Strategi Perdagangan Kuantitatif Awan Ichimoku


Tanggal Pembuatan: 2024-01-05 13:53:11 Akhirnya memodifikasi: 2024-01-05 13:53:11
menyalin: 0 Jumlah klik: 321
1
fokus pada
1141
Pengikut

Strategi Perdagangan Kuantitatif Awan Ichimoku

Ringkasan

Strategi ini menggabungkan beberapa indikator seperti kurva, garis K, Hull Moving Average, MACD, dan lain-lain untuk membangun mekanisme pengambilan keputusan jangka panjang dan jangka panjang untuk melakukan perdagangan otomatis.

Prinsip Strategi

Sebuah garis konversi dan garis delay dibangun berdasarkan Ikimoku Cloud Band untuk sinyal perdagangan multirumah. Dalam kombinasi dengan Hull Moving Average untuk menentukan arah tren. Kemudian menggunakan indikator MACD untuk menentukan kecepatan panjang dan pendek.

Garis konversi adalah rata-rata harga rata-rata hampir 9 hari. Garis keterlambatan adalah rata-rata harga rata-rata hampir 26 hari.

Hull Moving Average menilai tren dengan crossover dua rata-rata, dan ketika garis cepat melewati garis lambat, menilai tren naik; sebaliknya, dann menilai tren turun.

MACD mengambil nilai rata-rata pergerakan indeks 12 dan 26 dan menilai kebocoran dengan menggunakan sumbu nol dan sumbu rata-rata.

K-Line dalam sehari melewati batas waktu sebagai waktu masuk.

Keunggulan Strategis

  1. Ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menentukan arah tren.
  2. Pilihlah dengan cermat dan hindari transaksi yang tidak perlu.
  3. Pengendalian risiko, penghentian kerusakan.

Risiko Strategis

  1. Penetapan parameter yang tidak tepat dapat menyebabkan terlalu keras masuk ke lapangan.
  2. Kombinasi multi-indikator menambah kompleksitas strategi.
  3. Operasi garis pendek pasti akan ditarik kembali.

Optimasi Strategi

  1. Mengatur kombinasi parameter untuk lebih banyak varietas dan siklus.
  2. Menambahkan modul pembelajaran mesin untuk menyesuaikan parameter.
  3. Mengoptimalkan Indikator Motivasi Kualifikasi, Meningkatkan Rasio Kemenangan.

Meringkaskan

Strategi ini menggabungkan beberapa sinyal indikator seperti Ikimoku Cloud Band dan lain-lain, untuk membangun sistem keputusan kuantitatif yang lengkap. Mekanisme stop loss yang ketat mengontrol risiko perdagangan. Dengan penyesuaian parameter dan optimasi model, dapat disesuaikan dengan lebih banyak varietas perdagangan, dengan prospek aplikasi yang luas.

