Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. Strategi Regresi Terobosan

Strategi Regresi Terobosan

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-03-01 11:58:56
Tag:

img

Gambaran umum

Ini adalah pendekatan sistematis yang dirancang untuk memanfaatkan volatilitas pasar berjangka minyak mentah. Ini mengukur rentang rata-rata lilin. Jika rata-rata bergerak cepat di atas yang lambat, itu berarti lilin lebih besar. Jika rata-rata bergerak lambat di atas yang cepat, itu berarti lilin lebih kecil.

Menurut prinsip ini, ia mengidentifikasi titik masuk panjang dan pendek potensial. Posisi hanya dipegang untuk jumlah lilin yang ditetapkan, dikendalikan oleh input Exit after bars.

Logika Strategi

  1. Menghitung harga penutupan tertinggi dari 9 bar terbaru, sebagai tolok ukur break-out
  2. Menghitung harga penutupan terendah dari 50 bar terbaru, sebagai patokan break-out
  3. Bandingkan volatilitas rata-rata 5 dan 20 bar terbaru untuk menilai apakah pola candlestick berkembang atau menyusut
  4. Mengidentifikasi sinyal panjang dan pendek: ketika dekat sama dengan penutupan tertinggi dan lilin kontrak, pergi panjang; ketika dekat sama dengan penutupan terendah dan lilin kontrak, pergi pendek
  5. Posisi penutupan setelah jumlah batang yang ditetapkan setelah pecah: parameter yang dapat disesuaikan

Analisis Keuntungan

  1. Strategi regresi, menilai arah dengan membandingkan dengan ekstrem sejarah
  2. Gabungkan dengan volatilitas, hindari kegagalan palsu
  3. Jumlah bar tetap untuk kunci keluar dalam beberapa keuntungan dan menghindari penarikan

Analisis Risiko

  1. Ekstrim historis berubah dengan perubahan struktur pasar, sinyal mungkin gagal
  2. Lolos palsu menyebabkan terjebak
  3. Interval keluar yang tidak tepat dapat kehilangan keuntungan yang lebih besar atau meningkatkan kerugian

Optimalisasi

  1. Parameter ekstrim dapat dioptimalkan melalui statistik pasar
  2. Tambahkan metrik volatilitas untuk mengevaluasi probabilitas real breakout
  3. Mengoptimalkan jumlah exit bar melalui hasil backtest

Ringkasan

Strategi ini menggunakan breakout dan regresi untuk menentukan tren jangka pendek, yang termasuk dalam strategi volatilitas. Dengan mengoptimalkan parameter dan menambahkan metrik volatilitas untuk menentukan probabilitas breakout palsu, itu dapat meningkatkan profitabilitas. Juga mekanisme keluar cepat mengunci beberapa keuntungan dan mengendalikan risiko secara efektif.

/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Celestial_Logic

//@version=5
strategy("Crudeoil Breakout strategy", overlay = true, initial_capital = 20000, default_qty_type = strategy.fixed, default_qty_value = 1)


highestCloseLookback = input(9 , title = 'Highest Close lookback')
lowestCloseLookback  = input(50, title = 'Lowest Close lookback'  ) 

exitAfter = input(10, title = 'Exit after bars')

hc = ta.highest(close,highestCloseLookback)
lc = ta.lowest(close,lowestCloseLookback)

rangeFilter = (ta.sma( (high - low), 5 ) > ta.sma((high-low), 20) ) // Candles getting bigger.

longCondition  = (close == hc ) and not rangeFilter
shortCondition = (close == lc ) and not rangeFilter
if  longCondition
    strategy.entry(id = 'long', direction = strategy.long) 
if shortCondition
    strategy.entry(id = 'short', direction = strategy.short)



var int longsince = 0 
var int shortsince = 0 

if strategy.position_size > 0 
    longsince += 1
else
    longsince := 0

if strategy.position_size < 0 
    shortsince += 1 
else 
    shortsince := 0

if longsince >= exitAfter 
    strategy.close(id = 'long', comment = 'long close')
if shortsince >= exitAfter
    strategy.close(id = 'short', comment = 'short close')
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi