Strategi mengikuti tren berdasarkan RSI dan WMA

Ringkasan

Strategi ini disebut strategi pelacakan tren berdasarkan RSI dan WMA. Strategi ini secara komprehensif memanfaatkan keunggulan dari indikator yang relatif kuat (RSI) dan rata-rata bergerak berbobot (WMA) untuk menilai area overbought dan oversold melalui indikator RSI, yang dikombinasikan dengan indikator WMA untuk menentukan arah tren harga, untuk melacak tren harga secara efektif.

Prinsip Strategi

Strategi ini terutama menggunakan indikator RSI untuk menilai overbought dan oversold. Ketika indikator RSI berada di bawah garis oversold, maka saham tersebut dianggap oversold. Ketika indikator RSI berada di atas garis oversold, maka saham tersebut dianggap oversold.

Secara khusus, logika transaksi dari strategi ini adalah:

1. Ketika RSI berada di bawah batas oversold, lakukan over dan pasang stop order.
2. Ketika RSI berada di atas garis overbought dan ada overtrading, maka posisi overtrading akan diratakan.
3. Ketika harga di atas melewati garis rata-rata WMA, undurlah stop order yang telah ditetapkan sebelumnya.
4. Ketika harga melewati garis rata-rata WMA di bawahnya dan ada posisi yang lebih besar, maka posisi yang lebih besar akan diratakan.

Dengan logika perdagangan ini, Anda dapat melacak beberapa tren di titik rendah relatif, melacak tren shorting di titik tinggi relatif, dan secara efektif mengambil sebagian keuntungan dari tren harga.

Keunggulan Strategis

Strategi ini memiliki beberapa keuntungan utama:

1. Dengan menggunakan indikator RSI dan WMA, Anda dapat lebih akurat menilai tren harga dan zona overbought dan oversold.
2. Dengan melacak area overbought dan oversold, Anda bisa masuk ke dalam arena dengan posisi yang relatif tinggi dan rendah.
3. Dengan menggunakan pengaturan stop order, Anda dapat keluar dengan cepat saat tren berbalik, dan mendapatkan sebagian dari keuntungan.
4. Logika kebijakan sederhana dan jelas, mudah dipahami dan menyesuaikan parameter.
5. Anda dapat melakukan lebih dari satu pekerjaan pada saat yang sama, dan ini berlaku untuk semua kondisi pasar.

Risiko Strategis

Strategi ini juga memiliki beberapa risiko, terutama:

1. RSI dan WMA memiliki masalah lag waktu, yang dapat mengidentifikasi zona overbought dan oversold dan adanya lag tertentu dalam pembalikan tren harga.
2. Papan penutup mudah terjatuh dan tidak bisa keluar sepenuhnya.
3. Parameter strategi perlu terus dioptimalkan dan disesuaikan, seperti overbought dan oversold, siklus rata-rata, dan lain sebagainya.
4. Jika ada perubahan besar, maka strategi akan mengalami kerugian yang lebih besar.

Risiko ini dapat ditingkatkan dan dioptimalkan dengan pengaturan stop loss, penyesuaian parameter optimasi, dan sebagainya.

Arah optimasi strategi

Strategi ini perlu dioptimalkan lebih lanjut dalam beberapa hal:

1. Tambahkan fitur Stop Loss Points. Karena Stop Loss Points yang sedang berjalan dapat dengan cepat dihapus, Anda harus mengatur Stop Loss Points pada saat yang sama.
2. Parameter untuk mengoptimalkan RSI dan WMA. Berbagai parameter dapat diuji pada tingkat keuntungan dari strategi dengan melakukan pengukuran dan simulasi real-time.
3. Menambahkan fungsi manajemen posisi. Mengontrol risiko dari setiap posisi melalui rasio posisi, jumlah re-input, dan lain-lain.
4. Selain RSI dan WMA, indikator lain seperti MACD, KD dapat dimasukkan untuk membentuk strategi portofolio indikator.
5. Algoritma pembelajaran mesin dapat mengoptimalkan parameter secara otomatis berdasarkan backtesting.

Meringkaskan

Strategi ini menggunakan kombinasi RSI dan WMA untuk mengidentifikasi perubahan tren harga saat menilai overbought dan oversold, untuk secara otomatis melacak tren harga, dan untuk mendapatkan sebagian keuntungan. Ada banyak ruang untuk mengoptimalkan strategi, dengan memperkenalkan lebih banyak fitur, mengendalikan manajemen posisi, dan menggunakan pembelajaran mesin.