Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. Sistem Perdagangan Squeeze Dual Momentum (Strategi Kombinasi Indikator SMI+UBS)

Sistem Perdagangan Squeeze Dual Momentum (Strategi Kombinasi Indikator SMI+UBS)

Penulis:ChaoZhangTanggal: 2024-11-28 15:52:02
Tag:SMIUBSSMASL

img

Gambaran umum

Strategi ini adalah sistem perdagangan jangka pendek yang menggabungkan Squeeze Momentum Indicator (SMI) dan Ultimate Buy/Sell (UBS) indicator. Strategi ini terutama menangkap peluang short selling dengan memantau perubahan momentum dan sinyal crossover rata-rata bergerak. Sistem ini menggabungkan mekanisme stop-loss berbasis persentase untuk melindungi modal sambil mengejar pengembalian yang stabil.

Prinsip Strategi

Logika inti didasarkan pada kombinasi dua indikator utama:

  1. Squeeze Momentum Indicator (SMI): Menghasilkan sinyal momentum dengan menghitung hubungan antara harga penutupan dan harga tinggi/rendah, dihaluskan dengan rata-rata bergerak.
  2. Ultimate Buy/Sell Indicator (UBS): Menentukan waktu masuk berdasarkan penyeberangan harga dengan moving average.
  3. Sistem secara otomatis memasuki posisi pendek setelah konfirmasi sinyal, menetapkan target keuntungan 0,4% dan tingkat stop-loss 2,5% untuk pengendalian risiko yang efektif.

Keuntungan Strategi

  1. Konfirmasi sinyal ganda: Meningkatkan keandalan sinyal melalui resonansi dua indikator independen.
  2. Manajemen Risiko yang Komprehensif: Kondisi pengambilan keuntungan dan stop loss yang jelas secara efektif mengendalikan risiko per perdagangan.
  3. Parameter yang dapat disesuaikan: Parameter utama seperti panjang SMI, periode perataan, dan periode UBS dapat dioptimalkan untuk kondisi pasar yang berbeda.
  4. Otomatisasi tinggi: Logika strategi yang jelas memfasilitasi implementasi perdagangan otomatis.

Risiko Strategi

  1. Risiko Pelanggaran Palsu: Sinyal palsu sering dapat terjadi di pasar yang berbeda.
  2. Trend Dependency: Strategi berkinerja lebih baik di pasar tren tetapi dapat menghadapi sering berhenti di pasar sisi.
  3. Sensitivitas Parameter: Pengaturan parameter yang berbeda dapat menyebabkan variasi kinerja yang signifikan.
  4. Dampak slippage: Harga eksekusi aktual dapat menyimpang secara signifikan dari harga sinyal selama volatilitas tinggi.

Arahan Optimasi

  1. Tambahkan Filter Lingkungan Pasar: Masukkan indikator volatilitas atau kekuatan tren untuk menyesuaikan parameter strategi dalam kondisi pasar yang berbeda.
  2. Mengoptimalkan Mekanisme Stop-Loss: Pertimbangkan untuk menerapkan stop dinamis, seperti trailing stop atau stop berbasis ATR.
  3. Tambahkan Filter Waktu: Hindari periode volatilitas tinggi dan waktu rilis berita utama.
  4. Mengimplementasikan Posisi Ukuran: Secara dinamis menyesuaikan ukuran posisi berdasarkan kekuatan sinyal dan volatilitas pasar.

Ringkasan

Strategi ini membangun sistem short selling yang relatif lengkap dengan menggabungkan momentum squeeze dan indikator teknis pembelian / penjualan akhir. Kekuatannya terletak pada keandalan sinyal yang tinggi dan kontrol risiko yang jelas, meskipun menunjukkan ketergantungan yang kuat pada kondisi pasar. Melalui peningkatan penyaringan lingkungan pasar dan pengoptimalan stop-loss, stabilitas dan profitabilitas strategi dapat ditingkatkan lebih lanjut.

/*backtest
start: 2024-10-28 00:00:00
end: 2024-11-27 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © algostudio
// Code Generated using PineGPT - www.marketcalls.in

//@version=5
strategy("Squeeze Momentum and Ultimate Buy/Sell with Stop Loss", overlay=true, process_orders_on_close = false)

// Input settings
smiLength = input.int(20, title="SMI Length")
smiSmoothing = input.int(5, title="SMI Smoothing")
ultBuyLength = input.int(14, title="Ultimate Buy/Sell Length")
stopLossPerc = input.float(2.5, title="Stop Loss Percentage", step=0.1) / 100

// Define Squeeze Momentum logic
smi = ta.sma(close - ta.lowest(low, smiLength), smiSmoothing) - ta.sma(ta.highest(high, smiLength) - close, smiSmoothing)
squeezeMomentum = ta.sma(smi, smiSmoothing)
smiUp = squeezeMomentum > squeezeMomentum[1]
smiDown = squeezeMomentum < squeezeMomentum[1]

// Define Ultimate Buy/Sell Indicator logic (you can customize the conditions)
ultimateBuy = ta.crossover(close, ta.sma(close, ultBuyLength))
ultimateSell = ta.crossunder(close, ta.sma(close, ultBuyLength))


// Trading logic: Short entry (Squeeze Momentum from green to red and Ultimate Sell signal)
shortCondition = smiDown and ultimateSell
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

//Set short target (exit when price decreases by 0.2%)
shortTarget = strategy.position_avg_price * 0.996

// Set stop loss for short (5% above the entry price)
shortStop = strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPerc)

// Exit logic for short
if (strategy.position_size < 0)
    strategy.exit("Exit Short", "Short", limit=shortTarget, stop=shortStop)

// Plot the Squeeze Momentum for reference
plot(squeezeMomentum, color=color.blue, linewidth=2, title="Squeeze Momentum")

// Optional: Plot signals on the chart
plotshape(series=ultimateBuy, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Ultimate Buy Signal")
plotshape(series=ultimateSell, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Ultimate Sell Signal")

// For more tutorials on Tradingview Pinescript visit https://www.marketcalls.in/category/tradingview
Berkaitan
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi