发明者量化-小小梦
DEX取引所クオンツ実践（1）―dYdX v4 使用ガイド
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[TOC]
はじめに
分散型取引所（DEX）が暗号資産取引分野で急成長する中、クオンタムトレーダーは効率的な自動取引を行うため、これらのプラットフォームへの移行を進めています。dYdXは最も人気のある分散型取引プラットフォームの一つで、強力な取引機能を提供し、パーペチュアル契約取引をサポートしています。最新バージョンv4ではパフォーマンスとユーザーエクスペリエンスがさらに最適化され、多くのクオンタムトレーダーの第一選択肢となっています。
本稿ではdYdX v4におけるクオンタム取引の実践方法について解説します。APIを使用した取引実行、マーケットデータ取得、アカウント管理などを含みます。
- テスト環境切り替え
- マーケット情報照会
- 注文情報・ポジション情報照会
- 注文発注
- サブアカウント管理
- ノードメソッドリクエスト
dYdX v4 DEX
- dYdXテストネットApp画面
dYdX v3と同様、取引によりdYdXトークンの報酬が発生します。
ウォレット接続・ログイン・設定情報
従来のdYdX v3プロトコルDEX取引所はサービス終了し、現在のdYdX v4 Appアドレスは以下：
App画面を開くと右上にウォレット接続ボタンが表示されます。QRコードをスキャンしてウォレットを接続します。
テストネット環境で事前にテストしたい場合は以下を使用：
同様に右上のウォレット接続ボタンからQRコードをスキャンし、署名検証を行います。ウォレット接続が成功すると自動的にdydx v4アドレスが生成され、App画面右上に表示されます。アドレスをクリックすると入金・出金・送金などの操作メニューが表示されます。dYdXメインネット（本番環境）とテストネットの主な違いの一つは、テストネットで入金をクリックすると自動的に300 USDCがテスト用に付与される点です。実際の取引を行う場合はUSDC資産を入金する必要があります。入金は様々な資産・チェーンに対応しており簡便です。
dYdX v4アカウントアドレス dYdX v4アカウントアドレスはウォレットアドレスから派生し、
dydx1xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxq2ge5jr4nzfeljxxxxのようにdydx1で始まります。このアドレスはブロックチェーンエクスプローラーで照会可能です。ニーモニックフレーズ 右上メニューの「パスフレーズをエクスポート」ボタンから現行dYdXアドレスアカウントのニーモニックフレーズをエクスポート可能です。FMZプラットフォームに取引所を追加する際、このニーモニックフレーズの設定が必要です。
ニーモニックフレーズはFMZプラットフォームに直接設定するか、ホストマシンに保存可能です。dydx v4取引所オブジェクト使用時にはニーモニックフレーズが記録されたファイル内容を読み取ります。本稿の実践セクションで実演します。
メインネット・テストネットの差異
テストネット環境は一部の点でメインネット環境と異なります。主な差異を以下に列挙します。
サブアカウント資産振替 メインネットでは
subAccountNumber >= 128の場合、当該IDのサブアカウントにポジションが存在しないと資産が自動的にsubAccountNumber 0のサブアカウントに振り替えられます。 テストネットではこのメカニズムが存在しない（またはトリガー条件が異なる）ことがテストで確認されています。特定トークン名称 ネイティブトークンdydxの命名差異：メインネット
DYDX、テストネットDv4TNTアドレス設定（チェーンID、ノードアドレス、インデクサーアドレス等） ノードと設定は多数存在しますが、主要なものを列挙：
メインネット： インデクサーアドレス：
https://indexer.dydx.tradeチェーンID：dydx-mainnet-1RESTノード：https://dydx-dao-api.polkachu.com:443テストネット： インデクサーアドレス：
https://indexer.v4testnet.dydx.exchangeチェーンID：dydx-testnet-4RESTノード：https://dydx-testnet-api.polkachu.com
dYdX v4 プロトコルアーキテクチャ
dYdX v4プロトコルはcosmosエコシステム上に開発されています。dYdX v4 DEXシステムの取引関連コンポーネントは主に2つで構成されます：
