lain. Menghindari pembelian saham yang sebenarnya telah terlampau dihargai.
Parameter penyesuaian dinamis. Hal ini memungkinkan Bollinger Bands untuk beradaptasi lebih baik terhadap fluktuasi harga saham.
Meringkaskan
Strategi Bollinger Banding Breakout mengeluarkan sinyal perdagangan dengan bantuan penilaian indikator, menghindari risiko perdagangan buta, dan dapat secara efektif menyaring sinyal noise. Di samping itu, ada batasan tertentu, tidak dapat sepenuhnya menghindari dampak fluktuasi yang tidak biasa. Di masa depan, strategi dapat dioptimalkan dari hal-hal seperti stop loss, kombinasi fundamental, dan penyesuaian parameter dinamis, sehingga strategi lebih stabil dan dapat diandalkan.
/*backtest
start: 2023-11-18 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="NoScoobies Bollinger Bands", overlay=true)
source = close
length = input(20, minval=1, title = "Period") //Length of the Bollinger Band
mult = input(1.5, minval=0.001, maxval=50, title = "Standard Deviation") // Use 1.5 SD for 20 period MA; Use 2 SD for 10 period MA
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
long=crossover(source, basis)
short=crossunder(source, basis)
close_long=crossunder(source, upper)
close_short=crossover(source, lower)
if long
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.close("Long", when = close_long)
if short
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.close("Short", when = close_short)
plot(basis, color=color.red,title= "SMA")
p1 = plot(upper, color=color.blue,title= "UB")
p2 = plot(lower, color=color.blue,title= "LB")
fill(p1, p2)