取引戦略を量化するCCI指標

取引戦略を量化するCCI指標

1980年代,アメリカの株式市場アナリストであるドナルド・ランバート (Donald Lambert) が,先行指標であるCCIを発明した.CCIは,初期に先行市場の判断に使用され,その後,株式市場の調査に広く適用された.ほとんどの技術分析指標と比較して,統計学的な原理に基づくCCIは,株価の変動が通常の範囲を超えているかどうかを測定することによって,株価変動の傾向を予測する技術分析指標であり,オーバーバイオーバーセールの指標の一種である. CCIは,他の技術分析指標と同様に,選択された計算周期によって異なる.これらの指標には,分間CCI,日間CCI,週間CCI,年間CCIなどの多くの種類が含まれます.そのうち,日間CCIは株式市場での調査で一般的に使用されます.

CCIの計算は,他の技術分析指標と比較して比較的複雑で,日CCIを計算する例として2つの計算方法があります.

• 1.CCI = (TP-MA) ×MD÷0.015

  TP= (最高価格,最低価格,閉店価格) × 3 MA = 最近のN日間の閉店価格の累計の合計 ÷ N; MD=最近N日 (MA-閉場価格) の累計合計 ÷N; 0.015 は計算系数であり,N は計算周期である.

• 2.中价与中价的N日内移动平均的差÷N日内中价的平均绝对偏差

  中間価格= (最高価格+最低価格+閉店価格) ÷3; 平均絶対偏差は統計関数である.

  CCI指数は,運用地域制限のない他の指数とは異なり,相対的な技術基準区域を有し,市場通行基準により3つのカテゴリーに分けられる:+100、-100および+100-100:

  • 1.CCI>+100の場合,株価が超買い区間に突入したことを示し,株価の不動態に注意を払う必要がある.

  • 2.CCI <-100の場合,株価がオバーセール領域に入っていることを示す.

  • 3.CCIが+100-100の間にあるとき,株価が狭い振動整理の範囲の平常範囲にあることを示すため,投資家は見守るべきである.

• 発明者の定量化 組み込み指標データベース

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