Strategi ini menggunakan teknik regresi linier untuk menghitung intersepsi regresi linier dan menggunakannya sebagai sinyal perdagangan untuk membangun strategi perdagangan kuantitatif. Dengan menganalisis seri waktu harga saham, strategi ini sesuai dengan garis tren regresi linier dan menggunakan intersepsi regresi linier untuk menilai apakah harga terlalu dini atau terlalu dini, sehingga menghasilkan sinyal perdagangan.
Intercept regresi linier menunjukkan nilai yang diprediksi dari Y (biasanya harga) ketika nilai seri waktu X adalah 0. Strategi ini mengatur parameter Length, mengambil harga penutupan sebagai urutan sumber, dan menghitung intercept regresi linier (xLRI) dari hari-hari Length terbaru.
Rumus perhitungan spesifik adalah sebagai berikut:
xX = Length *(Length - 1)* 0.5
xDivisor = xX *xX - Length* Length *(Length - 1) *(2 * Length - 1) / 6
xXY = Σ(i *Closing Price[i]), i from 0 to Length-1
xSlope = (Length *xXY - xX* Σ(Closing Price, Length))/ xDivisor
xLRI = (Σ(Closing Price, Length) - xSlope * xX) / Length
Melalui perhitungan tersebut, garis regresi intercept xLRI untuk hari-hari Panjang terbaru dapat diperoleh.
Strategi ini memiliki keuntungan berikut:
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
Pengendalian:
Strategi ini juga dapat dioptimalkan dalam aspek berikut:
Strategi ini membangun strategi perdagangan kuantitatif sederhana berdasarkan intersepsi regresi linier. Secara keseluruhan, strategi ini memiliki beberapa nilai ekonomi, tetapi juga ada beberapa risiko yang perlu dicatat. Melalui optimalisasi terus-menerus, diharapkan dapat meningkatkan stabilitas dan profitabilitas strategi.
/*backtest start: 2023-11-28 00:00:00 end: 2023-12-28 00:00:00 period: 1h basePeriod: 15m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=2 //////////////////////////////////////////////////////////// // Copyright by HPotter v1.0 21/03/2018 // Linear Regression Intercept is one of the indicators calculated by using the // Linear Regression technique. Linear regression indicates the value of the Y // (generally the price) when the value of X (the time series) is 0. Linear // Regression Intercept is used along with the Linear Regression Slope to create // the Linear Regression Line. The Linear Regression Intercept along with the Slope // creates the Regression line. // // You can change long to short in the Input Settings // WARNING: // - For purpose educate only // - This script to change bars colors. //////////////////////////////////////////////////////////// strategy(title="Line Regression Intercept Backtest", overlay = true) Length = input(14, minval=1) xSeria = input(title="Source", defval=close) reverse = input(false, title="Trade reverse") xX = Length * (Length - 1) * 0.5 xDivisor = xX * xX - Length * Length * (Length - 1) * (2 * Length - 1) / 6 xXY = 0 for i = 0 to Length-1 xXY := xXY + (i * xSeria[i]) xSlope = (Length * xXY - xX * sum(xSeria, Length)) / xDivisor xLRI = (sum(xSeria, Length) - xSlope * xX) / Length pos = iff(close > xLRI, 1, iff(close < xLRI, -1, nz(pos[1], 0))) possig = iff(reverse and pos == 1, -1, iff(reverse and pos == -1, 1, pos)) if (possig == 1) strategy.entry("Long", strategy.long) if (possig == -1) strategy.entry("Short", strategy.short) barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) plot(xLRI, color=blue, title="LRI")