- マーケット情報・アカウント情報照会を担当するインデクサー
- dydxブロックチェーン上の注文メッセージ・注文取消メッセージ・送金メッセージ等
インデクサー
インデクサーサービスはRESTプロトコルとWebsocketプロトコルを提供します。
RESTプロトコル RESTプロトコルインターフェースはマーケット情報照会、アカウント情報、ポジション情報、注文情報照会などをサポートします。FMZプラットフォームでは統一APIインターフェースとして既にパッケージ化されています。
Websocketプロトコル FMZプラットフォームではDial関数を使用してWebsocket接続を作成し、マーケット情報などをサブスクライブ可能です。
dydx v4のインデクサーは中央集権型取引所と同様の課題を抱えています。データ更新が即時ではないため、例えば注文直後に照会しても注文が反映されない場合があります。特定操作後に（Sleep(n)で）数秒待機してから照会することを推奨します。
以下にDial関数を使用してWebsocket API接続を作成し、オーダーブックデータをサブスクライブする例を示します：
function dYdXIndexerWSconnManager(streamingPoint) {
var self = {}
self.base = streamingPoint
self.wsThread = null
// サブスクライブ
self.CreateWsThread = function (msgSubscribe) {
self.wsThread = threading.Thread(function (streamingPoint, msgSubscribe) {
// オーダーブック
var orderBook = null
// オーダーブック更新
var updateOrderbook = function(orderbook, update) {
// bids更新
if (update.bids) {
update.bids.forEach(([price, size]) => {
const priceFloat = parseFloat(price)
const sizeFloat = parseFloat(size)
if (sizeFloat === 0) {
// price価格の買い注文を削除
orderbook.bids = orderbook.bids.filter(bid => parseFloat(bid.price) !== priceFloat)
} else {
// 買い注文の更新または新規追加
orderbook.bids = orderbook.bids.filter(bid => parseFloat(bid.price) !== priceFloat)
orderbook.bids.push({price: price, size: size})
// 価格の降順でソート
orderbook.bids.sort((a, b) => parseFloat(b.price) - parseFloat(a.price))
}
})
}
// asksの更新
if (update.asks) {
update.asks.forEach(([price, size]) => {
const priceFloat = parseFloat(price)
const sizeFloat = parseFloat(size)
if (sizeFloat === 0) {
// 価格priceの売り注文を削除
orderbook.asks = orderbook.asks.filter(ask => parseFloat(ask.price) !== priceFloat)
} else {
// 売り注文の更新または新規追加
orderbook.asks = orderbook.asks.filter(ask => parseFloat(ask.price) !== priceFloat)
orderbook.asks.push({price: price, size: size})
// 価格の昇順でソート
orderbook.asks.sort((a, b) => parseFloat(a.price) - parseFloat(b.price))
}
})
}
return orderbook
}
var conn = Dial(`${streamingPoint}|reconnect=true&payload=${JSON.stringify(msgSubscribe)}`)
if (!conn) {
Log("createWsThread failed.")
return
}
while (true) {
var data = conn.read()
if (data) {
var msg = null
try {
msg = JSON.parse(data)
if (msg["type"] == "subscribed") {
orderBook = msg["contents"]
threading.currentThread().postMessage(orderBook)
} else if (msg["type"] == "channel_data") {
orderBook = updateOrderbook(orderBook, msg["contents"])
threading.currentThread().postMessage(orderBook)
}
} catch (e) {
Log("e.name:", e.name, "e.stack:", e.stack, "e.message:", e.message)
}
}
}
}, streamingPoint, msgSubscribe)
}
// メッセージ監視
self.Peek = function () {
return self.wsThread.peekMessage()
}
return self
}
function main() {
// 本番環境: wss://indexer.dydx.trade/v4/ws
// テスト環境: wss://indexer.v4testnet.dydx.exchange/v4/ws
var symbol = "ETH-USD"
var manager = dYdXIndexerWSconnManager("wss://indexer.dydx.trade/v4/ws")
```jpn_Jpan
manager.CreateWsThread({"type": "subscribe", "channel": "v4_orderbook", "id": symbol})
var redCode = "#FF0000"
var greenCode = "#006400"
while (true) {
var depthTbl = {type: "table", title: symbol + " / depth", cols: ["level", "price", "amount"], rows: []}
var depth = manager.Peek()
if (depth) {
for (var i = 0; i < depth.asks.length; i++) {
if (i > 9) {
break
}
var ask = depth.asks[i]
depthTbl.rows.push(["asks " + (i + 1) + greenCode, ask.price + greenCode, ask.size + greenCode])
}
depthTbl.rows.reverse()
for (var i = 0; i < depth.bids.length; i++) {
if (i > 9) {
break
}
var bid = depth.bids[i]
depthTbl.rows.push(["bids " + (i + 1) + redCode, bid.price + redCode, bid.size + redCode])
}
}
LogStatus(_D(), "\n`" + JSON.stringify(depthTbl) + "`")
}
}
dYdXチェーンノードのメッセージブロードキャスト
取引で最も頻繁に使用されるメッセージは、注文メッセージ、注文取消メッセージ、振替メッセージです。
注文メッセージ要約
{ "@type": "/dydxprotocol.clob.MsgPlaceOrder", "order": { "orderId": { "subaccountId": { "owner": "xxx" }, "clientId": xxx, "orderFlags": 64, "clobPairId": 1 }, "side": "SIDE_BUY", "quantums": "2000000", "subticks": "3500000000", "goodTilBlockTime": 1742295981 } }- 指値注文：
FMZプラットフォームでカプセル化された注文関数において、指値注文で使用するorderFlagsの値は
ORDER_FLAGS_LONG_TERM = 64 # 長期注文です。dydx v4プロトコルの制約に従い、最長の有効期限（90日）を適用します（dydx v4上の全注文タイプに有効期限が設定されます）。 - 成行注文：
FMZプラットフォームでカプセル化された注文関数において、成行注文で使用するorderFlagsの値は
ORDER_FLAGS_SHORT_TERM = 0 # 短期注文です。dydx v4プロトコルの推奨に基づき：
// 売りの場合はオラクル価格 -5%、買いの場合はオラクル価格 +5%を推奨
真の成行注文ではないため、オラクル価格に5%のスリッページを加減算して成行注文として処理します。短期注文の有効期限設定も長期注文と異なり、ブロック高ベースで設定され、dydx v4の推奨に従い現在ブロック+10ブロック高後に失効します。
注文ID： 注文操作はチェーン上で直接実行されるため、メッセージブロードキャスト後にはインデクサー生成の注文IDが存在せず、プラットフォームの注文関数戻り値としてインデクサー注文を使用できません。注文IDの一意性と照合精度を確保するため、以下の情報を組み合わせて注文IDを生成します（英語カンマ区切り）：
- 取引ペア
- dydx現在のアカウントアドレス
- サブアカウント番号（subaccountNumber）
- clientId（ランダム生成）
- clobPairId（商品ID）
- orderFlags
- goodTilData（ミリ秒）
- 指値注文：
FMZプラットフォームでカプセル化された注文関数において、指値注文で使用するorderFlagsの値は
注文取消メッセージ要約
{ "@type": "/dydxprotocol.clob.MsgCancelOrder", "orderId": { "subaccountId": { "owner": "xxx" }, "clientId": 2585872024, "orderFlags": 64, "clobPairId": 1 }, "goodTilBlockTime": 1742295981 }
FMZプラットフォームの注文インターフェースが返す注文IDを入力する必要があります。
- 振替メッセージ要約
{
"@type": "/dydxprotocol.sending.MsgCreateTransfer",
"transfer": {
"sender": {
"owner": "xxx"
},
"recipient": {
"owner": "xxx",
"number": 128
},
"amount": "10000000"
}
}
現在dydx v4アドレス下では複数のサブアカウントを作成可能です。subAccountNumber 0は最初に自動生成されるサブアカウントで、subAccountNumber 128以上のIDは分離ポジション取引用に割り当てられ、最低20USDCの資産が必要です。 例：subAccountNumber 0 -> 128間の振替、またはsubAccountNumber 128 -> 0間の振替が可能です。振替にはGas Feeが発生し、USDCまたはdydxトークンで支払えます。
FMZプラットフォーム dYdX v4 実践
前節で基本的なカプセル化の詳細を説明しました。本節では具体的な実装プロセスを実践的に検証します。ここではdYdX v4テストネットを使用してデモンストレーションを行います。テストネットはメインネットとほぼ同一の構成を持ち、自動フォーセット機能でテスト資産を取得可能です。ホスティングノードのデプロイ手順は既知のため割愛し、FMZ上での実戦テスト作成に焦点を当てます。
1、設定
暗号通貨ウォレット（本稿ではimTokenウォレット使用）でdYdX v4 Appに接続後、テスト資産を取得し、現在のdYdX v4アカウント（ウォレット派生）のシードフレーズをエクスポートします。
FMZプラットフォームにシードフレーズを設定します（ローカルファイル方式を採用。平文ではなく暗号化された状態でプラットフォームに設定されます）。
- シードフレーズファイル：mnemonic.txt
ホスティングノードディレクトリの実戦IDフォルダ内に配置（他のディレクトリに配置する場合は設定時に絶対パスを記述）。
- FMZ上の取引所設定
シードフレーズ入力欄にfile:///mnemonic.txtを記入。実際のパスはホスティングノードディレクトリ/logs/storage/594291に対応。
2、dydx v4テストネットへの切り替え
function main() {
// テストネットのインデクサーアドレスに切り替え
exchange.SetBase("https://indexer.v4testnet.dydx.exchange")
// テストネットのChainId設定
exchange.IO("chainId", "dydx-testnet-4")
// テストネットのRESTノードアドレス設定
exchange.IO("restApiBase", "https://dydx-testnet-api.polkachu.com")
// アカウント情報取得テスト
Log(exchange.GetAccount())
}
テストネットアカウント情報取得結果：
{
"Info": {
"subaccounts": [{
"address": "dydx1fzsndj35a26maujxff88q2ge5jr4nzfeljn2ez",
"subaccountNumber": 0,
"equity": "300.386228",
"latestProcessedBlockHeight": "28193227",
"freeCollateral": "300.386228",
"openPerpetualPositions": {},
"assetPositions": {
"USDC": {
"subaccountNumber": 0,
"size": "300.386228",
"symbol": "USDC",
"side": "LONG",
"assetId": "0"
}
},
"marginEnabled": true,
"updatedAtHeight": "28063818"
}, {
"address": "dydx1fzsndj35a26maujxff88q2ge5jr4nzfeljn2ez",
"equity": "0",
"freeCollateral": "0",
"openPerpetualPositions": {},
"marginEnabled": true,
"subaccountNumber": 1,
"assetPositions": {},
"updatedAtHeight": "27770289",
"latestProcessedBlockHeight": "28193227"
}, {
"equity": "0",
"openPerpetualPositions": {},
"marginEnabled": true,
"updatedAtHeight": "28063818",
"latestProcessedBlockHeight": "28193227",
"subaccountNumber": 128,
"freeCollateral": "0",
"assetPositions": {},
"address": "dydx1fzsndj35a26maujxff88q2ge5jr4nzfeljn2ez"
}],
"totalTradingRewards": "0.021744179376211564"
},
"Stocks": 0,
"FrozenStocks": 0,
"Balance": 300.386228,
"FrozenBalance": 0,
"Equity": 300.386228,
"UPnL": 0
}
3、マーケット情報照会
テストネット未接続状態でのメインネットテスト
function main() {
var markets = exchange.GetMarkets()
if (!markets) {
throw "get markets error"
}
var tbl = {type: "table", title: "test markets", cols: ["key", "Symbol", "BaseAsset", "QuoteAsset", "TickSize", "AmountSize", "PricePrecision", "AmountPrecision", "MinQty", "MaxQty", "MinNotional", "MaxNotional", "CtVal"], rows: []}
