3.4 ロボットを動かすための戦略的枠組みを補強する!
作者: リン・ハーン発明者 量化 - 微かな夢作成日:2016年11月12日 17:46:04 更新日:2017年10月11日 10:27:18ロボットが動けるようにする戦略の枠組みを補完する!
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戦略枠組みの拡大
MACD戦略 MACDの指標をよく知っている人は,MACDは2つの線から構成されていることを知っているでしょう.
基本用法
1. MACD金叉：DIF 由下向上突破 DEA，为买入信号。
2. MACD死叉：DIF 由上向下突破 DEA，为卖出信号。
3. MACD 绿转红：MACD 值由负变正，市场由空头转为多头。
4. MACD 红转绿：MACD 值由正变负，市场由多头转为空头。
5. DIF 与 DEA 均为正值,即都在零轴线以上时，大势属多头市场，DIF 向上突破 DEA，可作买入信号。
6. DIF 与 DEA 均为负值,即都在零轴线以下时，大势属空头市场，DIF 向下跌破 DEA，可作卖出信号。
7. 当 DEA 线与 K 线趋势发生背离时为反转信号。
8. DEA 在盘整局面时失误率较高,但如果配合RSI 及KDj指标可适当弥补缺点。
MACDの基本は,金
var Interval = 500; // 轮询间隔 用作Sleep 函数的参数 单位是毫秒
var _long = 1;
var free = 0;
var state = free; //每次开仓 平仓 重置
var buyInfo = null; //每次平仓重置
var sellInfo = null; //每次开仓重置
var initAccount = null; //每次平仓重置
var beginAccount = null; //不重置
var Profit = 0; //已实现盈亏
var prefloatProfit = 0; //上次的浮动盈亏，滑动止盈 更新
var openBalance = 0; //开仓量
var isCover = false;
var tiaojian = 0; //这里可以设置 触发条件，比如 自定义的指标函数 发出开仓信号（比如返回了 数值 1 ）, 比如 0 时 是等待， 等于 2 时 是平仓
//也可能 触发了平仓条件
var Amount = 1; //这里可以把 交易的量（币数） 写在程序里 自动控制（比如，根据盘口量）， 也可以设置在界面上做成界面上的参数，在程序运行的时候传进来。
var NowPositionInfo = { //持仓信息， 每次平仓更新
avgPrice: 0,
amount: 0 ,
floatProfit: 0
};
function openUpdate(){//开仓后的更新
state = _long;
sellInfo = null;
tiaojian = 0;//重置条件
}
function closeUpdate(){//平仓后的更新
state = free;
addLevel = 0;
buyInfo = null;
initAccount = _C(exchange.GetAccount);
NowPositionInfo.avgPrice = 0;
NowPositionInfo.amount = 0;
NowPositionInfo.floatProfit = 0;
isCover = true;
tiaojian = 0;//重置条件
}
function Calculate(nowAccount,nowDepth){//计算并更新收益 、 浮动收益 、计算 持仓均价 、持仓量
if(typeof(nowAccount) === 'undefined' ){
nowAccount = _C(exchange.GetAccount);
nowDepth = _C(exchange.GetDepth);
}
var diff_stocks = nowAccount.Stocks - initAccount.Stocks;//币之差
var diff_balance = nowAccount.Balance - initAccount.Balance;//钱之差
NowPositionInfo.avgPrice = Math.abs(diff_balance) / Math.abs(diff_stocks);
NowPositionInfo.amount = Math.abs(diff_stocks);
NowPositionInfo.floatProfit = diff_balance + diff_stocks * nowDepth.Bids[0].Price; //此次交易的浮动盈亏
Profit = (initAccount.Stocks - beginAccount.Stocks) * nowDepth.Bids[0].Price + (initAccount.Balance - beginAccount.Balance); //实现盈亏
//更新入界面
}
function get_Command(){//负责交互的函数，交互及时更新 相关数值 ，熟悉的用户可以自行扩展
var keyValue = 0;// 命令传来的参数 数值
var way = null; //路由
var cmd = GetCommand(); //获取 交互命令API
if (cmd) {
Log("按下了按钮：",cmd);//日志显示
arrStr = cmd.split(":"); // GetCommand 函数返回的 是一个字符串，这里我处理的麻烦了，因为想熟悉一下JSON ，所以先对字符串做出处理，把函数返回的字符串以 : 号分割成2个字符串。储存在字符串数组中。
if(arrStr.length === 2){//接受的不是 数值型的，是按钮型的。
jsonObjStr = '{' + '"' + arrStr[0] + '"' + ':' + arrStr[1] + '}'; // 把 字符串数组中的元素重新 拼接 ，拼接成 JSON 字符串 用于转换为JSON 对象。
jsonObj = JSON.parse(jsonObjStr); // 转换为JSON 对象
for(var key in jsonObj){ // 遍历对象中的 成员名
keyValue = jsonObj[key]; //取出成员名对应的 值 ， 就是交互按钮的值
}
if(arrStr[0] == "upDateAmount"){// 此处为 数字型 。这里处理分为 按钮 和 数字型 。 详见 策略参数 设置界面 下的 交互设置
way = 1;
}
if(arrStr[0] == "扩展1"){
way = 2;
}
if(arrStr[0] == "扩展2"){
way = 3;
}
if(arrStr[0] == "扩展3"){
way = 4;
}
}else if(arrStr.length === 1){// 此处为 按钮型
//路由
if(cmd == "cmdOpen"){
way = 0;
}
if(cmd == "cmdCover"){
way = 5;
}
}else{
throw "error:" + cmd + "--" + arrStr;
}
switch(way){ // 分支选择 操作
case 0://处理 发出开仓信号
tiaojian = 1;
break;
case 1://处理
Amount = keyValue;//把交互界面设置的 数值 传递给 Amount
Log("开仓量修改为：",Amount);//提示信息
break;
case 2://处理
break;
case 3://处理
break;
case 4://处理
break;
case 5://处理 发出平仓信号
tiaojian = 2;
break;
default: break;
}
}
}
function Loop(){//循环主体
//获取 行情、账户等信息
var account = _C(exchange.GetAccount);
var records = _C(exchange.GetRecords);
var depth = _C(exchange.GetDepth);
var len = records.length - 1;
//对获取的数据 容错处理
if(records.length < 10 ){//这里可以对 API 获取的数据 容错处理，这里举个例子 就是 获取的K线长度 必须大于10，小于10了 就返回 不做处理并在界面显示提示信息。
//输出到状态栏表格，显示K线长度不足
msg = "K线长度不足，获取中...";
return;
}
msg = "K line `s length:" + (len + 1);
//图表模板的使用---------------
$.Draw(records);
//---------------------------
//第一次启动 处理的内容---------
if(isFirst === true){
$.SignOP((new Date()).getTime(),null,null,3,"图表显示启动！");// 测试标记 自定义信息 到图表上
Log("程序启动！");
isFirst = false;
}
//--------------------------
//策略运行时状态栏表格上的显示数据 table.b1 就是往 b1 这个格子里 写入 "stock:" + account.Stocks + "#ff00ff"; 这些数据，可以对比截图，自己动手试试。
table.b1 = "stock:" + account.Stocks + "#ff00ff";
table.c1 = "Fstock:" + account.FrozenStocks + "#ff00ff";
table.d1 = "balance:" + account.Balance + "#ff00ff";
table.e1 = "Fbalance:" + account.FrozenBalance + "#ff00ff";
table.b2 = "open:" + records[len].Open;
table.c2 = "high:" + records[len].High;
table.d2 = "low:" + records[len].Low;
table.e2 = "close:" + records[len].Close;
table.b3 = "bids[0].price:" + depth.Bids[0].Price;
table.c3 = "bids[0].amount:" + depth.Bids[0].Amount;
table.d3 = "asks[0].price:" + depth.Asks[0].Price;
table.e3 = "asks[0].amount:" + depth.Asks[0].Amount;
table.c4 = "avgPrice:" + NowPositionInfo.avgPrice;
table.d4 = "amount:" + NowPositionInfo.amount;
table.e4 = "floatProfit:" + NowPositionInfo.floatProfit;
//-------------------------------------------------------------------------
//处理 策略交互
get_Command();//获取 并处理交互
//这里可以自定义 触发 操作的代码，比如 指标交叉了（当然这是你自定义的）， 就可以给 tiaojian 这个变量赋值 1， 即： tiaojian = 1; 这样下面满足条件就执行相应操作。
if(state === free && tiaojian === 1 ){//开仓条件，可以自行扩展，指标形态、差价、交易量 等等
//触发了上面的if括号内的条件，这个里面就是执行具体的开仓操作了，举个例子是用 数字货币交易类库 这个模板处理开仓。
buyInfo = $.Buy(Amount);
if(buyInfo === null){// $.Buy这个函数 返回 null 说明有原因导致 没有买到（即没有开仓成功，原因有多个可能。）
return;
}
$.SignOP((new Date()).getTime(),buyInfo.price,buyInfo.amount,1);// 把操作标记 到图表上 . 图表模板 用法可以看论坛上的帖子
openUpdate();
}else if(state === _long && tiaojian === 2 ){
sellInfo = $.Sell(NowPositionInfo.amount);
if(buyInfo === null){
return;
}
$.SignOP((new Date()).getTime(),sellInfo.price,sellInfo.amount,0);// 把操作标记 到图表上
closeUpdate();
}
//如果平仓了，更新收益-----------------------
Calculate();//计算收益，更新持仓状态
if(isCover === true){
LogProfit(Profit);
isCover = false;
}
//----------------------------------------
//更新图表---------------------------
$.UpDateChart(records);
//---------------------------------
}
var table = null;
var msg = "";//显示在状态栏表格头部的 消息
var isFirst = true;
function main(){
//初始化
if(isLogReset === true){
LogReset();
}
beginAccount = _C(exchange.GetAccount);//程序开始运行时的初始账户信息
initAccount = beginAccount;//每次开仓前的账户信息
table = $.TableInit(5,6);
//初始化表格 5，代表 表格生成5列 分别是 a b c d e ， 6代表表格生成 6行 分别是 0 1 2 3 4 5 6 。 这样最左上角的表格单元的坐标就是 a0 , table.a0 = 3; 此时就会显示到相应的表格
//给表格写上不许要变动的内容------------------
table.a1 = "account:" + "#ff00ff";
table.a2 = "records[length-1]:";
table.a3 = "depth.Bids[0]/Asks[0]:";
table.a0 = "beginAccount:";
table.b0 = "stock:" + beginAccount.Stocks;
table.c0 = "Fstock:" + beginAccount.FrozenStocks;
table.d0 = "balance:" + beginAccount.Balance;
table.e0 = "Fbalance:" + beginAccount.FrozenBalance;
//----------------------------------------------------
while(true){
Loop();//循环函数
$.UpDateLogStatus(msg);//更新表格 数据
msg = "";
Sleep(Interval);
}
}
MACD指標による金フォーク (多期) ・死フォーク (平期) のコードの拡張:
var Interval = 500;
var _long = 1;
var free = 0;
var state = free; //每次开仓 平仓 重置
var buyInfo = null; //每次平仓重置
var sellInfo = null; //每次开仓重置
var initAccount = null; //每次平仓重置
var beginAccount = null; //不重置
var Profit = 0; //已实现盈亏
var prefloatProfit = 0;//上次的浮动盈亏，滑动止盈 更新
var openBalance = 0;//开仓量
var isCover = false;
var tiaojian = 0; //这里可以设置 触发条件，比如 自定义的指标函数 发出开仓信号（比如返回了 数值 1 ）, 比如 0 时 是等待， 等于 2 时 是平仓
//也可能 触发了平仓条件
var Amount = 1; //这里可以把 交易的量（币数） 写在程序里 自动控制（比如，根据盘口量）， 也可以设置在界面上做成界面上的参数，在程序运行的时候传进来。
var NowPositionInfo = {//持仓信息， 每次平仓更新
avgPrice: 0,
amount: 0 ,
floatProfit: 0
};
function openUpdate(){//开仓后的更新
state = _long;
sellInfo = null;
tiaojian = 0;//重置条件
}
function closeUpdate(){//平仓后的更新
state = free;
addLevel = 0;
buyInfo = null;
initAccount = _C(exchange.GetAccount);
NowPositionInfo.avgPrice = 0;
NowPositionInfo.amount = 0;
NowPositionInfo.floatProfit = 0;
isCover = true;
tiaojian = 0;//重置条件
}
function Calculate(nowAccount,nowDepth){//计算并更新收益 、 浮动收益 、计算 持仓均价 、持仓量
if(typeof(nowAccount) === 'undefined' ){
nowAccount = _C(exchange.GetAccount);
nowDepth = _C(exchange.GetDepth);
}
var diff_stocks = nowAccount.Stocks - initAccount.Stocks;//币之差
var diff_balance = nowAccount.Balance - initAccount.Balance;//钱之差
NowPositionInfo.avgPrice = Math.abs(diff_balance) / Math.abs(diff_stocks);
NowPositionInfo.amount = Math.abs(diff_stocks);
NowPositionInfo.floatProfit = diff_balance + diff_stocks * nowDepth.Bids[0].Price; //此次交易的浮动盈亏
Profit = (initAccount.Stocks - beginAccount.Stocks) * nowDepth.Bids[0].Price + (initAccount.Balance - beginAccount.Balance); //实现盈亏
//更新入界面
}
function get_Command(){//负责交互的函数，交互及时更新 相关数值 ，熟悉的用户可以自行扩展
var keyValue = 0;// 命令传来的参数 数值
var way = null; //路由
var cmd = GetCommand(); //获取 交互命令API
if (cmd) {
Log("按下了按钮：",cmd);//日志显示
arrStr = cmd.split(":"); // GetCommand 函数返回的 是一个字符串，这里我处理的麻烦了，因为想熟悉一下JSON ，所以先对字符串做出处理，把函数返回的字符串以 : 号分割成2个字符串。储存在字符串数组中。
if(arrStr.length === 2){//接受的不是 数值型的，是按钮型的。
jsonObjStr = '{' + '"' + arrStr[0] + '"' + ':' + arrStr[1] + '}'; // 把 字符串数组中的元素重新 拼接 ，拼接成 JSON 字符串 用于转换为JSON 对象。
jsonObj = JSON.parse(jsonObjStr); // 转换为JSON 对象
for(var key in jsonObj){ // 遍历对象中的 成员名
keyValue = jsonObj[key]; //取出成员名对应的 值 ， 就是交互按钮的值
}
if(arrStr[0] == "upDateAmount"){// 此处为 数字型 。这里处理分为 按钮 和 数字型 。 详见 策略参数 设置界面 下的 交互设置
way = 1;
}
if(arrStr[0] == "扩展1"){
way = 2;
}
if(arrStr[0] == "扩展2"){
way = 3;
}
if(arrStr[0] == "扩展3"){
way = 4;
}
}else if(arrStr.length === 1){// 此处为 按钮型
//路由
if(cmd == "cmdOpen"){
way = 0;
}
if(cmd == "cmdCover"){
way = 5;
}
}else{
throw "error:" + cmd + "--" + arrStr;
}
switch(way){ // 分支选择 操作
case 0://处理 发出开仓信号
tiaojian = 1;
break;
case 1://处理
Amount = keyValue;//把交互界面设置的 数值 传递给 Amount
Log("开仓量修改为：",Amount);//提示信息
break;
case 2://处理
break;
case 3://处理
break;
case 4://处理
break;
case 5://处理 发出平仓信号
tiaojian = 2;
break;
default: break;
}
}
}
function Loop(){//循环主体
//获取 行情、账户等信息
var account = _C(exchange.GetAccount);
var records = _C(exchange.GetRecords);
var depth = _C(exchange.GetDepth);
var len = records.length - 1;
//对获取的数据 容错处理
if(records.length < 10 ){//这里可以对 API 获取的数据 容错处理，这里举个例子 就是 获取的K线长度 必须大于10，小于10了 就返回 不做处理并在界面显示提示信息。
//输出到状态栏表格，显示K线长度不足
msg = "K线长度不足，获取中...";
return;
}
msg = "K line `s length:" + (len + 1);
//图表模板的使用---------------
$.Draw(records);
//---------------------------
//第一次启动 处理的内容---------
if(isFirst === true){
$.SignOP((new Date()).getTime(),null,null,3,"图表显示启动！");// 测试标记 自定义信息 到图表上
Log("程序启动！");
isFirst = false;
}
//--------------------------
//策略运行时状态栏表格上的显示数据 table.b1 就是往 b1 这个格子里 写入 "stock:" + account.Stocks + "#ff00ff"; 这些数据，可以对比截图，自己动手试试。
table.b1 = "stock:" + account.Stocks + "#ff00ff";
table.c1 = "Fstock:" + account.FrozenStocks + "#ff00ff";
table.d1 = "balance:" + account.Balance + "#ff00ff";
table.e1 = "Fbalance:" + account.FrozenBalance + "#ff00ff";
table.b2 = "open:" + records[len].Open;
table.c2 = "high:" + records[len].High;
table.d2 = "low:" + records[len].Low;
table.e2 = "close:" + records[len].Close;
table.b3 = "bids[0].price:" + depth.Bids[0].Price;
table.c3 = "bids[0].amount:" + depth.Bids[0].Amount;
table.d3 = "asks[0].price:" + depth.Asks[0].Price;
table.e3 = "asks[0].amount:" + depth.Asks[0].Amount;
table.c4 = "avgPrice:" + NowPositionInfo.avgPrice;
table.d4 = "amount:" + NowPositionInfo.amount;
table.e4 = "floatProfit:" + NowPositionInfo.floatProfit;
//-------------------------------------------------------------------------
//处理 策略交互
get_Command();//获取 并处理交互
//这里可以自定义 触发 操作的代码，比如 指标交叉了（当然这是你自定义的）， 就可以给 tiaojian 这个变量赋值 1， 即： tiaojian = 1; 这样下面满足条件就执行相应操作。
//策略框架扩展代码开始---
var macd = TA.MACD(records);
var dif = macd[0];
var dea = macd[1];
$.AddZhiBiao(dif, records, 1); // 把指标 dif线 添加到图表
$.AddZhiBiao(dea, records, 2); // 把指标 dea线 添加到图表
if(dif[dif.length - 3] < dea[dea.length - 3] && dif[dif.length - 2] > dea[dea.length - 2]){ // 金叉
tiaojian = 1;
}
if(dif[dif.length - 3] > dea[dea.length - 3] && dif[dif.length - 2] < dea[dea.length - 2]){ // 死叉
tiaojian = 2;
}
//策略框架扩展结束----
if(state === free && tiaojian === 1 ){//开仓条件，可以自行扩展，指标形态、差价、交易量 等等
//触发了上面的if括号内的条件，这个里面就是执行具体的开仓操作了，举个例子是用 数字货币交易类库 这个模板处理开仓。
buyInfo = $.Buy(Amount);
if(buyInfo === null){// $.Buy这个函数 返回 null 说明有原因导致 没有买到（即没有开仓成功，原因有多个可能。）
return;
}
$.SignOP((new Date()).getTime(),buyInfo.price,buyInfo.amount,1);// 把操作标记 到图表上 . 图表模板 用法可以看论坛上的帖子
openUpdate();
}else if(state === _long && tiaojian === 2 ){
sellInfo = $.Sell(NowPositionInfo.amount);
if(buyInfo === null){
return;
}
$.SignOP((new Date()).getTime(),sellInfo.price,sellInfo.amount,0);// 把操作标记 到图表上
closeUpdate();
}
//如果平仓了，更新收益-----------------------
Calculate();//计算收益，更新持仓状态
if(isCover === true){
LogProfit(Profit);
isCover = false;
}
//----------------------------------------
//更新图表---------------------------
$.UpDateChart(records);
//---------------------------------
}
var table = null;
var msg = "";//显示在状态栏表格头部的 消息
var isFirst = true;
function main(){
//初始化
if(isLogReset === true){
LogReset();
}
beginAccount = _C(exchange.GetAccount);//程序开始运行时的初始账户信息
initAccount = beginAccount;//每次开仓前的账户信息
table = $.TableInit(5,6);
//初始化表格 5，代表 表格生成5列 分别是 a b c d e ， 6代表表格生成 6行 分别是 0 1 2 3 4 5 6 。 这样最左上角的表格单元的坐标就是 a0 , table.a0 = 3; 此时就会显示到相应的表格
//给表格写上不许要变动的内容------------------
table.a1 = "account:" + "#ff00ff";
table.a2 = "records[length-1]:";
table.a3 = "depth.Bids[0]/Asks[0]:";
table.a0 = "beginAccount:";
table.b0 = "stock:" + beginAccount.Stocks;
table.c0 = "Fstock:" + beginAccount.FrozenStocks;
table.d0 = "balance:" + beginAccount.Balance;
table.e0 = "Fbalance:" + beginAccount.FrozenBalance;
//----------------------------------------------------
while(true){
Loop();//循环函数
$.UpDateLogStatus(msg);//更新表格 数据
msg = "";
Sleep(Interval);
}
}
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//策略框架扩展代码开始---
var macd = TA.MACD(records); // 使用TA.MACD 计算指标
var dif = macd[0]; // 分离出 dif 指标
var dea = macd[1]; // 分离出 dea 指标
$.AddZhiBiao(dif, records, 1); // 把指标 dif线 添加到图表
$.AddZhiBiao(dea, records, 2); // 把指标 dea线 添加到图表
if(dif[dif.length - 3] < dea[dea.length - 3] && dif[dif.length - 2] > dea[dea.length - 2]){ // 金叉
tiaojian = 1; // 设置开仓信号
}
if(dif[dif.length - 3] > dea[dea.length - 3] && dif[dif.length - 2] < dea[dea.length - 2]){ // 死叉
tiaojian = 2; // 设置平仓信号
}
//策略框架扩展结束----
テストを繰り返してみてください.
下のシステムで生成されたMACD指標を比較する
この簡単な拡張だけで,戦略は飛躍する.手本のある同級生は,自由に
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- 2.7 指標の使用
- 2.5 インタフェース インタラクション API 戦略
- 2.4 注文情報,キャンセル情報,未完成の注文情報
- 2.3 市場価格表 取引
- 2.2 下値表 取引
- 2.1 APIを使用してアカウント情報,市場データ,K線データ,市場深度情報を取得する
- その他の機能
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定量化TypeError: $.TableInit は関数ではない どうすれば解決できるのか?
2013gotoこの戦略では,両方向取引の手数料を考慮していますか?
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