Ikutilah strategi mengikuti tren dengan sabar
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi mengikuti tren dengan sabar adalah strategi mengikuti tren. Strategi ini menggunakan kombinasi indikator dari rata-rata bergerak untuk menentukan arah tren, dan digabungkan dengan indikator overbought dan oversold CCI untuk mengirimkan sinyal perdagangan. Strategi ini mengejar tren besar dan dapat secara efektif menghindari pegangan dalam situasi yang bergolak.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan kombinasi EMA 21 siklus dan 55 siklus untuk menentukan arah tren. EMA jangka pendek didefinisikan sebagai tren naik ketika berada di atas EMA jangka panjang, dan EMA jangka pendek didefinisikan sebagai tren turun ketika berada di bawah EMA jangka panjang.
Indikator CCI digunakan untuk menilai overbought oversold. Di atas CCI, garis 100 adalah sinyal oversold bawah dan di bawah 100 adalah sinyal oversold atas. Strategi ini dibagi menjadi tiga tingkat kekuatan sinyal perdagangan berdasarkan garis overbought oversold yang berbeda dari indikator CCI.
Jika indikator CCI menunjukkan sinyal oversell yang kuat di bagian bawah, maka masuklah dengan posisi overhead. Jika indikator CCI menunjukkan sinyal oversell yang kuat di bagian atas, maka masuklah dengan posisi overhead.
Stop loss diatur sebagai indikator SuperTrend, dan target profit ditetapkan sebagai poin tetap.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki beberapa keuntungan utama:
- Ikuti Tren Besar dan Hindari Terjerat
- Indikator CCI efektif dalam menentukan titik balik
- SuperTrend Stop Lines Setup yang Rasional
- Stop loss tetap dan stop loss tetap, risiko terkendali
Analisis risiko
Strategi ini memiliki risiko utama sebagai berikut:
- Probabilitas kesalahan penilaian tren besar
- Probabilitas sinyal CCI palsu
- Probabilitas Stop Loss Terlalu Rendah atau Terlalu dalam yang menyebabkan Stop Loss yang Tidak Perlu
- Probabilitas Stop-loss yang tidak dapat terus melacak tren yang menguntungkan
Untuk menghadapi risiko ini, kita dapat mengoptimalkan dengan menyesuaikan parameter siklus EMA, parameter CCI, dan stop loss stop loss. Selain itu, perlu diperkenalkan lebih banyak indikator untuk validasi sinyal strategi.
Arah optimasi
Strategi ini dioptimalkan untuk:
Uji kombinasi indikator yang lebih banyak untuk mencari penilaian tren yang lebih baik dan indikator verifikasi sinyal.
Menggunakan ATR stop loss stop-loss untuk lebih baik melacak tren dan mengendalikan risiko.
Memperkenalkan model pembelajaran mesin berdasarkan pelatihan data historis untuk menilai probabilitas tren.
Mengatur dan mengoptimalkan parameter untuk varietas yang berbeda
Meringkaskan
Kesabaran mengikuti tren secara keseluruhan adalah strategi yang sangat praktis untuk mengikuti tren. Ini menggunakan rata-rata bergerak untuk menentukan arah tren besar, indikator CCI menemukan sinyal titik reversal, dan super trend stop loss line set masuk akal. Strategi ini dapat lebih dioptimalkan melalui pengaturan parameter dan verifikasi kombinasi multi-indikator, yang layak untuk verifikasi jangka panjang.
/*backtest
start: 2024-01-10 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © greenmask9
//@version=4
strategy("Patient Trendfollower (7) Strategy", overlay=true)
// 21 EMA
emalength = input(21, title="Short EMA")
emashort = ema(close, emalength)
plot(emashort, color = color.purple, linewidth=1)
// 55 EMA
emalength2 = input(55, title="Long EMA")
ema = ema(close, emalength2)
plot(ema, color = color.green, linewidth=1)
//CCI calculation and inputs
lengthcci = input(20, minval=1, title="Overbought/sold detector period")
src = input(close, title="Overbought/sold detector source")
ma = sma(src, lengthcci)
ccivalue = (src - ma) / (0.015 * dev(src, lengthcci))
//CCI plotting
ccioverbought = input(defval=100, title="Overbought level 1")
ccioverbought2 = input(defval=140, title="Overbought level 2")
ccioverbought3 = input(defval=180, title="Overbought level 3")
ccioversold = input(defval=-100, title="Oversold level 1")
ccioversold2 = input(defval=-140, title="Oversold level 2")
ccioversold3 = input(defval=-180, title="Oversold level 3")
cciOB = (ccivalue >= ccioverbought and ccivalue < ccioverbought2)
plotshape(cciOB, title= "Overbought", location=location.abovebar, color=color.lime, transp=0, style=shape.circle)
cciOS = (ccivalue <= ccioversold and ccivalue > ccioversold2)
plotshape(cciOS, title= "Oversold", location=location.belowbar, color=color.lime, transp=0, style=shape.circle)
cciOB2 = (ccivalue >= ccioverbought2 and ccivalue < ccioverbought3)
plotshape(cciOB2, title= "Overbought", location=location.abovebar, color=color.red, transp=0, style=shape.circle)
cciOS2 = (ccivalue <= ccioversold and ccivalue > ccioversold3)
plotshape(cciOS2, title= "Oversold", location=location.belowbar, color=color.red, transp=0, style=shape.circle)
cciOB3 = (ccivalue >= ccioverbought3)
plotshape(cciOB3, title= "Overbought", location=location.abovebar, color=color.black, transp=0, style=shape.circle)
