同値マルチンゲール、反同値マルチンゲール、ケリーの公式、ギャンブラーの定理について（とても刺激的）

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株式市場,期貨市場,外汇市場をずっと前からやっていたが,手にはお金がなかった.オーストラリアに来た後,奨学金をもらって,やっと自由に遊べるようになった.私は外汇担保金を選んだ.本来は,お金を稼ぐまで何も書かないつもりだった.しかし,最近の一連のの頂上が,最近の心理活動を記録する必要性を感じさせた.昨年の7月以来,半年が経った今,私は合計2000ドルを損なった.しかし,私が得たものに対して,これは相当な投資と出産の価値であると思う.

この半年間,私はミニ口座操作を4回利用し,ポジションを爆破した.その過程で,私は様々な激しい心理的変化,貪欲,恐怖,不確実性を経験した.自分の人格のあらゆる醜い面が露わになった.私は同時に,狂った技術的研究者にもなった.私は狂ったようにあらゆるデータを収集し,あらゆる取引システム,指標,などなど研究した.私は先後に平均線,RSI,woodies CCIシステム,KDJとブリンラインを組み合わせた短線の振動のシステム,日本の技術を試みた.

もちろん,結果として,各FXの老師が言うように,必ず損をする.取引4~5ヶ月後,私は徐々に,本当に,お金の管理の意味を理解し始めた.以前は,私は,お金の管理が全くないことを意味するミニアカウントを使用していました,そして,私がやったことは,多くのFXの老師が説明するようにでした.私は,私は他の人よりも賢いと思うので,私は老師のアドバイスに耳を傾けることができませんでした.私は完璧なシステムを見つけ,彼の利益を活用できると感じました.

だから,私は予言を逃れることはできませんでした,ますます大きな損失が続きました.

この数週間で,私は4回目,250ドルから1200ドル,そして0ドルを直ぐに負けた… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . .

資金管理と取引哲学に関するものを 狂ったように探し始めましたが この数日 見つかりました この数日 浸潤感が 頂点に達しました それは 論と利益の公式です

何かを,自分でやる前に,他人が教えてくれた時,形式的に理解できるが,決して生理的に理解できない,しかし,自分でやった後,他人が教えてくれた理屈を思い返すと,本当の理解になるだけだ。これは,子供の頃の多くの映画が,大人になって見たら,まったく違う感じになるのと同じだ。先学楽理学の後演奏と先学楽理学の後演奏の感覚も全く違う。例えば,私が下記の数学説を語る理論は,実はとてもシンプルだ,もし気にしてくれなかったら,しかし,本当に期貨市場を拼り合わせたとき,あなたはそう思わないだろう。

この2日間で見たいくつかの結論を簡単に紹介しましょう.

賭博のゲームだとしましょう 硬貨を投げて 賭けてもいいし 賭けてもいいし 賭けてもいいし 賭けてもいいし 賭けてもいいし 賭けてもいいし 賭けてもいいし 賭けてもいいし 賭けてもいいし 賭けてもいいし 賭けてもいいし 賭けてもいいし 賭けてもいいし 賭けてもいいし 賭けてもいいし

直感的に言えば,勝負は平らで,継続的に儲けることは不可能です. しかし,実際はそうではありません. あなたはすべてのお金を失うかもしれないし,あなたが別の戦略を採用した場合,億万長者になるかもしれません. そして,このプロセスは安定しています.

• (1) 等価論,伝説のアラブの海賊が儲けたように,毎回賭けると,負けたら,次の賭けは倍増し,そうして,あなたが勝つまで.そうして,一度勝つと,以前の本はすべて戻ってくる.そして,賭けを最小限に回復する.

資金の無限を前提として,

等価論の変形は,資金管理を知らない一般人の策略である.例えば,1000ドルの本金,100ドルを失った後,次の注文でどれだけの賭けをするのか?多くの人は100ドルも下したので,実際には900ドルしか残っていない.つまり,彼が賭けた総本金占める割合は大きくなった.つまり,彼は次回で全額を勝ち取ろうとしている.彼が勝ったとき,おそらく次の賭けは50ドル下した.つまり,勝利した後,利潤を保つために小さな賭けで賭け始めた.

• (2) 反等価論は,賭けごとに,厳格に残った資金の一定比率である.このように,資金が無限に分けられるものだと仮定する.それなら,彼は無数の損失をうけることができる,なぜなら,日はその半分を取って,万世は疲れ切れない.しかし,金を勝ち取った後,それでもこの一定比率に従って賭け,つまり,金を勝ち取ったほど,下敷きは大きい.

意見の見解はこうです:理想的な状況では,第一種,すなわち等価論は,儲けられるものです.この等価論は,あなたが本来無限にお金を持っているということです.そして,私たちは無限にお金を持つことは不可能です.したがって,儲けを安定させるために,反等価論を用いなければなりません.

しかし,人間の本質は,等価の戦略に従うことである.つまり,人間の本質は,勝つほど,賭けは小さく,利益を維持したいから,負けるほど,賭けは大きく,本を転載するためである.まさに等価の戦略である.

この問題をさらに説明するために,ここでまたギャンブラー失光定理を述べましょう.つまり,理想的なギャンブラー,つまり利益の目標のないギャンブラーは,遅かれ早かれ,自分のお金のすべてを失くします.なぜなら,彼はいつ止まることを知らないからです.しかし,彼のお金は限られているので,彼は必ず彼のお金のすべてに触れるこの底線に触れる確率は一定です.触れたら,彼は失光し,ギャンブルを続ける賭けはありません.

賭け家の投光定理の本質は,負ける方向には底線があり,その底線に達するとゲームオーバーである.コインを投げると,勝つ確率と負ける確率は同じである.賭け家が退場することを知らないので,ある日,その総額が,彼が獲得した金額の逆数に達したとき,そのとき,それは彼の死期である.

利潤を安定させられるのは 底線を逆にして 儲ける側が儲け 負ける側が半分儲けるようにしたからです

もし我々が常に対称に賭けていれば,我々は決して自分のお金を失うことはなく,我々は無限に賭けることができる.だから,我々は無限に賭けることができるので,億万長者になる確率は,彼が正しい限り,どんなに小さくても,いつか達成できるはずである!

終わりのないをぐことができるからです

資金管理の数学的な理論の裏付けです.

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利はベル・ラボで電話信号の伝説を研究していた研究員だったと言われている。信号伝達が一定確率で伝達できないので,彼は最大伝達信号の確率を得るための策略を計算した。後に,彼の公式はギャンブル業界で発見され,多くの人がギャンブル業界にそれを適用した。利の論文は1956年にオンラインで出版され,彼の原文をダウンロードして,興味のある人は検索することができます,私は検索しましたが,推論は少し困難でした.

利益の公式: 逆の対価上昇戦略では,賭けごとにどれだけの割合で最速の利益が得られるのか?

答え: その通りです

K = W - (1-W)/R

K: 賭けられた金額の割合 W: 勝った確率 R: 賭けられた確率

これは,0.25の2分の1です. これは,0.25の2分の1です.

つまり,コインのゲームでは,あなたの総資産の4分の1を投じるときに,この確率を常に守っていれば,あなたは最速で億万長者になります.

この公式は,エド・セイコタ (Ed Seykota) のリスク管理に関する記事からの引用です.

外国為替市場と期貨市場はどうでしょうか?

K = (W*R-1)/(R-1)

K,W,Rの定義は上記の通りである.

勝率を賭けると 勝率を賭けると 勝率を賭けると 勝率を賭けると 勝率を賭けると*R=1で,期待値は平らです. しかし,私たちのお金は,決して損をしないので,私たちは常にお金の停止の日を持っているので,私たちは,私たちが億万長者になるために,まだ可能である,私たちは,私たちが億万長者になるために,私たちは,私たちが億万長者になるために,まだ可能である選択することができます.

収益式の基本方程式に従って,外貨市場と期貨市場を考慮する.

勝率がW=0.5と仮定し, 勝率と敗率の比率は2:1で, 確率R=3です.

収益の基本方程式では,K= (0.5) になります.*3-1) / 3-1) = 25%,つまり,各ポジションセットは,総資金の25%に達する必要があるときに最適解である.

勝率が0.4なら,Kは10%になります.

R=4で,W=0.4です.

K = (0.4*4-1)/(4-1) = 20%

W=0.3の確率で

K = (0.3*4-1)/(4-1) = 6.7%

これを見て,何百万ものForexやFuturesの老人が,投資の10~20%を, 勝率を2:1と3:1に設定して, 40%や30%の確率で勝っても, 安定した利益を得られるのだ,と教えてくれている理由がわかります.

これは,最も一般的な資金管理の技法の数学的な基礎である - 利益の公式です!

簡単に言うと,なぜ株式市場や取引所では90%の人が損をするのか?

収益公式は戦略的な指針であり,操作的な意味はないことに注意してください. 具体的操作,つまり技術,収益公式の中で,影響する唯一の値は,W-勝率です. 収益公式と世論によると,あなたの勝率は,100%でない限り,より高いです.

厳格に実行する反逆等価賭けの策略は,勝ったときのみ,十分であり,確実に利潤を安定させることができる.反逆等価賭けの策略は,人間の本質に反する.なぜなら,彼はあなたがお金を失うときに賭けを小さくし,お金を稼ぐときに賭けを大きくするようにしているから,これは人間の本性である - 貪欲,恐怖 - 正反対である.人間の致命的な本性の一つは,確実性の賭けをあまりにも追求することであり,確実性の賭けがなければ,人は恐怖を感じるでしょう.これは,勝ったときの小さな賭けを減らすことに直接つながります.そして,お金を失ったとき,人々は失敗を認めるのを嫌うので,損失の時に賭けを大きくすることになります.

ここで,なぜ技術が20%で,資金管理が80%なのかを,あなたは理解すべきだと思います. なぜなら,資金管理,厳格な取引規律は,利益の公式を実行することであり,取引技術は,利益の公式のW値に過ぎません. このWは,より大きく,より小さく,実際は,無関係です. WとRの倍数が1より大きい限り,あなたは確実に安定した利益を得ることができます.

スタートアップの多くが行き詰まったのは

• “W=100%の確率で勝てる戦略を見つけられる”と直感的に考える

• 2 利益の公式を実行する際,彼らは自分の貪欲,恐怖,自分をコントロールできず,結局は自己を等価の戦略に導きます.

• 配当策: 損失は散らばる! 利益も散らばるが,損失は利益より散らばるより速く! したがって,すぐに破綻する.

• 負債は収納され,利益は散布されます. だから,負債の対価策に固執すれば,あなたは億万長者になれるでしょう!

  この道理は,少し上昇すると,人間であることに関係する。なぜなら,技術がここで,原来はその小さな部分しか占めていない。大抵の理由は,人が自分をうまくコントロールできないことにあります。つまり,私たちがよく言うように,自分を征服すれば,すべてを征服します。一方,人が自分の汚れた人間性を征服できるのは,人が子供の頃から受けた教育,成長環境,道徳的な鍛錬とは,直接に関連しています。。。。。

  だから私たちはこう言います 儲けたいならまず働け 働け 働け 人間になれ

  私たちは若い時にすべきことは,お金を稼ぐためにお金を稼ぐことではなく,常に自分の人格を向上させることである.この人格を向上させるプロセスは,人生の利益公式のを実行するプロセスであり,このプロセスは苦痛である,しかし,一度私たちが成功して実行すると,私たちの富は,利益公式と対等価格の戦略の結果のように,ますます増え,決して爆発しない,そして最終的に私たちを億万長者にする (億万長者,千万長者,億万長者,あなたがいつを止めることを決定する,そしてそれは決して損益を及ぼさないので,いつを止めることはもちろん関係ない)

  また,これは私が半年投資したばかりの感覚です,私はまだお金を稼げていません。しかし2000ドルを落とした。そして,私はこれらのことを考えながら,私のミニ口座のお金をすべて取り出しました.そして,0.01の手の口座を開き,300ドルでプレイし続けました。これは,無数の高手から言われている最も基本的な条件です.実行可能な資金管理の条件です。高手によると,取引は5段階に分かれています。第2段階は,私の過去半年と同じです。そして,第2段階は,最も難しいです.

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今日,bfと資金管理について話をしたところ,bfは,30%から40%の勝率,そして安定性について質問しました. 多くの研究者が言うように,どの市場であれ,リスクはfat tailの分布であり,fat tailが起こる確率がある場合,ポートフォリオ全体にどのような影響があるか?

作者:zhang ,特定のステージの勝率がWR=1の基準を下回ると仮定すると,もしまだ等比賭け,金か負けたとしても,後で還元できる… … . .

