デジタル通貨ペア取引戦略のソースコードとFMZプラットフォームの最新のAPIへの紹介

前言

前の記事では,ペア取引の原理とバックテストを紹介しました.https://www.fmz.com/bbs-topic/10459. ここでは,FMZプラットフォームをベースとした実践的なソースコードがあります. 戦略はシンプルで明確で,初心者向けに学習に適しています. FMZプラットフォームは最近,マルチトレードペア戦略により友好的ないくつかのAPIをアップグレードしました. この記事では,この戦略のJavaScriptソースコードを詳細に紹介します. 戦略コードはわずか百行ですが,完全な戦略に必要なすべての側面が含まれています. 特定のAPIは,非常に詳細なAPI文書で見ることができます. 戦略の公開アドレス:https://www.fmz.com/strategy/456143直接コピーできます

FMZ プラットフォームの使用

このチュートリアルを読むことを強くお勧めします.https://www.fmz.com/bbs-topic/4145プラットフォームの基本的な機能や,ロボットをゼロから展開する方法について詳しく説明します.

戦略の枠組み

以下は簡単な戦略フレームワークです.主な機能はエントリーポイントです.無限ループは,戦略が継続的に実行されることを保証し,アクセス周波数が交換制限を超えないように小さな睡眠時間が追加されます.

function main(){
    while(true){
        //strategy content
        Sleep(Interval * 1000) //Sleep
    }
}

歴史 的 データ を 記録 する

ロボットはエラー,パラメータ更新,戦略更新など様々な理由で繰り返し再起動し,次の起動のためにいくつかのデータが保存する必要があります. 収益を計算するために初期資本を保存する方法のデモはこちらです. _G() 関数はさまざまなデータを格納できます. _G(key, value) は値の値を格納し, _G(keyで呼び出すことができます. key は文字列です.

let init_eq = 0 //defining initial equity
if(!_G('init_eq')){  //If there is no storage, _G('init_eq') returns null.
    init_eq = total_eq
    _G('init_eq', total_eq) //Since there is no storage, the initial equity is the current equity and is stored here
}else{
    init_eq = _G('init_eq') //If stored, read the value of the initial equity
}

戦略 誤り 許容

APIを通じてポジションや市場状況などのデータを取得する際には,様々な理由でエラーが返ってくる可能性があります.データを直接呼び出すことで,エラーのために戦略が停止するので,エラー耐性メカニズムが必要です. _C() 関数は,正しいデータが返されるまでエラーの後,自動的に再試します.または返した後にデータが利用可能かどうかを確認します.

let pos = _C(exchange.GetPosition, pair)

let ticker_A = exchange.GetTicker(pair_a)
let ticker_B = exchange.GetTicker(pair_b)
if(!ticker_A || !ticker_B){
    continue //If the data is not available, exit the loop.
}

多通貨互換 API

GetPosition,GetTicker,GetRecordsのような機能は,交換付き取引ペアを設定する必要なく,対応するデータを得るために取引ペアパラメータを追加することができ,複数の取引ペア戦略の互換性を大幅に容易にする.特定のアップグレードコンテンツについては,記事を参照してください:https://www.fmz.com/bbs-topic/10456サポートするには最新のドーカーが必要です.ドーカーが古い場合はアップグレードする必要があります.

戦略パラメータ

• Pair_A: 取引のためにペア化する必要がある取引ペアA. 取引ペアを自分で選択する必要があります. 前回の記事の紹介とバックテストを参照できます.
• Pair_B: パアリングする必要がある取引ペアB.
• コート:通常,USDTで取引されるフューチャー取引所のマーージン通貨.
• Pct: ポジションを追加する偏差は,詳細については戦略原則に関する記事を参照してください. 処理手数料や滑り理由のために,それはあまりにも小さく設定されるべきではありません.
• Trade_Value: 格子サイズからの各偏差に対してポジションを追加する取引価値.
• Ice_Value: 取引価値が大きすぎると,アイスバーグ・コミッション値を使用してポジションを開くことができます. 一般的には,取引価値と同じ値に設定できます.
• マックス_バリュー: 単一通貨の最大保有量,過剰なポジションのリスクを避けるため.
• N:平均価格比を計算するために使用されるパラメータは,単位は時間です.例えば100は100時間の平均を表します.
• インターバル: 戦略の各サイクル間の睡眠時間.

戦略の要約

FMZの API ドキュメンテーション,デバッグツール,市場でもよく使われている AI ダイアログ ツールを使って 疑問を解決できます

function GetPosition(pair){
    let pos = _C(exchange.GetPosition, pair)
    if(pos.length == 0){ //Returns null to indicate no position
        return {amount:0, price:0, profit:0}
    }else if(pos.length > 1){ //The strategy should be set to unidirectional position mode
        throw 'Bidirectional positions are not supported'
    }else{ //For convenience, long positions are positive and short positions are negative
        return {amount:pos[0].Type == 0 ? pos[0].Amount : -pos[0].Amount, price:pos[0].Price, profit:pos[0].Profit}
    }
}

function GetRatio(){
    let kline_A = exchange.GetRecords(Pair_A+"_"+Quote+".swap", 60*60, N) //Hourly K-line
    let kline_B = exchange.GetRecords(Pair_B+"_"+Quote+".swap", 60*60, N)
    let total = 0
    for(let i= Math.min(kline_A.length,kline_B.length)-1; i >= 0; i--){ //Calculate in reverse to avoid the K-line being too short.
        total += kline_A[i].Close / kline_B[i].Close
    }
    return total / Math.min(kline_A.length,kline_B.length)
}

