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1940年代のある日,情報論の父である申农は,黒板で,どの価格でも資本の50%を買い,つまり資本の量:株式市場価値=50%:50%を演示した.株式価格が一定の幅で上昇すると,株式の一部を売却し,残りの資本の量:株式市場価値=50%:50%を保持する.逆に,株式価格が一定の幅で低下すると,残りの資金で株式の一部を購入し,常に残った資本の量:株式市場価値=50%:50%を保持する.この方法を使用して,株式価格の乱転に応じて,長期取引は利益がある.彼の10年以上の取引生涯で,資金は29%の年利の増加を得た.50歳を超えたため,老年痴呆症のため,取引は継続できませんでした.私は,一時的に,数学モデルを上記の取引モデルに比例するモデルとして使用し,他の資産の50%を完全に引き上げることができました.実際には,それは百分之一です. ゼロリスク理論を取引の指針として考えることは,このグループの初期の集団が集まった理由である.ゼロ理論の典型的な取引モデルは, (n%,1/m) (n%は上昇または下降の幅を表し,mは次の取引で購入 (または販売) の余剰資金 (または余剰株) の平均数である.毎回の取引の価格は,前回の取引の価格を参照して計算されるため,格付け法は,一組の価格データだけで,取引全体のプロセスを通過することができ,毎回の取引後に次の取引価格を計算する必要がなくなり,よりシンプルで明快で操作が容易である.

しかし,ゼロ理論は,私に最も印象的な取引理念を残し,時間と市場のテストを耐えられたのは以下の2つの言葉です. 1. 株価の変動は予測できない 2. 株価が上がると,常にスコープを売り,株価が下がると,常に株を買う. この2つの文の前句は,株式価格の市場観であり,後句は,取引を継続的に利益を得るためにの方法として見ることができる. 1. 株価の変動性 2. 価格変動のランダム性 3. 上述の2つの特徴は,資金のギャンブル性によるものです.

上記の特性の説明は,いくつかの極端な状況を除いて,株式価格の変動は,ほとんどの市場では正常と見なすことができます. 変動のランダム性は,株式価格に影響する要因があまりにも複雑で,いわゆるの最も重要な要因を集めたとしても,その変化の理由を説明するには不十分です. しかし,ゲーム性とは,市場の変化の永遠の内因を明らかにします. - 市場の幻覚の裏技は多面的で,価格変化の波の壮麗さは,人為的なものです.

古い格子取引法で,ネットは全ての特性を発揮できるのか?

私が見たいくつかの格子取引法の記事は,市場観の全面的な論述を含まない,単純な方法のみが,その具体的形態で民衆に流通する.格子取引法は,上記のすべての取引理念を完全に演することができる.格子取引法は,重金管理と軽いトレンド予測が,その典型的な特徴である.07年末に私は,この質問について考えました.完全な金管理取引法の継続的な利益があるか?—-予測せず,株を選ばず,基本的分析を行わない.結論は,相対的に ((絶対的な単語を使用することはできません) は確実です.私は,実戦の取引法の上記の3つの側面を大幅に弱めた. –結果として,今のところ,私は満足していると思います.

資金チップの分布形によって特徴づけられる取引モデルをいくつか考えました.

1. 同等資本で買って 同等チップで売るモデル - 簡潔に言うと,双等級モデル
2. ピラミッドの資金が買わされ,ピラミッドのチップが売られる - これは”二重金モデル”と呼ばれています.
3. 指数関数式で買って指数関数式で売る - 双指モデル
4. 竹祭の取引モデル
5. 平均的なポジションモデル
6. 市場価値モデル
7. トレンド分析と取引パラメータ調整のトレンド+グリッドモデル - トレンドグリッドモデル
8. 組合せモデル ((分布特性が規則対称形でないモデルと,上記の2種または複数のモデルを組み合わせたモデルを指す) 。

