FMZ Quant Trading Platform membagi sistem backtest menjaditingkat botdanTingkat simulasi. Tingkat bot adalah untuk backtest sepenuhnya sesuai dengan data historis lengkap; sementara simulasi tingkat backtest menghasilkantickdata berdasarkan data K-line nyata pada interval reguler untuk backtest. Keduanya didasarkan pada data historis yang sebenarnya, tetapi data tingkat bot lebih akurat dan hasilnya lebih kredibel. Namun, backtesting hanyalah kinerja strategi berdasarkan data historis. Data historis tidak dapat sepenuhnya mewakili pasar masa depan. Pasar historis dapat berulang, atau juga dapat menyebabkan Black Swan. Oleh karena itu, hasil backtest harus diperlakukan secara rasional dan obyektif.
PeraturanTingkat simulasi Tickmenghasilkan simulasidata tickberdasarkan periode K-line yang mendasarinya, setiap periode K-line mendasarinya akan menghasilkan maksimum 12 titik waktu backtest; SementaraTingkat pasar riil Tickbacktesting menggunakan data tick yang dikumpulkan secara real-time, volume data sangat besar dan kecepatan backtesting lambat, sehingga tidak dapat backtested untuk jangka waktu yang sangat lama. mekanisme backtesting FMZ Quant memungkinkan strategi untuk berdagang beberapa kali pada satu garis K, menghindari situasi di mana perdagangan hanya dapat dilaksanakan pada harga penutupan.
Deskripsi mekanisme sistem backtesting
Tick Tingkat Simulasi PeraturanTingkat simulasi Tickdidasarkan pada data K-line yang mendasari dari sistem backtest, mensimulasikan data tick untuk backtest dalam kerangka harga tertinggi, harga terendah, harga pembukaan, dan nilai harga penutupan dari bar K-line yang mendasari sesuai dengan algoritma tertentu. Sebagai data tick real-time pada seri waktu backtesting, ini dikembalikan ketika program strategi memanggil antarmuka. Untuk rincian, silakan lihat:Deskripsi mekanisme tingkat simulasi sistem backtesting.
Tick Tingkat Bot
Bot level backtest adalah data level tik yang sebenarnya dalam bar time series. Untuk strategi yang didasarkan pada data level tik, menggunakan level pasar nyata untuk backtest lebih dekat dengan kenyataan. Dalam bot level backtest, data tik adalah data yang tercatat nyata, bukan yang disimulasikan. Ini mendukung data kedalaman, pemutaran data catatan perdagangan pasar, kedalaman kustom dan setiap data perdagangan individu. Ukuran maksimum backtest data level pasar nyata adalah hingga maksimum 50MB, tanpa batasan pada rentang waktu backtest dalam batas atas dataset. Jika Anda perlu memperbesar rentang waktu backtest sebanyak mungkin, Anda dapat mengurangi nilai pengaturan kedalaman geartest dan tidak menggunakan setiap data perdagangan individu untuk meningkatkan rentang waktu backtest Call.GetDepth, GetTradesPada saat data pasar pada timeline, panggilanGetTicker, GetTrades, GetDepthdanGetRecordstidak akan mendorong waktu beberapa kali ketika waktu bergerak pada garis waktu backtest (yang tidak akan memicu lompatan ke momen data pasar berikutnya). panggilan berulang ke salah satu fungsi di atas akan mendorong waktu backtest untuk bergerak pada garis waktu backtest (lompat ke momen data pasar berikutnya). Ketika tingkat pasar riil digunakan untuk backtest, waktu yang lebih awal tidak dianjurkan untuk memilih. Mungkin tidak ada data tingkat pasar riil dalam periode waktu prematur.
Tick tingkat botdanTick tingkat simulasimodus, mekanisme pencocokan transaksi dari sistem backtest: pencocokan transaksi order dilakukan sesuai dengan harga yang dilihat dan volume penuh diperdagangkan.
Editor Strategi Sistem Backtesting Mendukung Beberapa Bahasa Pemrograman