cciOS3 = (ccivalue <= ccioversold3)
plotshape(cciOS3, title= "Oversold", location=location.belowbar, color=color.black, transp=0, style=shape.circle)
//Supertrend
length = input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=55)
mult = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=5.0)
wicks = input(title="Take Wicks into Account ?", type=input.bool, defval=true)
illuminate = input(title="Illuminate Trend", type=input.bool, defval=true)
atr = mult * atr(length)
longStop = hl2 - atr
longStopPrev = nz(longStop[1], longStop)
longStop := (wicks ? low[1] : close[1]) > longStopPrev ? max(longStop, longStopPrev) : longStop
shortStop = hl2 + atr
shortStopPrev = nz(shortStop[1], shortStop)
shortStop := (wicks ? high[1] : close[1]) < shortStopPrev ? min(shortStop, shortStopPrev) : shortStop
dir = 1
dir := nz(dir[1], dir)
dir := dir == -1 and (wicks ? high : close) > shortStopPrev ? 1 : dir == 1 and (wicks ? low : close) < longStopPrev ? -1 : dir
longColor = color.new(color.green, 90)
shortColor = color.new(color.red, 90)
noneColor = color.new(color.white, 100)
longStopPlot = plot(dir == 1 ? longStop : na, title="Long Stop", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=longColor)
shortStopPlot = plot(dir == 1 ? na : shortStop, title="Short Stop", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=shortColor)
midPricePlot = plot(ohlc4, title="", style=plot.style_circles, linewidth=0)
longFillColor = illuminate ? (dir == 1 ? longColor : noneColor) : noneColor
shortFillColor = illuminate ? (dir == -1 ? shortColor : noneColor) : noneColor
fill(midPricePlot, longStopPlot, title="Long State Filling", color=longFillColor)
fill(midPricePlot, shortStopPlot, title="Short State Filling", color=shortFillColor)
//entries
uptrend = emashort>ema and dir == 1
upsignal = ccivalue<=ccioversold and ccivalue>ccioversold2
upsignal2 = ccivalue<=ccioversold2 and ccivalue>ccioversold3
upsignal3 = ccivalue<=ccioversold3
downtrend = emashort<ema and dir == -1
downsignal = ccivalue>=ccioverbought and ccivalue<ccioverbought2
downsignal2 = ccivalue>=ccioverbought2 and ccivalue<ccioverbought3
downsignal3 = ccivalue>=ccioverbought3
//adapts to the current bar, I need to save the bars number when the condition for buy was true, static number is spread
spread = input (0.00020, title="Spread")
upstoploss = longStop - spread
downstoploss = shortStop + spread
strategy.initial_capital = 50000
ordersize=floor(strategy.initial_capital/close)
testlong = input(title="Test longs", type=input.bool, defval=true)
testshort = input(title="Test shorts", type=input.bool, defval=true)
//new
degree = input(title="Test level 1 overbought/sold levels", type=input.bool, defval=true)
degree2 = input(title="Test level 2 overbought/sold levels", type=input.bool, defval=false)
degree3 = input(title="Test level 3 overbought/sold levels", type=input.bool, defval=false)
statictarget = input(title="Use static target", type=input.bool, defval=true)
statictargetvalue = input(title="Static target in pips", type=input.integer, defval=400)
//timetrade = input(title="Open trades only withing specified time", type=input.bool, defval=true)
//timtrade = input()
//přidat možnost TP podle ATR a sl podle ATR
buy1 = uptrend and upsignal and strategy.opentrades==0 and testlong and degree
x1 = barssince (buy1)
if (buy1)
//bodlo by zakázat atrtarget v tomto případě
if (statictarget)
strategy.entry("Long1", strategy.long, ordersize)
strategy.exit( "Exitlong", from_entry="Long1" , profit=statictargetvalue,stop=upstoploss[x1])
buy2 = uptrend and upsignal2 and strategy.opentrades==0 and testlong and degree2
x2 = barssince (buy2)
if (buy2)
//bodlo by zakázat atrtarget v tomto případě
if (statictarget)
strategy.entry("Long2", strategy.long, ordersize)
strategy.exit( "Exitlong", from_entry="Long2" , profit=statictargetvalue,stop=upstoploss[x2])
buy3 = uptrend and upsignal3 and strategy.opentrades==0 and testlong and degree3
x3 = barssince (buy3)
if (buy3)
//bodlo by zakázat atrtarget v tomto případě
if (statictarget)
strategy.entry("Long3", strategy.long, ordersize)
strategy.exit( "Exitlong", from_entry="Long3" , profit=statictargetvalue,stop=upstoploss[x3])
sell1 = downtrend and downsignal and strategy.opentrades==0 and testshort and degree
y1 = barssince (sell1)
if (sell1)
if (statictarget)
strategy.entry("Sell1", strategy.short, ordersize)
strategy.exit( "Exitshort", from_entry="Sell1" , profit=statictargetvalue,stop=downstoploss[y1])
sell2 = downtrend and downsignal2 and strategy.opentrades==0 and testshort and degree2
y2 = barssince (sell2)
if (sell2)
if (statictarget)
strategy.entry("Sell2", strategy.short, ordersize)
strategy.exit( "Exitshort", from_entry="Sell2" , profit=statictargetvalue,stop=downstoploss[y2])
sell3 = downtrend and downsignal3 and strategy.opentrades==0 and testshort and degree3
y3 = barssince (sell3)
if (sell3)
if (statictarget)
strategy.entry("Sell3", strategy.short, ordersize)
strategy.exit( "Exitshort", from_entry="Sell3" , profit=statictargetvalue,stop=downstoploss[y3])