発明者による新機能の量化: _Serve関数を使用して簡単にHTTPサービスを作成する
作者: リン・ハーン発明者 量化 - 微かな夢作成日:2024年11月12日 22:10:49 更新日:2024年11月15日 09:27:20[TOC]
量化取引や自動化戦略開発には,時にはhttpサービスが用いられる.発明者の量化プラットフォームは最近新しくなった._Serve()この機能により,開発者はサービスの配置プロセスを簡素化し,量化環境でより多くのカスタマイズされたサービスを実現し,戦略設計をよりスムーズに簡単にすることができます._Serve()この新しい機能の量化に役立つ機能の使用シナリオと基本的な操作を簡単に説明します.
について_Serve()プラットフォームのAPIのドキュメントが更新されました:
需要
プラットフォームのアップグレード_Serve()機能 (以前はJavaScript言語がサービス作成機能を持っていなかったため,この機能はJavaScript言語のポリシーのみをサポートしていた) は,単純に,ポリシーにネットワークサービスを作成する能力を与える.この機能に基づいて,我々は多くの機能を開発し,多くのニーズを解決することができます.例えば,ポリシーに外部インターフェース,データ転送,プラットフォームをサポートする汎用プロトコル機能を持つように,FMZプラットフォームがサポートしていない取引所をシームレスに包む.
この記事では",FMZプラットフォームがサポートしていない取引所を,プラットフォームの汎用プロトコル機能で無事に包装する"という要求を例に挙げます."通用プロトコルガイド"中には,OKX取引に対してPython言語を使用しているため,即時モードがAPIを包み込んでいる. (FMZがOKXをサポートしているため,OKXを使用するのは,他のFMZプラットフォームへのアクセスがない取引所に適用される例のみである)._Serve()函数の後は,JavaScript言語の策略がGPUへのアクセスがよりシンプルである.
私たちは,パッケージ化される取引所のインターフェースのGPCを"テンプレートライブラリ"としてパッケージ化し,FMZでサポートされていない取引所にシームレスにアクセスできるように,ポリシーに直接統合します.
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プラットフォーム上の通用プロトコル取引所の配置は以下のとおりです.
模様の設計では,
/OKX配置された通用プロトコルの取引所のオブジェクトがどの取引所に属しているか識別する.
汎用プロトコル テンプレートの実装
まず,発明者による量化取引プラットフォームで新しい戦略を作成し,策略のタイプをテンプレート文庫に設定し,策略言語をJavaScript言語に設定します.
テンプレートのパラメータ設計
優れた戦略テンプレートを作成するために3つのパラメータを追加します.
標準的なプロトコルの模範を設計し,コードを書くことができます.
コード実装
ソフトウェアの設計は,SIMで実行されます.$.startService()関数はテンプレートのインターフェース関数で,UPSサービスを起動する.
// @ts-check
$.startService = function (address, port, proxyConfig) {
__Serve(`http://${address}:${port}`, function (ctx, proxyConfig) {
// interface
interface IData {
data: object
raw: object
}
interface IError {
error: any
}
// custom protocol for OKX
class CustomProtocolOKX {
apiBase: string = "https://www.okx.com"
accessKey: string
secretKey: string
passphrase: string
proxyConfig: string = ""
simulate: boolean = false
constructor(accessKey: string, secretKey: string, passphrase: string, simulate?: boolean, proxyConfig?: string) {
this.accessKey = accessKey
this.secretKey = secretKey
this.passphrase = passphrase
if (typeof(simulate) == "boolean") {
this.simulate = simulate
}
this.proxyConfig = proxyConfig
}
httpReq(method: string, path: string, query: string = "", params: {[key: string]: any} = {}, headers: {key: string, value: string | ArrayBuffer}[] = []): {[key: string]: any} {
let ret = null
let options = {
method: method,
headers: {
'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.1.6) Gecko/20091201 Firefox/3.5.6',
'Content-Type': 'application/json; charset=UTF-8',
'x-simulated-trading': this.simulate ? "1" : "0"
},
}
// headers
if (Array.isArray(headers) && headers.length > 0) {
for (var pair of headers) {
options.headers[pair.key] = pair.value
}
}
let url = ""
if (method == "GET") {
if (typeof(query) == "string" && query.length > 0) {
url = `${this.apiBase}${path}?${query}`
} else {
url = `${this.apiBase}${path}`
}
} else {
url = `${this.apiBase}${path}`
options.body = JSON.stringify(params)
}
// request
try {
if (this.proxyConfig != "") {
url = `${this.proxyConfig}${url}`
}
ret = JSON.parse(HttpQuery(url, options))
