Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. Strategi Manajemen Risiko Adaptif Berdasarkan Rata-rata Bergerak Gelas Emas Ganda

Strategi Manajemen Risiko Adaptif Berdasarkan Rata-rata Bergerak Gelas Emas Ganda

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-09-26 16:17:20
Tag:SMAMA

img

Gambaran umum

Ini adalah strategi trading yang didasarkan pada salib emas dari rata-rata bergerak ganda, dikombinasikan dengan manajemen risiko adaptif dan ukuran posisi dinamis. Strategi ini menggunakan rata-rata bergerak sederhana (SMA) 50 hari dan 200 hari untuk mengidentifikasi tren, menghasilkan sinyal beli ketika MA 50 hari melintasi di atas MA 200 hari. Pada saat yang sama, strategi ini menggunakan metode pengendalian risiko berdasarkan 2,5% dari total ekuitas akun, secara dinamis menghitung ukuran posisi untuk setiap perdagangan, dan menggunakan stop-loss berbasis persentase relatif terhadap MA 200 hari untuk melindungi keuntungan.

Prinsip Strategi

  1. Sinyal masuk: Sinyal beli dipicu ketika MA 50 hari melintasi di atas MA 200 hari (Golden Cross).
  2. Manajemen Risiko: Setiap perdagangan berisiko tidak lebih dari 2,5% dari total ekuitas akun.
  3. Ukuran Posisi: Ukuran posisi untuk setiap perdagangan dihitung secara dinamis berdasarkan jumlah risiko dan jarak stop-loss.
  4. Pengaturan Stop-Loss: Harga stop-loss ditetapkan 1,5% di bawah MA 200 hari.
  5. Kondisi keluar: Perdagangan ditutup ketika harga jatuh di bawah MA 200 hari.

Keuntungan Strategi

  1. Trend Following: Menggunakan golden cross untuk menangkap tren naik yang kuat, meningkatkan peluang keuntungan.
  2. Pengendalian Risiko: Menggunakan manajemen risiko berdasarkan persentase, secara efektif mengendalikan eksposur risiko untuk setiap perdagangan.
  3. Posisi Dinamis: Secara otomatis menyesuaikan ukuran posisi berdasarkan volatilitas pasar, menyeimbangkan risiko dan imbalan.
  4. Fleksibel Stop-Loss: Menggunakan stop-loss relatif yang secara otomatis menyesuaikan dengan fluktuasi pasar, melindungi keuntungan sambil memungkinkan pergerakan harga yang cukup.
  5. Clear Exit: Menetapkan kondisi keluar yang jelas, menghindari ketidakpastian yang disebabkan oleh penilaian subjektif.

Risiko Strategi

  1. False Breakouts: Dapat memicu sinyal palsu yang sering terjadi di pasar yang bergolak, menyebabkan kerugian kecil berturut-turut.
  2. Lag: Rata-rata bergerak secara inheren merupakan indikator yang tertinggal, berpotensi kehilangan pergerakan tren awal yang signifikan.
  3. Kesenjangan Besar: Kesenjangan besar ke bawah dapat mengakibatkan kerugian aktual melebihi batas risiko 2,5% yang telah ditetapkan sebelumnya.
  4. Overtrading: Di pasar yang terikat jangkauan, seringnya penyeberangan MA dapat meningkatkan biaya perdagangan yang tidak perlu.
  5. Indikator Teknis Tunggal: Mengandalkan hanya rata-rata bergerak dapat mengabaikan informasi pasar penting lainnya.

Arah Optimasi Strategi

  1. Memperkenalkan Mekanisme Penyaringan: Pertimbangkan untuk menambahkan volume, volatilitas, atau indikator lain untuk menyaring sinyal perdagangan yang lebih dapat diandalkan.
  2. Mengoptimalkan Waktu Masuk: Mengintegrasikan indikator teknis lainnya (misalnya, RSI, MACD) untuk mengkonfirmasi tren dan mengurangi kegagalan yang salah.
  3. Penyesuaian Parameter Dinamis: Mengatur periode MA secara otomatis berdasarkan siklus pasar yang berbeda untuk meningkatkan kemampuan adaptasi strategi.
  4. Menambahkan Mekanisme Take-Profit: Atur kondisi take-profit yang dinamis untuk mengunci lebih banyak keuntungan selama pergerakan pasar yang kuat.
  5. Diversifikasi risiko: Pertimbangkan untuk menerapkan strategi di beberapa pasar yang tidak berkorelasi untuk mengurangi risiko sistemik.

Ringkasan

Strategi manajemen risiko adaptif ini didasarkan pada dua moving average golden cross menggabungkan metode analisis teknis klasik dengan teknik manajemen risiko modern, menyediakan pedagang dengan sistem perdagangan yang relatif kuat. Ini tidak hanya menangkap tren jangka menengah hingga panjang tetapi juga secara efektif mengendalikan risiko, cocok untuk investor yang mencari pengembalian yang stabil. Namun, ketika menggunakan strategi ini, pedagang masih perlu memantau secara dekat perubahan pasar dan terus mengoptimalkan parameter berdasarkan kinerja perdagangan aktual untuk mencapai rasio risiko-manfaat terbaik.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-09-24 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Golden Cross with 1.5% Stop-Loss & MA Exit", overlay=true)

// Define the 50-day and 200-day moving averages
ma50 = ta.sma(close, 50)
ma200 = ta.sma(close, 200)

// Entry condition: 50-day MA crosses above 200-day MA (Golden Cross)
goldenCross = ta.crossover(ma50, ma200)

// Exit condition: price drops below the 200-day MA
exitCondition = close < ma200

// Set the stop-loss to 1.5% below the 200-day moving average
stopLoss = ma200 * 0.985  // 1.5% below the 200-day MA

// Risk management (1.5% of total equity)
riskPercent = 0.025  // 1.5% risk
equity = strategy.equity
riskAmount = equity * riskPercent

// Calculate the distance between the entry price (close) and the stop-loss
stopDistance = close - stopLoss

// Calculate position size based on the risk amount and stop-loss distance
if (goldenCross and stopDistance > 0)
    positionSize = riskAmount / stopDistance
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=positionSize)

// Exit the trade when the price crosses below the 200-day moving average
if (exitCondition)
    strategy.close("Long")

// Plot the moving averages on the chart for visualization
plot(ma50, color=color.blue, linewidth=2, title="50-day MA")
plot(ma200, color=color.red, linewidth=2, title="200-day MA")
Berkaitan
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi