1.2 なぜ定量取引を選ぶのか

概要

量的な取引について議論する際,多くの人は複雑な取引戦略を出発点として考え,量的な取引に無意識に謎の層を置く.このセクションでは,理解しやすい言語で量的な取引のための単純なスケッチを作成し,その謎を明らかにしようとします.そして,初心者も簡単に理解できると信じています.

量的な取引と主観的な取引の違い

主観的な取引は,人工的な分析と市場価格の感覚により多くの注意を払う.取引信号がある場合でも,取引機会を逃し,何も間違わないことを好んで選択的に注文をします.人間の感情は複雑で信頼性が高くなく,ほとんどのトレーダーは,継続的な損失の場合,しばしば別の方法に移行します.これは強いランダム性があり,利益と損失に悩まされやすいため,利益の安定化が困難です.

定量取引は,取引の理解を通じて一貫した取引戦略を開発する.取引では,すべてのトレンドが平等に扱われ,すべてのオープンポジションが体系的に処理される.見逃すよりも間違ったことをすることが良い.また,歴史的なデータバックテストを通じて,どのタイプの市場と多様性が戦略に最も適しているか,そしてさまざまな戦略と多様性によって収益性を達成するための完全な評価システムを持っています.

要するに,主観的な取引は定量的な取引の基礎であり,定量的な取引は主観的な取引の精製である.主観的な取引は武術のようなものです.結局,成功するか否かは,才能が多数を占めています.

量的な取引は主観的な取引よりも良いのか?

成功する主観的なトレーダーは,ある意味,定量的なトレーダーでもある. 成功する主観的なトレーダーであるため,独自のルールと方法,すなわち取引システムがある必要があります. 成功する主観的な取引は,取引の規律と取引規則に基づかなければならないし,取引規則の実行は実際には主観的な取引の定量的な部分です.

逆に,成功した定量トレーダーは,定量トレーディング戦略の開発が実際に1人のトレーディング哲学の結晶化であるため,優れた主観的なトレーダーでもある必要があります.市場についての認識と理解が最初から間違っている場合,開発されたトレーディング戦略は長い間利益を得ることが困難でした.

したがって,利益の観点から,トレーダーが最終的に成功するかどうかを決定する鍵となる要因は,主観的な取引か定量的な取引であるかどうかではなく,取引哲学である.定量的な取引は表面的には表面的であり,利益の本質は主観的な取引とは本質的に異なります.

しかし,定量取引は,取引手段から多くの利点があることは否定できません.

• • バックテストはより速い.取引戦略をテストするには,大量の歴史的データを計算する必要があります.定量取引は数分で結果を計算できます.このスピードは主観的な取引よりも何倍も速いです.

• • 戦略が優れたかどうかを評価し,データ (例えばシャープ比率,最大リターセインメント率,年収) に基づいて,自明な議論ではなく,より科学的なものです.

• • より多くの機会 世界には何千もの取引種があります 客観的な取引は同時にすべてに集中することはできません しかし定量的な取引は常に市場全体に焦点を当てて 取引機会を決して見逃し 収益性を高めることができます

定量取引は100%有効ですか?

定量取引とは,定量的な取引そのものによって決まるものではありません.それは単なるツールです.定量的な取引は,取引アイデアをプログラム,規則,定量的な方法でのみ実施します.手順は実行力をのみ置き換えます.難しいのは,市場がゲーム変化とダイナミックであり,取引アイデアが市場の変革に従う必要があるため,長期的な安定した方法でお金を稼ぐことです.

取引リスク

定量取引はリスクもあります.なぜですか? 定量取引は,歴史的なデータに規則を掘り出すこと,取引戦略を形成することです. しかし,金融市場は生態系システムです. その法律と人間性はインタラクティブなダイナミックなプロセスです. 最終的には,それは人間市場です. 市場の法則は人間の性質によって影響を受け,そして人間の間の貪欲と恐れは市場の変化とともに変化します. 市場には変わらない法則がほとんどなく,最も強力な取引戦略でさえ,そのような突然の変化に対処することは困難です.

結論から言うと

上記の説明を通して,定量取引はユニークな取引方法ではなく,取引論理を分析し,取引戦略を改善するのに役立つ取引ツールに過ぎないと見ることができます. あなたが価値信者であるか,技術分析信者であるか,あなたが株式,債券,商品,オプションをしているかどうか,あなたは実際にそれらを定量化することができます. 取引者の手にある定量取引の武器は市場証拠と合理性です. 個人経験に基づいて決定するトレーダーと比較して大きな利点があります.

次のセクションの通知

定量取引は,単なる取引方法である. 取引戦略は,取引アイデアのキャリアに過ぎない. プログラムは,各取引プロセスを実行する. 次のセクションは,戦略設計,モデル構築,バックテストチューニング,シミュレーション取引,リアルマーケット取引,戦略実行監視,などを含む,定量取引の完全なライフサイクルを案内します.

放課後 運動

1. 量的な取引と主観的な取引の最も重要な違いは何ですか?
2. 客観的取引と比較して 定量的な取引の利点は?