} catch(e) {
return null
}
return ret
}
callSignedAPI(method: string, path: string, query: string = "", params: {[key: string]: any} = {}): {[key: string]: any} {
const strTime = new Date().toISOString().slice(0, -5) + 'Z'
let jsonStr = ""
if (method == "GET") {
jsonStr = Object.keys(params).length > 0 ? JSON.stringify(params) : ""
} else {
jsonStr = Object.keys(params).length > 0 ? JSON.stringify(params) : "{}"
}
let message = `${strTime}${method}${path}${jsonStr}`
if (method === "GET" && query !== "") {
message = `${strTime}${method}${path}?${query}${jsonStr}`
}
const signature = Encode("sha256", "string", "base64", message, "string", this.secretKey)
let headers = []
headers.push({key: "OK-ACCESS-KEY", value: this.accessKey})
headers.push({key: "OK-ACCESS-PASSPHRASE", value: this.passphrase})
headers.push({key: "OK-ACCESS-TIMESTAMP", value: strTime})
headers.push({key: "OK-ACCESS-SIGN", value: signature})
return this.httpReq(method, path, query, params, headers)
}
urlEncode(params: {[key: string]: string | number}): string {
let encodeParams: string[] = []
for (const [key, value] of Object.entries(params)) {
encodeParams.push(`${encodeURIComponent(key)}=${encodeURIComponent(value)}`)
}
return encodeParams.join("&")
}
symbol2Inst(symbol: string): string {
let arr = symbol.split("_")
if (arr.length >= 2) {
return `${arr[0]}-${arr[1]}`.toUpperCase()
} else {
return `${arr[0]}-USDT`.toUpperCase()
}
}
getSymbol(inst: string): string {
let arr = inst.split("-")
if (arr.length >= 2) {
return `${arr[0]}_${arr[1]}`.toUpperCase()
} else {
return `${arr[0]}-USDT`.toUpperCase()
}
}
// The following code encapsulates OKX's interface
GetTicker(symbol: string): IData | IError {
// GET /api/v5/market/ticker , param: instId
let inst = this.symbol2Inst(symbol)
let ret = this.httpReq("GET", "/api/v5/market/ticker", `instId=${inst}`)
let retData = {}
for (var ele of ret["data"]) {
retData["symbol"] = this.getSymbol(ele["instId"])
retData["buy"] = ele["bidPx"]
retData["sell"] = ele["askPx"]
retData["high"] = ele["high24h"]
retData["low"] = ele["low24h"]
retData["open"] = ele["open24h"]
retData["last"] = ele["last"]
retData["vol"] = ele["vol24h"]
retData["time"] = ele["ts"]
}
return {data: retData, raw: ret}
}
GetAccount(): IData | IError {
// GET /api/v5/account/balance
let ret = this.callSignedAPI("GET", "/api/v5/account/balance")
let retData = []
for (var ele of ret["data"]) {
for (var detail of ele["details"]) {
let asset = {"currency": detail["ccy"], "free": detail["availEq"], "frozen": detail["ordFrozen"]}
if (detail["availEq"] == "") {
asset["free"] = detail["availBal"]
}
retData.push(asset)
}
}
return {data: retData, raw: ret}
}
IO(method: string, path: string, params: {[key: string]: any}): {[key: string]: any} {
let ret = null
if (method == "GET") {
ret = this.callSignedAPI(method, path, this.urlEncode(params))
} else {
ret = this.callSignedAPI(method, path, "", params)
}
return {data: ret}
}
}
// protocol factory
class ProtocolFactory {
static createExWrapper(accessKey: string, secretKey: string, exName: string): any {
