ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah strategi perdagangan kuantitatif yang didasarkan pada sinyal silang dari beberapa rata-rata bergerak dan indikator goyangan acak. Strategi ini menggunakan rata-rata bergerak jangka pendek, menengah, dan panjang secara komprehensif, yang menggabungkan karakteristik overbought dan oversold dari indikator goyangan acak, untuk menangkap titik pivot dan peluang perdagangan tren pasar melalui konfirmasi sinyal ganda.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan lima rata-rata bergerak pada 3, 5, 6, 10, dan 80 hari, serta indikator getaran acak (Stochastic Oscillator). Trigger sinyal perdagangan didasarkan pada:
- Sinyal beli: Dipicu ketika MA10 melewati MA5 dan MA6, sementara K-line dari indikator getaran acak melewati D-line.
- SELL SIGNAL: Dipicu ketika MA5 melewati MA10 dan MA6 di bawahnya, sementara D-line dari indikator getaran acak melewati K-line. Strategi ini menggunakan nilai% K dari 15 siklus dan nilai% D dari 9 siklus untuk meluruskan sinyal lebih lanjut melalui rata-rata geser.
Keunggulan Strategis
- Multiple confirmation mechanism: Mengurangi risiko false breakout secara efektif dengan cross confirmation dari beberapa moving average dan random oscillation indicator.
- Pemantauan tren dikombinasikan dengan getaran: menangkap tren dan mengidentifikasi zona overbought dan oversold, meningkatkan akurasi transaksi.
- Stabilitas sinyal: cross-confirmation menggunakan multiple moving averages untuk menyaring kebisingan pasar
- Adaptif: dapat diterapkan dalam berbagai lingkungan pasar dan siklus waktu.
Risiko Strategis
- Risiko keterlambatan: Moving Average pada dasarnya merupakan indikator keterlambatan, yang dapat menyebabkan sedikit penundaan waktu masuk dan keluar.
- Risiko pasar yang fluktuatif: Sinyal palsu sering terjadi di pasar yang bergerak menyamping dan fluktuatif.
- Sensitivitas parameter: Pengaturan parameter untuk beberapa indikator perlu diuji secara menyeluruh, dan mungkin perlu disesuaikan dengan kondisi pasar yang berbeda.
- Konflik sinyal: beberapa indikator dapat menghasilkan sinyal yang saling bertentangan, sehingga diperlukan mekanisme prioritas yang jelas.
Arah optimasi strategi
- Penyesuaian parameter dinamis: Periode rata-rata bergerak dan parameter oscillator acak dapat disesuaikan secara otomatis sesuai dengan fluktuasi pasar.
- Menambahkan filter tren: memperkenalkan indikator tren seperti ADX, menyesuaikan parameter strategi selama tren kuat.
- Mekanisme penghentian kerugian yang dioptimalkan: peningkatan penggunaan kombinasi tracking stop loss dan fixed stop loss.
- Menambahkan konfirmasi volume transaksi: Menggabungkan indikator volume transaksi untuk konfirmasi sinyal, meningkatkan keandalan.
- Identifikasi lingkungan pasar: menambahkan modul penilaian lingkungan pasar, menggunakan pengaturan parameter yang berbeda dalam kondisi pasar yang berbeda.
Meringkaskan
Strategi ini membangun sistem perdagangan yang relatif sempurna dengan menggunakan kombinasi dari beberapa rata-rata bergerak dan indikator goyah acak. Keunggulan strategi ini adalah keandalan sinyal dan stabilitas sistem, tetapi juga perlu memperhatikan pengendalian biaya perdagangan dan kesesuaian dengan lingkungan pasar. Dengan terus-menerus mengoptimalkan dan menyempurnakan, strategi ini diharapkan untuk menghasilkan keuntungan yang stabil dalam perdagangan aktual.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-10 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="Moving Average and Stochastic Crossover Strategy", overlay=true)
// Calculate the moving averages
ma3 = ta.sma(close, 3)
ma5 = ta.sma(close, 5)
ma6 = ta.sma(close, 6)
ma10 = ta.sma(close, 10)
ma80 = ta.sma(close, 80)
// Stochastic Oscillator with settings %K(15), %D(9), and slowing 9
k = ta.stoch(close, high, low, 15)
d = ta.sma(k, 9)
slow_d = ta.sma(d, 9)
// Buy signal confirmation: MA10 crosses above MA5, MA6, and K line crosses above D line
buySignalConfirmation = ta.crossover(ma10, ma5) and ta.crossover(ma10, ma6) and ta.crossover(k, d)
// Sell signal confirmation: MA5 crosses above MA10, MA6, and D line crosses above K line
sellSignalConfirmation = ta.crossunder(ma5, ma10) and ta.crossunder(ma5, ma6) and ta.crossunder(d, k)
// Strategy logic
if (buySignalConfirmation)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellSignalConfirmation)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Plot the moving averages and Stochastic Oscillator for visualization
plot(ma3, color=color.orange, title="MA3", linewidth=2)
plot(ma5, color=color.blue, title="MA5", linewidth=2)
plot(ma6, color=color.purple, title="MA6", linewidth=2)
plot(ma10, color=color.green, title="MA10", linewidth=2)
plot(ma80, color=color.red, title="MA80", linewidth=2)
plot(k, color=color.blue, title="%K", linewidth=2)
plot(d, color=color.red, title="%D", linewidth=2)
plot(slow_d, color=color.purple, title="Slow %D", linewidth=2)