function GetAccount(){
    let account = _C(exchange.GetAccount)
    let total_eq = 0
    if(exchange.GetName == 'Futures_OKCoin'){ //Since the API here is not compatible, only OKX Futures Exchange obtains the total equity currently.
        total_eq = account.Info.data[0].totalEq //The equity information of other exchanges is also included. You can look for it yourself in the exchange API documentation.
    }else{
        total_eq = account.Balance //Temporary use of available balances on other exchanges will cause errors in calculating returns, but will not affect the use of strategies.
    }
    let init_eq = 0
    if(!_G('init_eq')){
        init_eq = total_eq
        _G('init_eq', total_eq)
    }else{
        init_eq = _G('init_eq')
    }
    LogProfit(total_eq - init_eq)
    return total_eq
}

function main(){
    var precision = exchange.GetMarkets() //Get the precision here
    var last_get_ratio_time = Date.now()
    var ratio = GetRatio()
    var total_eq = GetAccount()
    while(true){
        let start_loop_time = Date.now()
        if(Date.now() - last_get_ratio_time > 10*60*1000){ //Update the average price and account information every 10 minutes
            ratio = GetRatio()
            total_eq = GetAccount()
            last_get_ratio_time = Date.now()
        }
        let pair_a = Pair_A+"_"+Quote+".swap" //The trading pair is set as BTC_USDT.swap
        let pair_b = Pair_B+"_"+Quote+".swap"
        let CtVal_a = "CtVal" in precision[pair_a] ? precision[pair_a].CtVal : 1 //Some exchanges use sheets to represent quantity, such as one sheet represents 0.01 coin, so you need to convert.
        let CtVal_b = "CtVal" in precision[pair_b] ? precision[pair_b].CtVal : 1 //No need to include this field
        let position_A = GetPosition(pair_a)
        let position_B = GetPosition(pair_b)
        let ticker_A = exchange.GetTicker(pair_a)
        let ticker_B = exchange.GetTicker(pair_b)
        if(!ticker_A || !ticker_B){ //If the returned data is abnormal, jump out of this loop
            continue
        }
        let diff = (ticker_A.Last / ticker_B.Last - ratio) / ratio //Calculate the ratio of deviation
        let aim_value = - Trade_Value * diff / Pct //Target holding position
        let id_A = null
        let id_B = null
        //The following is the specific logic of opening a position
        if( -aim_value + position_A.amount*CtVal_a*ticker_A.Last > Trade_Value && position_A.amount*CtVal_a*ticker_A.Last > -Max_Value){
            id_A = exchange.CreateOrder(pair_a, "sell", ticker_A.Buy, _N(Ice_Value / (ticker_A.Buy * CtVal_a), precision[pair_a].AmountPrecision))
        }
        if( -aim_value - position_B.amount*CtVal_b*ticker_B.Last > Trade_Value && position_B.amount*CtVal_b*ticker_B.Last < Max_Value){
            id_B = exchange.CreateOrder(pair_b, "buy", ticker_B.Sell, _N(Ice_Value / (ticker_B.Sell * CtVal_b), precision[pair_b].AmountPrecision))
        }
        if( aim_value - position_A.amount*CtVal_a*ticker_A.Last > Trade_Value && position_A.amount*CtVal_a*ticker_A.Last < Max_Value){
            id_A = exchange.CreateOrder(pair_a, "buy", ticker_A.Sell, _N(Ice_Value / (ticker_A.Sell * CtVal_a), precision[pair_a].AmountPrecision))
        }
        if( aim_value + position_B.amount*CtVal_b*ticker_B.Last > Trade_Value &&  position_B.amount*CtVal_b*ticker_B.Last > -Max_Value){
            id_B = exchange.CreateOrder(pair_b, "sell", ticker_B.Buy, _N(Ice_Value / (ticker_B.Buy * CtVal_b), precision[pair_b].AmountPrecision))
        }
        if(id_A){
            exchange.CancelOrder(id_A) //Cancel directly here
        }
        if(id_B){
            exchange.CancelOrder(id_B)
        }
        let table = {
            type: "table",
            title: "trading Information",
            cols: ["initial equity", "current equity", Pair_A+"position", Pair_B+"position", Pair_A+"holding price", Pair_B+"holding price", Pair_A+"profits", Pair_B+"profits", Pair_A+"price", Pair_B+"price", "current price comparison", "average price comparison", "deviation from average price", "loop delay"],
            rows: [[_N(_G('init_eq'),2), _N(total_eq,2), _N(position_A.amount*CtVal_a*ticker_A.Last, 1), _N(position_B.amount*CtVal_b*ticker_B.Last,1),
                _N(position_A.price, precision[pair_a].PircePrecision), _N(position_B.price, precision[pair_b].PircePrecision),
                _N(position_A.profit, 1), _N(position_B.profit, 1), ticker_A.Last, ticker_B.Last,
                _N(ticker_A.Last / ticker_B.Last,6), _N(ratio, 6), _N(diff, 4), (Date.now() - start_loop_time)+"ms"
            ]]
        }
        LogStatus("`" + JSON.stringify(table) + "`") //This function will display a table containing the above information on the robot page.
        Sleep(Interval * 1000) //Sleep time in ms
    }
}