Ide inti dari Strategi Reversal Breakout adalah untuk menangkap peluang perdagangan ketika harga saham menunjukkan sinyal pembalikan dan memecahkan tingkat resistensi penting setelah periode penurunan berturut-turut. Strategi menetapkan parameter seperti jumlah lilin turun berturut-turut, jumlah lilin naik berturut-turut, dan kondisi stop-loss. Ketika kondisi tertentu terpenuhi, ia memasuki posisi panjang, dan menutup posisi ketika kondisi stop-loss dipicu.
Kunci strategi terletak pada mengidentifikasi sinyal pembalikan dengan benar dan menetapkan parameter yang sesuai. Jumlah lilin turun berturut-turut dan jumlah lilin naik berturut-turut adalah dua parameter penting yang perlu dioptimalkan berdasarkan hasil backtest. Selain itu, pengaturan kondisi stop-loss juga sangat penting.
Strategi Reversal Breakout Candlestick Konsekutif membuat keputusan perdagangan dengan menangkap sinyal pembalikan setelah penurunan berturut-turut dalam harga saham. Strategi ini sederhana dan mudah dipahami, cocok untuk digunakan di pasar osilasi dan tahap awal tren. Dengan menetapkan parameter seperti jumlah lilin berturut-turut dan kondisi stop-loss, strategi ini dapat beradaptasi secara fleksibel dengan kondisi pasar yang berbeda. Namun, strategi ini juga memiliki beberapa keterbatasan, seperti kemampuan beradaptasi rata-rata untuk pasar tren jangka panjang dan kurangnya manajemen posisi dan manajemen modal.
Dalam aplikasi praktis, strategi perlu dioptimalkan dan ditingkatkan sesuai dengan karakteristik pasar dan preferensi risiko seseorang. Misalnya, mengoptimalkan pengaturan jumlah lilin berturut-turut dan kondisi stop-loss, menambahkan perdagangan dua arah untuk posisi panjang dan pendek, memperkenalkan manajemen posisi dan manajemen modal, dan menggabungkan dengan indikator teknis dan sinyal perdagangan lainnya. Ini dapat meningkatkan profitabilitas strategi sambil mengendalikan risiko dan mencapai pengembalian investasi yang stabil.
Secara umum, Strategi Reversal Breakout Candlestick Konsekutif adalah strategi perdagangan yang sederhana dan praktis yang layak dieksplorasi lebih lanjut dan dioptimalkan dalam praktek. Namun, tidak ada strategi yang mahakuasa. Investor juga perlu menggabungkan pengalaman dan penilaian mereka sendiri, membuat keputusan yang bijaksana, dan mengeksekusi secara ketat untuk berdiri tak terkalahkan di pasar untuk jangka panjang.
/*backtest start: 2024-02-01 00:00:00 end: 2024-02-29 23:59:59 period: 2h basePeriod: 15m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=5 strategy("Bottom Out Strategy", overlay=true) consecutiveBarsUp = input(2) consecutiveBarsDown = input(3) price = close ups = 0.0 ups := price > price[1] ? nz(ups[1]) + 1 : 0 dns = 0.0 dns := price < price[1] ? nz(dns[1]) + 1 : 0 var entry_bar_index = 1000000 var active = false var stop_loss = 0.0 // === INPUT BACKTEST RANGE === i_from = input(defval = timestamp("01 Jan 2023 00:00 +0000"), title = "From") i_thru = input(defval = timestamp("01 Mar 2024 00:00 +0000"), title = "Thru") // === FUNCTION EXAMPLE === date() => true entry_condition() => date() and dns[2] >= consecutiveBarsDown and ups >= consecutiveBarsUp and not active exit_condition() => date() and active and (close < nz(stop_loss) or close < high - 2 * ta.atr(7)) if (entry_condition()) strategy.entry("ConsDnLong", strategy.long, comment="CDLEntry") entry_bar_index := bar_index active := true stop_loss := math.min(close, close[1], close[2]) // log.info("Entry at bar {0}, close={1}, stop_loss={2} ", entry_bar_index, close, stop_loss) if (exit_condition()) strategy.close("ConsDnLong", comment = "CDLClose") // log.info("Close at bar {0}", bar_index) entry_bar_index := 1000000 active := false // if (dns >= consecutiveBarsDown) // strategy.entry("ConsDnSE", strategy.short, comment="ConsDnSE") //plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr) plot(high - 2* ta.atr(7))