Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. Strategi perdagangan dengan momentum terbalik

Strategi perdagangan dengan momentum terbalik

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-17 17:29:08
Tag:

img

Gambaran umum

Reverse Momentum Trading Strategy adalah strategi perdagangan jangka pendek yang didasarkan pada indikator MACD yang lebih baik. Strategi ini didasarkan pada ide-ide yang diusulkan oleh William Blau dalam bukunya Momentum, Direction and Divergence, menggunakan hubungan antara harga dan momentum untuk membangun indikator MACD kustom yang memiliki arti yang berlawanan dengan indikator MACD standar.

Logika Strategi

Indikator inti dari strategi ini adalah MACD yang ditingkatkan.

fastMA = ema(close, 32)
slowMA = ema(close, 5) 
xmacd = fastMA - slowMA
xMA_MACD = ema(xmacd, 5)

Di mana fastMA adalah rata-rata bergerak eksponensial 32 periode, slowMA adalah rata-rata bergerak eksponensial 5 periode. Perbedaan antara dua rata-rata bergerak membentuk xmacd, dan xMA_MACD adalah rata-rata bergerak eksponensial 5 periode dari xmacd.

Sinyal jual dihasilkan ketika xmacd melintasi di atas xMA_MACD, dan sinyal beli dihasilkan ketika xmacd melintasi di bawah xMA_MACD.

Keuntungan

  1. Menangkap potensi peluang pembalikan tren menggunakan hubungan harga-momentum.

  2. Pengaturan MACD yang lebih baik lebih ilmiah, parameter dioptimalkan, membantu menghindari sinyal palsu.

  3. Ide operasi terbalik yang unik meningkatkan keragaman strategi.

  4. Mendapatkan keuntungan baik di pasar tren dan jangkauan.

Risiko

  1. Risiko tinggi dalam perdagangan terbalik, gunakan dengan hati-hati.

  2. Hindari stop terlalu ketat yang mengakibatkan stop-out.

  3. Hati-hati dengan sinyal pembalikan yang hilang. Dapat mengoptimalkan parameter untuk mengurangi kehilangan sinyal.

  4. Dapat menguji parameter pada produk yang berbeda untuk memilih yang lebih efisien.

Optimalisasi

  1. Uji kombinasi parameter jangka panjang dan jangka pendek untuk mengoptimalkan pola indikator.

  2. Tambahkan indikator penilaian tren untuk menghindari periode volatilitas pasar yang ekstrim.

  3. Menggabungkan alat teknis seperti Elliott Waves, dukungan & resistansi untuk menentukan peluang pembalikan potensial.

  4. Mengoptimalkan mekanisme berhenti untuk mencegah berhenti yang terlalu agresif.

Kesimpulan

Reverse Momentum Trading Strategy mengintegrasikan berbagai teori analisis teknis dan sinyal indikator untuk menangkap peluang pembalikan ketika harga menyimpang dari momentum. Dengan logika inovatifnya, strategi ini memiliki nilai praktis yang kuat.

/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 09/12/2016
// This is one of the techniques described by William Blau in his book
// "Momentum, Direction and Divergence" (1995). If you like to learn more,
// we advise you to read this book. His book focuses on three key aspects
// of trading: momentum, direction and divergence. Blau, who was an electrical
// engineer before becoming a trader, thoroughly examines the relationship 
// between price and momentum in step-by-step examples. From this grounding,
// he then looks at the deficiencies in other oscillators and introduces some
// innovative techniques, including a fresh twist on Stochastics. On directional 
// issues, he analyzes the intricacies of ADX and offers a unique approach to help 
// define trending and non-trending periods.
// Blau`s indicator is like usual MACD, but it plots opposite of meaningof
// stndard MACD indicator. 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Ergotic MACD Strategy Backtest")
r = input(32, minval=1)
SmthLen = input(5, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=blue, linestyle=line)
source = close
fastMA = ema(source, r)
slowMA = ema(source, 5)
xmacd = fastMA - slowMA
xMA_MACD = ema(xmacd, 5)
pos = iff(xmacd < xMA_MACD, 1,
	   iff(xmacd > xMA_MACD, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xmacd, color=green, title="Ergotic MACD")
plot(xMA_MACD, color=red, title="SigLin")
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi