Tren Mengikuti Strategi Rata-rata Bergerak

Gambaran umum

Strategi ini menggabungkan Exponential Moving Average (EMA), Simple Moving Average (SMA) dan Relative Strength Index (RSI) untuk menerapkan sistem perdagangan otomatis yang dapat mendapatkan keuntungan dari tren pasar. Ini menghasilkan sinyal beli ketika EMA cepat melintasi SMA lambat dari bawah, dan sinyal jual ketika EMA cepat melintasi SMA lambat. Indikator RSI digunakan untuk mendeteksi situasi overbought dan oversold untuk tujuan stop loss.

Logika Strategi

1. EMA ((50): Rata-rata Gerak Eksponensial 50 periode, mewakili tren jangka pendek.
2. SMA ((100): Rata-rata Gerak Sederhana 100 periode, mewakili tren jangka menengah hingga panjang.
3. RSI (Relative Strength Index): Indeks Relatif Kekuatan 14 periode untuk mengidentifikasi tingkat overbought/oversold.

Ketika EMA jangka pendek ((50) melintasi SMA jangka menengah panjang ((100), sinyal beli dihasilkan, yang menunjukkan penguatan tren jangka pendek, dan kita dapat mengikuti tren untuk membeli.

Ketika EMA ((50) melintasi di bawah SMA ((100), sinyal jual dihasilkan. Ini berarti momentum jangka pendek telah habis, dan kita harus mengikuti tren untuk menjual.

Jika RSI lebih besar dari 70 (zona overbought), itu menghasilkan sinyal mengambil keuntungan. Jika RSI kurang dari 30 (zona oversold), itu menghasilkan sinyal stop-loss.

Analisis Keuntungan

Ini adalah strategi tren yang sangat klasik dengan menggunakan rata-rata bergerak. Ini menggabungkan pelacakan tren dan deteksi overbought / oversold, yang memungkinkan kita untuk menangkap tren utama sambil menghindari membeli di puncak pada lonjakan jangka pendek. Strategi ini bekerja dengan baik di pasar dengan rotasi sektor yang signifikan. Misalnya, pada tahap awal pasar bull, indeks keseluruhan menunjukkan tren kenaikan yang kuat, tetapi koreksi jangka menengah sesekali umum. Strategi rata-rata bergerak dapat menangkap tren utama naik sambil keluar tepat waktu selama pembalikan tren. Dibandingkan dengan metode pelacakan dan stop loss tradisional, strategi rata-rata bergerak lebih stabil, dengan penurunan yang kurang ganas. Selain itu, strategi ini sangat sederhana dan mudah dipahami. Parameternya nyaman untuk disesuaikan. Oleh karena itu, ini adalah metode yang sangat ramah bagi pemula.

Analisis Risiko

Masalah terbesar dari strategi moving average adalah bahwa ia tidak mengatasi hubungan antara price dan value. Menjelang akhir uptrend, harga sering melampaui kisaran penilaian yang wajar. Jika kita hanya fokus pada tindakan harga itu sendiri terlepas dari penilaian, itu pasti mengarah pada keterpaparan yang berlebihan selama tahap akhir. Pada saat itu EMA jangka pendek ((50) dan SMA jangka menengah ((100) masih dapat menunjukkan tren kenaikan yang kuat, menghasilkan sinyal buy, sementara harga sebenarnya telah terlalu dinilai. Terus membeli di puncak dalam hal ini berarti menghadapi risiko penurunan yang besar nanti. Oleh karena itu, strategi ini lebih cocok untuk tahap pertumbuhan pasar, dan kita membutuhkan penilaian rasional pada arah tren utama.

Selain itu, kriteria overbought/oversold hanya bergantung pada satu indikator RSI di sini, yang dapat dengan mudah menyebabkan sinyal palsu. Misalnya, mungkin ada lonjakan harga jangka pendek dengan RSI di atas 70, sementara momentum kenaikan yang substansial masih ada di pasar setelahnya. Sinyal mengambil keuntungan prematur dalam hal ini mungkin kehilangan peluang. Jadi perlu optimasi lebih lanjut mengenai pengendalian risiko.

Arah Peningkatan

1. Masukkan lebih banyak indikator untuk penilaian overbought/oversold untuk menghindari sinyal palsu, misalnya menambahkan indikator KD dll.

2. Tambahkan lebih banyak metrik untuk menilai tren jangka menengah dan panjang, misalnya MACD dll untuk mendeteksi perbedaan antara harga dan nilai.

3. Gunakan set parameter yang berbeda untuk kondisi pasar yang berbeda.

4. Pertimbangkan untuk mengambil keuntungan sebagian daripada keluar penuh di sekitar zona overbought / oversold, menjaga posisi inti.

Kesimpulan

Secara umum, strategi rata-rata bergerak sederhana adalah pendekatan kuantitatif yang sangat praktis. Ini stabil, mudah dimengerti dan dioptimalkan, salah satu pilihan terbaik untuk pemula kuantitatif. Keuntungannya yang terbesar adalah mengendarai tren utama dan menghindari berulang kali membeli puncak dan menjual dasar. Juga memberikan beberapa tingkat perlindungan risiko. Namun kita harus menyadari keterbatasannya dalam gagal mengirim sinyal peringatan dini di sekitar titik balik utama. Jadi investor perlu melacak tren dengan sabar dan mengambil keuntungan tepat waktu.