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外国為替は外国為替だ!

博克で私の外為の概要をまとめた後,私は反等価策を活用して市場に戻り,あるフォーラムで高手による指導で中線を走行し始めた.その効果はかなり良かった.現在の結果は,3ヶ月で3倍になり,安定して成長し,少し波動的だ.私の2ヶ月で倍増する計画には大きな影響はない.私は6〜7ヶ月で3倍になったとき,つまり8倍になったとき,私の戦略システムは実行可能であると考える.同時に,私は完全にランダムな市場対等価策が安定した利益を得ることができるかどうかをコンピューターで模擬し続けることを計画している.つまり,線形的なランダムな振動が指数関数の乱転に映し出される場合,指数関数の波動の中で,大幅な線形差の継続的な価格の切り取りの作業が起こらない場合.

興味深いことに,最近,この高級技術者, 痩せたスコットランド人の老人は, 逆の価格上昇の原理をよく知っている, 股関節の高級者でした. そして私の小さな上司は, 株式市場が儲けられないと確信していました. しかし,逆の価格上昇の戦略とケリー公式について, 私と議論した後,彼はそれに興味を持ち, 時々私と議論しました. 彼は不確実性の原理は, 量子力学の基本的仮定であるだけでなく, 株式市場を含む世界のすべてのものの基本的法則であると考えました. だから,私たちは決して市場を予測することはできません, しかし,私たちは”確率をプレイすることができます”…世界のすべてのものは確率の一種です. …私の同僚も,毎日愚かになりたいです. …私は私の周りのすべての人を,水調節器の速度で引き下げるような感覚を持っています… . 低価格の人たちは,商品を保持します.

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カリー公式に関する高官の洞察は,啓発的なものです.

カレー公式はカジノに当てはまるが,取引には当てはまらないと,以下のような理由がある.

• 1,賭場での各敗戦の勝率は相対的に固定である (例えば,ローレットのはいつでも36:1である),事前に知られる.取引は継続的に固定された勝率はないが,歴史的データ統計によって得られた勝率は,ある過去の記述に過ぎない.将来は必ずしも繰り返さない.状況の分布の不均一さを考慮すると,過去の統計結果と将来の大きな差異が発生する状況は極めてあり得る.

• 2,カジノの勝負率は正規の ((ガース) 分布に合致し,極端な事件の発生回数は程度が増大するにつれて順序的な指数的な衰退を呈し,カジノは限られた賭けであり,これはカジノの極端な事件の最大程度が極限的に限られていることを決定する ((最大賭けの最大損失の内で最も),取引は典型的な尖った尾の形を呈し,将来起こりうる極端な事件は,歴史データによる回顧で根本的に評価することができない.

長期資本管理会社は この誤差で死んでいるのです. 彼らは市場が正規の (ゴス) 分配に合っているべきだと考え, システムで最大のリスクを評価する歴史データを使い, そして実際に起こった不利な状況の程度は,彼らの最悪の評価の結果をはるかに上回ります. 彼らは歴史統計をあまりにも信頼し, これは市場が一時的に不合理なであると考え, 遅かれ早かれ正常に戻り, を続けるため, ポジションを増加させ続け, 最終的にこの2人のノーベル経済学賞受賞者が管理する基金は破綻しました.

ですから,ケリー公式を使用する前提の一つは,勝率の確率は固定であり,事前に知られるものであることであり,それによってケリー公式は,効率性とリスクの最適のバランスをあなたに与えることができる.そして,投機取引は,明らかに,この特性を有していない.もし,盲目的に,歴史的統計結果に基づいてケリー公式を使用して,過度に進んだポジションを計算した場合,その後に,歴史的な最大値を上回る損失を遭遇すると,破綻するだけで十分である.私自身の会計モデル化経験では,回測データの周期が拡大するにつれて,遭遇する最大撤退の規模もますます大きくなる,これは,人の取引生涯が長くなるにつれて,彼が遭遇する可能性のある黒天の規模も大きくなるということを意味している.

賭博と取引に最も近いのは,テキサス・ポーカーである.このカード局の勝負も不定であり,いつでも予期せぬ極端な状況が発生する.それでは,黒天に打たれずに,黒天を利用して利益を得ることは,テキサス・ポーカーの全技を演じることである.

株主さんのブログから引用