定量取引戦略 - CCI インジケーター

1980年代,アメリカの株式市場アナリストであるドナルド・ランバート (Donald Lambert) が,先進指標であるCCIを考案した.CCIは,早期に期貨市場の判断に使用され,後に株式市場の判断に広く適用された.ほとんどの技術分析指標と比較して,統計学の原理に基づくCCIは,統計学の原理に基づいて比較的に独特である.それは,株式価格の波動が通常の範囲を超えてきたかどうかを測定して,株式価格の変化傾向を予測する技術分析指標である. CCIは,他の技術分析指標と同様に,選択された計算周期によって異なる.その中には,分数CCI,日数CCI,週数CCI,年数CCIなど,多くの種類が含まれます.その中,日数CCIは,株式市場調査で一般的に使用される.

CCIの計算は,他の技術分析指標と比較して,より複雑であり,日CCIの計算の例として2つの計算方法があります.

• 1.CCI = （TP－MA）÷MD÷0.015

TP= ((最高価格 最低価格 閉店価格) ÷3; MA=最近N日間の閉店価格の累積和 ÷N; MD=最近N日 (MA-閉盘価格) の累積和÷N; 0.015は計算係数で,Nは計算周期である.

• 2. 中位価格と中位価格のN日間の移動平均の差 ÷ N日間の中位価格の平均絶対偏差

中間価格= (最高価格+最低価格+閉店価格) ÷3; 平均絶対偏差は統計関数である。

CCI指数は,動作区域の制限のない他の指数と異なるのは,相対的な技術的参照区域があり,市場の通行基準によって3つの大カテゴリーに分けられる:+100,-100と+100-100の間:

• 1. CCI>+100は,株価が超買い区に入っていることを示し,株価の異動現象に注意を向ける必要がある.
• 1. CCI<-100は,株価が超売り区間に入り,投資家が株を低吸入できることを示します.

• 3.CCIが+100〜100の間にあるとき,株価が狭い振動整理の区間の正常な区間にあることを示し,投資家は見張りを主として行うべきである.

• 発明者が定量化した内蔵の指標庫

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