let protocol = null
if (exName == "/OKX") {
try {
let passphrase = ""
let simulate = false
let arrSecretKey = secretKey.split(",")
if (arrSecretKey.length == 2) {
secretKey = arrSecretKey[0]
passphrase = arrSecretKey[1]
} else if (arrSecretKey.length == 3) {
secretKey = arrSecretKey[0]
passphrase = arrSecretKey[1]
simulate = arrSecretKey[2] == "simulate" ? true : false
} else {
return null
}
protocol = new CustomProtocolOKX(accessKey, secretKey, passphrase, simulate, proxyConfig)
} catch(e) {
Log("e.name:", e.name, "e.stack:", e.stack, "e.message:", e.message)
return null
}
}
return protocol
}
}
// http service
let resp = {}
let reqMethod = ctx.method()
let reqPath = ctx.path()
let httpMethod = ctx.header("Http-Method")
let reqBody = null
try {
reqBody = JSON.parse(ctx.body())
} catch(e) {
resp = {error: {name: e.name, stack: e.stack, message: e.message, errDesc: "JSON parse error."}}
}
// onPost
if (reqMethod == "POST") {
if (!["access_key", "secret_key", "method", "params"].every(key=> key in reqBody)) {
resp = {error: {reqBody: reqBody, errDesc: "reqBody error."}}
}
if ("error" in resp) {
ctx.write(JSON.stringify(resp))
return
}
let accessKey = reqBody["access_key"]
let secretKey = reqBody["secret_key"]
let method = reqBody["method"]
let params = reqBody["params"]
let protocol = ProtocolFactory.createExWrapper(accessKey, secretKey, reqPath)
if (!protocol) {
ctx.write(JSON.stringify({error: {errDesc: "createExWrapper error."}}))
return
}
// process GetTicker / GetAccount ...
if (method == "ticker") {
if (!["symbol"].every(key=> key in params)) {
resp = {error: {params: params, errDesc: "params error."}}
} else {
let symbol = params["symbol"]
resp = protocol.GetTicker(symbol)
}
} else if (method == "accounts") {
resp = protocol.GetAccount()
} else if (method.slice(0, 6) == "__api_") {
resp = protocol.IO(httpMethod, method.slice(6), params)
} else {
ctx.write(JSON.stringify({error: {method: method, errDesc: "method not support."}}))
return
}
ctx.write(JSON.stringify(resp))
}
}, proxyConfig)
}
function init() {
$.startService(address, port, proxyConfig)
Log("启动通用协议服务，address:", address, "，port:", port, "#FF0000")
if (proxyConfig != "") {
Log("设置代理：", proxyConfig, "#FF0000")
}
}
インタフェースのすべてを実装していないので,捜査について、資産検索、IO 呼び出し興味のある同級生は,すべてのインターフェースを実装できます. 設計完了,テンプレートのコード保存,テンプレートの名前保存:
テスト戦略
OKX取引所の apkey,secretkey,passphraseなどの設定が完了すると,テストするテストポリシーを書きます.
策略は,私たちが設計した模板のカテゴリーを選択します:
テスト戦略コード:
function main() {
// 测试GetTicker
Log(`exchange.GetTicker():`, exchange.GetTicker())
// 测试GetAccount
Log(`exchange.GetAccount():`, exchange.GetAccount())
// 测试exchange.IO
Log(`exchange.IO("api", "POST", "/api/v5/trade/cancel-all-after", "timeOut=0"):`, exchange.IO("api", "POST", "/api/v5/trade/cancel-all-after", "timeOut=0"))
// 输出通用协议添加的交易所名称
Log(`exchange.GetName():`, exchange.GetName())
// 输出通用协议添加的交易所标签
Log(`exchange.GetLabel():`, exchange.GetLabel())
}
実行テスト
模板をクリックするだけでOKX取引所 (OKX取引所が既にサポートしているものの,例えばOKXがFMZに代わってまだアクセスしていない取引所) のシームレスアクセスが実現される.
もっと
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