操作を簡素化し,努力する為 (予測や株選抜,基本分析は行わない),上記の7種モデル以外は実戦テストがない.他の7種モデルは,異なる程度で実戦をいくつか経験している ((データ不足のため,後でいくつかの適用面について質的議論をする。) 前1・2・3のモデルは基本取引モデルとして用いることができる。ゼロ理論が提案する近似の対応モデルは均分法,直線方程式法,指数法と呼ばれる。しかしゼロ理論では,対称的な売出方法ではなく,買い入れのみが適用される。そして均分法の使用モデルは・・・・・・n%,1/m),nとmが常数であり,対等モデルでは,nとmは変数である。皆さんは,議論や交流の過程でこの違いに注意してください。取引数学モデル設計には,リスクの抵抗という科学的な要求もあり,収益の最大化という期待もある。リスクと波動の対抗する金字塔型はよく理解されている,同様に,現金資産の売り出が最大化に近づくほど金字塔型も順番に逆転する。小章になる.しかし,私は以前,竹の交易法を使うと,竹の交易法で,金字塔型は,波動の最大化のために,金字塔型よりも金字塔型を設定した. (※) 金字塔型は,金字塔型よりも金字塔型を設定した. (※) 金字塔型は,

この記事では,等資金買入,等チップを売り取引モデル (略称双等モデル) を紹介することに重点を置いています.具体的には,株価が下がる過程で,常に余剰資金等分を下格子で買入し,株価が上がる過程で,常に余剰チップ等分を上格子で売り出します. このモデルは,ゼロ法における均等分法に近い ((ゼロ書における均等分法適用,その説明グラフと実戦例は矛盾している,説明グラフでは二等式モデルの買取法である。私は二等分法という名称を使用したかったが,零友は皆理解しやすいので,潜在的な分歧を避けるために二等法という名称を使用する),しかし,実戦の応用では,ゼロ用 ((n%,1/m) のモデルを n と m = の常数取法によってモデルの数学概念の範囲は無限である――つまり,資金とチップは無限に分割されるが,n と m の上で値が間違っていた場合 (例えば,皆がよく使う N%, (((1/N)),買入キッチングコードは金塔分布であり,出資キッチングコードは金塔分布である。株価の大幅な波動は,一定規則に従ってパラメータを整えない場合,数値の規則に従って調整され,さらには長い時間帯の損失のセットが生じることもある。二元区間の取引の概念は必然的に限定的であり,取引の範囲は数学的に限定的である。

双等級取引モデルの使用は,1. 株式の選択;2. 取引区間の決定;3. 倉庫の構築;4. 戦闘;5. 調整を含む. この5つのステップは:

1. 株式選択: 株式が退市しない場合,ほぼ二等取引が利用できる。長線保有品種として,質に注意を向けるのが推奨である。退市しない前提で,おそらく唯一重点を置く必要があるのは,株の活気度である.これは,しばしば個々の株の長期の性格を示している。過去に友人が推奨した公式がここに推薦されている: アクティビティv=a/A; 株変動率a= ((最高値 - 最低値) / 最低値; 大盤変動率A= ((最高値 - 最低値) / 最低値。 中の最高値,最低値は,最近2ヶ月の数値を取ることが推奨されている。 v値は4つの区間に分けられる:1.3以下,1.3−-1.7,1.7−-2.0および2.0以上,より高い数値は,その株がより活発であることを示し,比較的適度な取引変動頻度を保つために,網取引価格の段落を参考にすることができる.例えば,推奨される対称のパーセンテージパラメータのセットは3%,4%,5%,6%である.一定の範囲の固定差値も良いという人もいます.ここでのパラメータは概算であり,ゼロ理論の毎回取引価格の技術によるパーセンテージ計算とは異なるものです.例えば,上回の取引価格は10元下落で,9.5%が9.5元であり,9.5%から売り切れの一部はゼロの標準であり,10元価格よりわずかに少なくなり,網取引法により,10元を売り切れに返さなければならず,売切れ後に買い戻した価格が下がったことも推論される.

2. 取引区間を決定する:この側面の評価理論は最大であり,技術分析方法と基本分析方法はたくさんあります。要するに,重要なサポートとレジスタンスポイントは,長短の短期間の参照取引価格区間として使用できます。長線については,市場率と市場純率が重要な指標として使用できます,例えば金融株は,最低価格の重要な参照として1.2x1.5倍の市場純率を使用することを好みます,資源株は,最低価格の参照として純資産を使用することを好みます,また,いくつかの株は,低い純資産を使用する必要があり,多くの方法よりも低いです。証券取引は,最低価格を0.001に設定することが簡単です.技術的方法を使用して,以前の歴史と重要な最低値の見方はより簡単です.例えば,この1664の2つの大盤の間のすべての株価の最低値を見つけるのは簡単です。高点を特定する古典的な方法として,前述の理論はより複雑です:波動の価値理論,理論的な目標の分析,技術的な目標の分析のポイントは,最低値の1.2倍を最小価格として使用することを好みます.また,いくつかの株は,低純資産 重要なヒント:例として,上記の取引区間を決定する方法には,適用可能な側面があり,合理的な取引区間を決定するのは,資金のチップの効率を最大限に高めるためだけです. しかし,市場は理論で正確に記述することはできません - 人間性があるからです. ロジャースの言葉を借りると,投資の利益は,あなたが売りたい価格を低価格で購入し,それを持っていって売ることです.

3. ポジション構築:二等モデル 専門的なポジション構築方法を考えました.このポジション構築の原則は,取引区間の取引のが絶えず止まり,決して損失を止まらず,すべてのチップのは低買い高売りを確保することを保証します.この原則は,他のいくつかのモデルにも同様に適用できます.具体的原理は以下のとおりです. 総投資額が20万円で,例えば,株の取引区間が10~50円と決まり,低から高に合計40の取引格を区分し,固定差値で1円ごとに1格を変化させ,現在25元で倉庫を建設したい,つまり50元から下って25格で倉庫を建設するべきである.処理方法は次のとおりです.50元から下って最初の格で購入を開始し,平均40格まで,各格で購入額は5000元である.25格で購入したものは,あなたが建設したい倉庫の25元価格です. 二等モデルでは,取引区間の任意の価格で建物の建物の推奨数を持つことができる。理論的には,任意の価格で建物をすることができる。このために,私は中国人寿を601628で6124点の最高点から75.4元を模擬的に建物をし,格子は4パーセントの大きさを取ります.1664点の最低点で17.2元が満仓であると仮定し,直落の九天式の下落であると仮定します.最大市場浮動損失は50%で,そのときの持仓コストは約34元 (手数料と格子サイズに多少関係がある) である.これは,約0.3の取引区間の下部にあるということです。模擬市場浮動損失は約2025%の間であります。また,模擬市場浮動損失は,空飛高開と空飛低開の交差要因と日中の交易の変動を考慮していないため,実際の浮動損失はより低い可能性があります。また,浮動区間の交易が形成された場合,損失はより少ないでしょう。 取引区間の低い区画で取引を建てる.また,特定の価格形状または技術指標を参照することもできます. 銀行口座の1/4や1/2や3/3といった方法が 好きな人もいるでしょう***ポジション構築法なども関係なく,モデルは後からどのように取引すべきかを教えてくれる.一定の時間後に,ポジションの比率は調整されるだろう.長線取引に関しては,軽いまたは軽いポジションの数は,収益に影響を及ぼさない.たとえ軽いまたは過重なポジションであっても,モデルの計算数に従って実戦取引を行う場合でも,すぐに資金チップの分布形状が正常に進むか,または正しくぐことができる.しかし,初期には一定量の損失が起こるか,空っぽになる.

4.実戦:倉庫を建設し,その後,取引は通常に行うことができます. チップなどの資金の購入, チップなどの販売が終了し, 購入用資金の残余資金の分割で取引価格の下格数計算, 販売用 チップなどの残余チップの数を分割して取引価格の上格数計算. — あなたは完全な愚かな取引に突入しました. 思い出させたり,仲間と商議したりする唯一のことは,取引の規律である。私は,任意のネットワークで計算された価格と数量に従って取引しなければならないことを勧めます. 疑いや推測をせずに,何をすればよいかを推測してください. 取引の規律を遵守する良い習慣を最初から養ってください. 二等取引法は,典型的プログラム取引であり,モデルの資金チップ分布の形は,取引範囲で価格の変化に常に正しいポジション比率を維持することを保証し,最終的に市場があなたに提供する利益を実現します. ここでは,取引過程の現象が起こることを提示します. 比較的低い区間の取引過程で,総表現は買多売少である. 比較的高い区間の取引過程で,総表現は買多売少である. 比較的中間の区間の取引過程で,総表現は買多売平である. この現象は,価格が高い区間に入り,現金制を主として,利益を保ちたいことをあなたに伝えています.

1. 調整モデル: 長期取引で,取引価格区間が目標価格を考慮する比較が充実している場合,長期にわたって調整する必要がなくなるので,常に買い買いし,常に手元に資金があり,常に手元にチップを握るという取引理念に近づいたか,常に売り上げを上げ,常に買い入れをすることができる.最終的にこの点を達成できるグループは,市場を真に理解し,理解していると考えることができる.どのようなモデルを使っても,どのように取引モデルに調整するか,任意にすることができます.モデルが説明された後に,投資ポートフォリオと取引哲学について考えるときにこの問題について話す.しかし,限られた資金の投資効率を向上させるという話から始めると,長期モデルを調整する際には,2つの勧告を行うことができます. 取引価格をフロンブックの傾向に合わせて一定期間調整し,基本的には1年に1回調整することが可能で,最大利潤の比率を保持できる場合,取引モデルを使用する際の最大利潤の比率を保持する為の基準として,取引区間の利益率を常に上昇させることができる.例えば,株式市場が上昇し,または価格が上昇し,または価格が上昇し,取引の最終値

双等モデルの設計と操作方法については,各グループメンバーと会談し,以下では,他のいくつかの取引モデルについて簡潔に説明する. (各モデルの定義については,名前の意味を問わず,別には説明はできない). 1. 数学的な特徴からすると,前3つのモデルは限られたの取引範囲に属し,5および6の2つのモデルは無限の取引範囲に属している.他のいくつかのモデルは,限られたと無限の両方をす中間形態のようなものである. 2. 各種の数学モデルには適した範囲があるが,利益が最大になるかどうかについて議論することはあまり意味がない。また,市場からあなたが実際に何を望んでいるのかについて議論するよりも,利益のその部分に焦点を当てることがよい。前3種類の基本取引モデルには,購入するたびに価格が低いほど,チップが多く,販売するたびに価格が高くなるほど,現金セットが多くなるという特徴がある.これは取引範囲の広い範囲の変動と最終的な清算に非常に適している。この原理は容易に理解できる:例えば,10ドルで1万株を購入し,50ドルで全部売却し,下がって10ドルで5万株を購入することができる.この取引過程は,もし10ドルから50ドルまでの間が連続であるならば,当然,下向きに下がって,より多くのチップを買い,上向きにより多くのチップを売るほど,現金セットの分布は,最も単純なモデルとして,販売する部分に近付くだろう。この過程は,双模型の指針が最も接近していることを示している。一方,株価がよく聞こえるように,価格が高くなるモデルは,販売するたびに現金セットが多くなるという特徴がある.これは取引範囲の広い範囲の変動と 3.上記の議論からわかるように,取引区間が小さいほど,時間が短くなり,最大化するために清仓は双金または双指模様を採用することが最も良い.これは強いトレンドのある中短線取引に非常に適しています.範囲が小さい変動であるほど,清仓動作を完了する確率はより高いです.利潤を収める清仓を完了した後は,小さな平準化型の伏せ戦を完了したような気分で,敵の全隊は爽快です.長線取引は,資金のチップが限られているため,過程で起こる状況はより複雑です.取引区間が広くない,範囲が明確な市場には,完全にゼロ%の典型的なリスクモデルを選択できます. 4.竹節モデルは, ((n%,1/m) ベースのモデルで,竹節の加算の目的は,中線または長線を維持するために取引区間のより広い範囲で取引を行うため,逆ピラミッドは現金セットを売り出す.取引頻度が少ない投資家にとって実用的で,各分取引区間の取引数が明確である.双対モデルEXCEL表を使用して計算がより便利であるため,竹節の価格の使用は,重要な支柱の加仓になったり,またはいくつかの証券会社が株式をゼロで買ったり販売したりする制限を設けたため,蓄積的な売り出しを考慮した.竹節の応用は広く,例えば,双対モデルに加算すると,良いグループになり,双対モデルや双指モデルに近い取引効果が容易になる. 5.数学モデルで取引する際は,収益資金の再投入の計算問題を考慮することなく,モデルが自動的に各価格で資金チップの分布の形を教えてくれます.購入するたびに,あなたのチップは少し増加し,残った資金は売るたびに少し増加します.長期の波動的なゲームは,のように,の家の中で少しずつ乾燥し,少しずつ乾燥します.血モデルが木のように,毎回の現貨は肥料の落下のように,毎回の購入チップは,木のように少しずつ乾燥します.経済と企業の発展モデルに伴い,企業が成長するにつれて,木はより高く,より長く調整されます.資金チップの増加は,ネットワークが自動的に購入と出荷の配分に分配されるようになります. 6. 傾向+格子法の方法について,私の考えについて少し述べましょう. 傾向をたどる取引と格子法の市場観念は逆である. 逆転の裏切りと格子法の方法は,逆の市場観の異なる2つの異なる取引方法の混合である. 前者は,傾向予測を前提として,後者は完全に資金管理である. 傾向分析は経験的であり,トレンドのパラメータ調整は経験または感覚の成分である. この理由で,この取引モデルの評価は,事実のみで,個性的で,おそらく唯一の基準は,論の敗戦ヒーローである.

ポートフォリオについて: 私は,ルー・チェン光の投資ポートフォリオの理論と株式期貨などのリスク管理情報の価値の分析を,グループメンバーに推薦する。その中の数学推論は精巧で,結論を覚えておくことができます。格子取引法は,個々の株式取引の資金管理プログラムとして使用でき,本中の結論は,個人全体の立体株のポートフォリオ取引資金管理プログラムに適用できます。条件付きのグループメンバーは,その中の結論と勧告に従って操作することをお勧めします. 1. ポートフォリオに5株から7株を選びます. 2. これらの株式の間の関連性が低いほど良い,あるいは反関連性が良い. 3. 組合せ投資は,単一の投資のリスクを回避し,大きな賭けを簡単に勝ち取ることができます. バフェットもそう言っています。 実際には,慎重に分析しても矛盾はありませんが,個人的問題です。 グループ投資の利点は,実感されるまで,ある程度の時間が必要だと思っています. 例えば,民生銀行 ((600016) は,基本的には良い株ですが,大盘は1664年より50%以上上昇したときに,彼女は30%以上を少しだけ上昇しました. 1. 関連性が低い分野を組み合わせる 2. 異なる性格 (あるいは活動度) の株式の組み合わせ 3. 異なる性格 ((活動度) と異なる株質地による長中短線格子法取引ポートフォリオ。 ポートフォリオ投資には絶対的な基準の比率はなく,活動度が相対的な意味であるとしても,全投資証券を好むなら,提出できる証券の関係も以下の通りである:活動度が高い品種は一般的にはリスクも高く,保有数も少なめであるべきであり,逆のリスクも少なめであるべきであり,保有数も少なめであるべきである.投資範囲をさらに少し広げれば,宝くじも保有できるようだが,保有数はごく少なめである. 長線取引網取引区間は,総ポジションの制御基盤として,中短線の品種は,活発な小盘株と証券を多く採用する.長線・短線の組合せ比率の問題については,詳しく述べるつもりはない.機会があれば交流できる.中短線網取引は,一般的には,網取引区間を破れば,利益が出る.破るときには,2つの提案があります.