Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...

Strategi pelacakan rata-rata bergerak harian untuk nilai emas

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-12 11:54:21
Tag:

Gambaran umum

Strategi ini menggunakan kombinasi harga buka dan tutup hari sebelumnya, garis EMA cepat dan garis EMA lambat untuk menentukan arah nilai pasar dalam periode waktu perdagangan yang ditentukan pengguna, dan membuat entri panjang atau pendek yang sesuai. Sementara itu, strategi menggunakan stop loss untuk mengunci keuntungan atau membatasi kerugian.

Logika Strategi

Strategi ini terutama mendasarkan penilaian arah nilai emas pada dua aspek:

Peningkatan dan penurunan harga penutupan hari sebelumnya relatif terhadap harga buka. Jika harga penutupan lebih tinggi dari harga buka, ini menunjukkan bahwa nilai keseluruhan meningkat selama hari itu. Jika harga penutupan lebih rendah dari harga buka, ini menunjukkan bahwa nilai keseluruhan turun selama hari itu.
Hubungan posisi antara garis EMA cepat 50 periode dan garis EMA lambat 200 periode. Jika garis cepat di atas garis lambat, itu berarti kecepatan kenaikan nilai jangka pendek lebih besar dari tren jangka panjang. Jika garis cepat di bawah garis lambat, itu berarti kecepatan kenaikan nilai jangka pendek lebih kecil dari tren jangka panjang.

Ketika kondisi panjang dipicu, jika penutupan hari sebelumnya lebih tinggi dari buka, harga saat ini lebih tinggi dari buka hari sebelumnya, EMA cepat lebih tinggi dari EMA lambat, dan dalam jam perdagangan yang ditentukan pengguna, strategi akan pergi emas panjang.

Ketika kondisi short diaktifkan, jika penutupan hari sebelumnya lebih rendah dari buka, harga saat ini di bawah buka hari sebelumnya, EMA cepat di bawah EMA lambat, dan dalam jam perdagangan yang ditentukan pengguna, strategi akan pergi pendek emas.

Selain itu, strategi ini menggunakan trailing stop loss untuk mengunci keuntungan atau membatasi kerugian.

Analisis Keuntungan

Keuntungan dari strategi ini adalah:

Menggunakan beberapa indikator untuk menentukan arah nilai emas mengurangi kemungkinan perdagangan yang buruk.
Trailing stop dapat secara efektif mengunci keuntungan, dan keluar secara tepat waktu ketika tren berbalik, mengurangi risiko.
Pengguna dapat memilih jendela perdagangan yang sesuai berdasarkan waktu perdagangan mereka sendiri untuk menghindari terjebak selama operasi institusional.
Nilai EMA periode dapat disesuaikan dan dioptimalkan sesuai dengan perubahan pasar, membuat strategi lebih fleksibel.

Analisis Risiko

Ada juga beberapa risiko dengan strategi ini:

Kejadian mendadak dapat menimbulkan kerugian besar yang membutuhkan intervensi manual atau jarak stop loss yang lebih santai.
EMA tidak dapat sepenuhnya menyaring kebisingan pasar. Sinyal yang salah dapat memicu perdagangan yang tidak perlu. Parameter dapat dioptimalkan atau lebih banyak filter ditambahkan.
Pengaturan jarak berhenti yang tidak tepat juga meningkatkan risiko - terlalu ketat cenderung berhenti terlalu dini sementara terlalu lebar gagal mengendalikan kerugian secara efektif.

Arahan Optimasi

Strategi ini juga dapat dioptimalkan dalam aspek berikut:

Tambahkan indikator teknis lain untuk penyaringan sinyal, seperti MACD, Bollinger Bands dll untuk mengurangi sinyal EMA yang salah.
Perubahan ke adaptif berhenti yang menyesuaikan jarak berhenti secara cerdas berdasarkan volatilitas pasar.
Tambahkan aturan ukuran posisi untuk memungkinkan keluar parsial untuk pengendalian risiko yang lebih baik dan dampak kerugian perdagangan tunggal yang lebih rendah.
Tambahkan model pembelajaran mesin untuk menentukan arah tren, meningkatkan akurasi menggunakan data historis yang lebih banyak.
Mengoptimalkan pilihan jendela waktu perdagangan menggunakan distribusi Gaussian untuk menargetkan interval partisipasi strategi yang lebih tinggi.

Kesimpulan

Singkatnya, ini adalah strategi tren berikut yang khas. Ini menggabungkan beberapa indikator untuk menentukan tren nilai naik atau turun dan dianggap kuat. Aplikasi trailing stop juga memungkinkan kontrol kerugian yang efektif. Optimasi lebih lanjut terhadap indikator dan aturan stop loss dapat mencapai keseimbangan yang lebih baik antara pengembalian dan manajemen risiko. Ini cocok untuk investor dengan beberapa pengetahuan investasi kuantitatif yang ingin berpartisipasi dalam perdagangan cryptocurrency.

/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("My Strategy", overlay=true)

// Inputs for user to modify
startHour = input(11, title="Start Hour")
endHour = input(16, title="End Hour")
trailingStop = input(100, title="Trailing Stop Start (pips)")
trailingStep = input(10, title="Trailing Step (pips)")

// Define the EMAs
longEma = ema(close, 200)
shortEma = ema(close, 50)

// Calculate daily open, high, low, close
daily_open = security(syminfo.tickerid, "D", open[1])
daily_close = security(syminfo.tickerid, "D", close[1])

// Time conditions
timeAllowed = (hour >= startHour) and (hour <= endHour)

// Define long condition based on your criteria
longCondition = (daily_close > daily_open) and (close > daily_open) and (shortEma > longEma) and timeAllowed

// Define short condition based on your criteria
shortCondition = (daily_close < daily_open) and (close < daily_open) and (shortEma < longEma) and timeAllowed

// Enter the trade
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Trailing Stop Loss
strategy.exit("Exit Long", "Long", trail_points = trailingStop / syminfo.mintick, trail_offset = trailingStep / syminfo.mintick)
strategy.exit("Exit Short", "Short", trail_points = trailingStop / syminfo.mintick, trail_offset = trailingStep / syminfo.mintick)

// Plotting
plot(daily_open, color=color.red, title="Daily Open")
plot(longEma, color=color.blue, title="200 EMA")
plot(shortEma, color=color.orange, title="50 EMA")

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi