程序化取引における滑り点の原因

程序化取引における滑り点の原因

まず,プログラム取引におけるスライドポイントについて説明します. 私の目では,プログラム取引におけるスライドポイントは,あなたが期待する価格と実際の取引価格の間の差点です. スライドポイントを計算する公式は,スライドポイント=市場・ティックレベルの波動速度*ネットワークの遅延時間を与えることができます.

• 市場は常に波動しているため,スライドが発生する原因ではない.しかし,歴史回顧と模擬盤では,ネットワークの遅延時間がないため,スライドが発生しない. (しかし,この時点で市場は波動しているが,スライドはありません).あなたは模擬盤で,各単位の停止損失を設定することができます.あなたは,各コインがあなたが期待する価格に応じて停止または停止損失を誘発することを発見します.

• 上記の計算式によると,市場の変動は,あなたは制御することはできませんが,ネットワークの遅延時間は,あなたが制御することができます. 明確にしておく必要があります,あなたのコンピュータであなたが見る市場は,再生ではなく,ライブであり,この業界から発信された命令に従ってプログラムが実行されるために,中間も送信される時間が必要です. したがって,市場の変動の速度が高く,ネットワークの遅延が深刻であるため,滑り点の影響が増加します. この影響は,実際には,小周期取引レベルに颠覆的な結果をもたらす可能性があります.

• 滑り点の影響を回避するには,次の3つの方法があります.

  • 1 手続き化された取引のレベルを高めること

    プログラム化取引の過程で,大きなサイクルの取引レベルは,その平均利潤数と損失点数が小さい取引レベルよりも大きいことが必然である. もし大きなサイクルのモデルが平均利潤50ポイント,平均損失30ポイント,小レベルが平均利潤5ポイント,平均損失3ポイントである場合,歴史回顧と模擬盤では,両者は大きな違いを見ない.

  • 2 程序化された取引過程におけるネットワーク遅延を減らす

    ネットワークの遅延を減らすために,あなたのプログラム化取引サーバーに接続する最も速い方法を見つけるために,あらゆる手段を取ります.

  • 3 特定の市場の波動が速いタイミングを回避する

    例えば,非農家に対して,私は完全に回避するアプローチを取ります. データ公開の15分前には,すべての株を清算します. 市場の変動速度,あなたは制御できませんが,困ることはできません.

    合計すると,2と3は計算式の2倍数を調整してプログラム化取引の滑り点を減らし,または回避する,方法1は,実際には滑り点を減らしません.ただ,滑り点を減らし,あなたの収益率曲線に影響しないようにする効果です. 最後に,プログラム化取引の滑り点は,時にはあなたの収益を増加させることができます.

    例えば,回転ステップモードの下順,固定点数停止点,スライドポイントはあなたの友人である. あなたが2つ以上の取引主機を持っているとき,すべての下順とポジションを別れさせる必要があります. スライドポイントがあなたに有利であれば,これらの指示は遅いネットワーク主機に放置され,スライドポイントがあなたに不利であれば,これらの指示を高速ネットワーク主機に分割して操作してください.

貿易商はスライドポイントをどのように避けるか?

すべてのトレーダーは,株,外為,フューチャーで取引するかどうかにかかわらず,スライドポイントが避けられない.スライドポイントとは,顧客が予想する取引価格と実際の取引価格が一致しないことを意味します. 株の取引をすると,あなたが市場価格表の価格を49.37ドルと予想したとします. しかし,取引環境が変化したため,あなたのオートが遅れている可能性があります. 最終的にあなたは49.40ドルを得ます. この0.03ドルの価格差はあなたの滑り点です.

• 注文タイプとスライドポイント

  スリップポイントは,最も頻繁に市場価格表に現れる. 市場価格表は,入場し,または保有するポジションを現金化することができます. したがって,スリップポイントは,出場時に現れる可能性があります.

  双方向の滑り点を避けるために,トレーダーは制限価格表も選択する.制限価格表は指定価格またはより良い価格で取引するときにのみ取引する.これは制限価格表と市場価格表の違いでもある.制限価格表は滑り点を効果的に回避し,時には役立ちます.他の注文タイプは,異なる取引シナリオで市場価格表または制限価格表に関連しています.

• オープン・エントリー

  制限値と止損値は,通常,ポジションの入場をするために使用されます. この時点でまだポジションがないので,いつでも入場できます. 期待値を得られない場合は,取引を控えることができます. 時々制限値は潜在的な利益の機会を逃すことを意味しますが,同時に,取引に過剰な投資を避けるようにします.

  市場価格表はいつでも取引できるようにしますが,市場価格表には滑り点があり,取引価格が予想よりも低い可能性があります.

  理想的には,入場時に不必要なスライドを避けるために,制限価格单詞または停止損失価格单詞を使用して取引を計画する.しかし,一部の取引戦略では,市場価格单詞を使用して急速に波動する市場に参入することを必要とする.この場合,スライドを考慮して取引計画を立てるのが最善である.

• プレイステーション

  この時点であなたはすでに取引中にいて,資金も取引状況と密接に関連しており,あなたがコントロールできる要因は,入場前のものよりも少なくなります.あなたの利益は市場の優しさによって決まります.したがって,トレーダーは通常,その時の状況の変化に基づいて,市場価格单品または制限価格单品を使用することを決定します.

  取引があなたに有利である場合は,目標価格に制限価格を設定します. 取引先の購入価格が49.40ドルで,目標販売価格が49.80ドルであると仮定します. 制限価格は,取引が49.80ドルに達するときにのみ完了することを保証します.

  取引が既に不利な状態にある場合,ストップ・ロスは引き金となり,市場価格の引き金になります.これは,あなたが損失を伴う取引から間に合うようにします.ストップ・ロスは,あなたが予想する価格でのみ引き金になります.しかし,価格がますます不利になり,あなたが指定した価格に間に合うように出場していない場合,あなたの損失は増加し続けます.この場合,継続的な損失よりもスライドを受け入れる方が良いです.

• 滑り点が最大になるのは何時でしょう?

  最大のスライドは通常,重要なリスクイベントとともに起こる. 日中のトレーダーは,FEDの利息決定や非農産物データなどの重大リスクイベントの時に取引することを避けるべきである. 激しい市場の変動は魅力的に見えるが,期待した価格を得ることは困難になる. あなたが現在取引中にいる場合,重大なスライドリスクに直面する可能性がある.

  最悪なのは,突然のニュースや発表によって引き起こされる大きな滑り点です. 実際,重要なニュースイベントの時に取引しない場合,ほとんどの場合,ストップ損失を使用することで滑り点の問題を避けることがよくなります. しかし,突然の状況が発生した場合,あなたは損失が徐々に拡大するのを目でみたりするだけです. このような滑り点は避けられません. しかし,それでも取引リスクを管理することは非常に重要です.

  スリップポイントは,取引が淡い市場においてより容易に見られ,取引が淡い市場では市場波動を拡大し,スリップポイントの拡大につながります.株式,フューチャー,外貨対の流動性が比較的充実しているため,スリップポイントの発生を効果的に減らすことができます.ロンドンとニューヨークの開店時に取引が進んだ場合,ほとんどの通貨対の流動性が充実し,スリップポイントは少なくなります.

• 結論

  どのブローカーも,スライドポイントの発生を完全に避けることはできない.それは,点差の佣金と同様に,取引のコストの1つである.時には,これは支払わなければならない価格である.しかし,常にそうではない.可能な限り,利潤の取引から退去する際に,制限価格单列を使用する.

  スリップを避けるため,あるトレーダーはストップ・ロスを適用しない.極端な市場では,あなたは悪い価格で取引することがあるが,この場合,あなたがストップ・ロスを使用した市場価格を使用したかどうかにかかわらず,最終的な取引価格が悪い可能性があります.あなたのリスクをコントロールし,重大なリスクイベントが発生した場合に取引しないようにすれば,あなたは重大なスリップを避けることができます.

上記記事は新浪ブログと微信公众号:汇商メディアから引用されています.