Kode Sumber Strategi
/*backtest
start: 2022-12-29 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
// Any timeFrame ok but good on 15 minute & 60 minute , Ichimoku + Daily-Candle_cross(DT) + HULL-MA_cross + MacD combination 420 special blend
strategy("Ichimoku + Daily-Candle_X + HULL-MA_X + MacD", shorttitle="٩(̾●̮̮̃̾•̃̾)۶", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=720, default_qty_value=100, calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
keh=input(title="Double HullMA",defval=14, minval=1)
dt = input(defval=0.0010, title="Decision Threshold (0.001)", type=float, step=0.0001)
SL = input(defval=-500.00, title="Stop Loss in $", type=float, step=1)
TP = input(defval=25000.00, title="Target Point in $", type=float, step=1)
ot=1
n2ma=2*wma(close,round(keh/2))
nma=wma(close,keh)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(keh))
n2ma1=2*wma(close[1],round(keh/2))
nma1=wma(close[1],keh)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(keh))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
b=n1>n2?lime:red
c=n1>n2?green:red
d=n1>n2?red:green
confidence=(request.security(syminfo.tickerid, 'D', close)-request.security(syminfo.tickerid, 'D', close[1]))/request.security(syminfo.tickerid, 'D', close[1])
conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods")
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods")
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
LS=close, offset = -displacement
MACD_Length = input(9)
MACD_fastLength = input(12)
MACD_slowLength = input(26)
MACD = ema(close, MACD_fastLength) - ema(close, MACD_slowLength)
aMACD = ema(MACD, MACD_Length)
closelong = n1<n2 and close<n2 and confidence<dt or strategy.openprofit<SL or strategy.openprofit>TP
if (closelong)
    strategy.close("Long")
closeshort = n1>n2 and close>n2 and confidence>dt or strategy.openprofit<SL or strategy.openprofit>TP
if (closeshort)
    strategy.close("Short")
longCondition = n1>n2 and strategy.opentrades<ot and confidence>dt and close>n2 and leadLine1>leadLine2 and open<LS and MACD>aMACD
if (longCondition)
    strategy.entry("Long",strategy.long)
shortCondition = n1<n2 and strategy.opentrades<ot and confidence<dt and close<n2 and leadLine1<leadLine2 and open>LS and MACD<aMACD
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short",strategy.short)//                         /L'-, 
//                               ,'-.           /MM . .             /  L '-, 
//     .                    _,--dMMMM\         /MMM  `..           /       '-, 
//     :             _,--,  )MMMMMMMMM),.      `QMM   ,<>         /_      '-,' 
//     ;     ___,--. \MM(    `-'   )M//MM\       `  ,',.;      .-'* ;     .' 
//     |     \MMMMMM) \MM\       ,dM//MMM/     ___ < ,; `.      )`--'    / 
//     |      \MM()M   MMM)__   /MM(/MP'  ___, \  \ `  `. `.   /__,    ,' 
//     |       MMMM/   MMMMMM( /MMMMP'__, \     | /      `. `-,_\     / 
//     |       MM     /MMM---' `--'_ \     |-'  |/         `./ .\----.___ 
//     |      /MM'   `--' __,-  \""   |-'  |_,               `.__) . .F. )-. 
//     |     `--'       \   \    |-'  |_,     _,-/            J . . . J-'-. `-., 
//     |         __  \`. |   |   |         \    / _           |. . . . \   `-.  F 
//     |   ___  /  \  | `|   '      __  \   |  /-'            F . . . . \     '` 
//     |   \  \ \  /  |        __  /  \  |  |,-'        __,- J . . . . . \ 
//     |    | /  |/     __,-  \  ) \  /  |_,-     __,--'     |. .__.----,' 
//     |    |/    ___     \    |'.  |/      __,--'           `.-;;;;;;;;;\ 
//     |     ___  \  \     |   |  `   __,--'                  /;;;;;;;;;;;;. 
//     |     \  \  |-'\    '    __,--'                       /;;;;;;;;;;;;;;\ 
// \   |      | /  |      __,--'                             `--;;/     \;-'\ 
//  \  |      |/    __,--'                                   /  /         \  \ 
//   \ |      __,--'                                        /  /           \  \ 
//    \|__,--'                                          _,-;M-K,           ,;-;\ 
//                                                     <;;;;;;;;           '-;;;; 
//a1=plot(n1,color=c)
//a2=plot(n2,color=c)
//plot(cross(n1, n2) ? n1 : na, style = circles, color=b, linewidth = 4)
//plot(cross(n1, n2) ? n1 : na, style = line, color=d, linewidth = 4)
//plot(conversionLine, color=#0496ff, title="Conversion Line")
//plot(baseLine, color=#991515, title="Base Line")
//plot(close, offset = -displacement, color=#459915, title="Lagging Span")
//p1=plot (leadLine1, offset = displacement, color=green,  title="Lead 1")
//p2=plot (leadLine2, offset = displacement, color=red,  title="Lead 2")
//fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? green : red)
// remove the "//" from before the plot script if want to see the indicators on chart