for (var symbol in markets) {
var market = markets[symbol]
tbl.rows.push([symbol, market.Symbol, market.BaseAsset, market.QuoteAsset, market.TickSize, market.AmountSize, market.PricePrecision, market.AmountPrecision, market.MinQty, market.MaxQty, market.MinNotional, market.MaxNotional, market.CtVal])
}
```js
function main() {
// テストネットのインデクサーアドレスに切り替え
exchange.SetBase("https://indexer.v4testnet.dydx.exchange")
// テストネットのChainIdに切り替え
exchange.IO("chainId", "dydx-testnet-4")
// テストネットのRESTノードアドレスに切り替え
exchange.IO("restApiBase", "https://dydx-testnet-api.polkachu.com")
// 指値注文（売り）
var idSell = exchange.CreateOrder("ETH_USD.swap", "sell", 4000, 0.002)
// 指値注文（買い）
var idBuy = exchange.CreateOrder("ETH_USD.swap", "buy", 3000, 0.003)
// 成行注文
var idMarket = exchange.CreateOrder("ETH_USD.swap", "buy", -1, 0.01)
Log("idSell:", idSell)
Log("idBuy:", idBuy)
Log("idMarket:", idMarket)
}
dYdX v4 アプリケーション画面：
5、注文情報
テストネットに事前に2つの注文を出し、現在の未約定注文取得と注文取消をテスト。
function main() {
// テストネットのインデクサーアドレスに切り替え
exchange.SetBase("https://indexer.v4testnet.dydx.exchange")
// テストネットのChainIdに切り替え
exchange.IO("chainId", "dydx-testnet-4")
// テストネットのRESTノードアドレスに切り替え
exchange.IO("restApiBase", "https://dydx-testnet-api.polkachu.com")
var orders = exchange.GetOrders()
Log("orders:", orders)
for (var order of orders) {
exchange.CancelOrder(order.Id, order)
Sleep(2000)
}
var tbl = {type: "table", title: "GetOrdersテスト", cols: ["Id", "Price", "Amount", "DealAmount", "AvgPrice", "Status", "Type", "Offset", "ContractType"], rows: []}
for (var order of orders) {
tbl.rows.push([order.Id, order.Price, order.Amount, order.DealAmount, order.AvgPrice, order.Status, order.Type, order.Offset, order.ContractType])
}
LogStatus("`" + JSON.stringify(tbl) + "`")
}
6、ポジション情報照会
function main() {
// テストネットのインデクサーアドレスに切り替え
exchange.SetBase("https://indexer.v4testnet.dydx.exchange")
// テストネットのChainIdに切り替え
exchange.IO("chainId", "dydx-testnet-4")
// テストネットのRESTノードアドレスに切り替え
exchange.IO("restApiBase", "https://dydx-testnet-api.polkachu.com")
var p1 = exchange.GetPositions("USD.swap")
var p2 = exchange.GetPositions("ETH_USD.swap")
var p3 = exchange.GetPositions()
var p4 = exchange.GetPositions("SOL_USD.swap")
var tbls = []
for (var positions of [p1, p2, p3, p4]) {
var tbl = {type: "table", title: "GetPosition/GetPositionsテスト", cols: ["Symbol", "Amount", "Price", "FrozenAmount", "Type", "Profit", "Margin", "ContractType", "MarginLevel"], rows: []}
for (var p of positions) {
tbl.rows.push([p.Symbol, p.Amount, p.Price, p.FrozenAmount, p.Type, p.Profit, p.Margin, p.ContractType, p.MarginLevel])
}
tbls.push(tbl)
}
LogStatus("`" + JSON.stringify(tbls) + "`")
}
7、サブアカウント管理
function main() {
// テストネットのインデクサーアドレスに切り替え
exchange.SetBase("https://indexer.v4testnet.dydx.exchange")
// テストネットのChainIdに切り替え
exchange.IO("chainId", "dydx-testnet-4")
// テストネットのRESTノードアドレスに切り替え
exchange.IO("restApiBase", "https://dydx-testnet-api.polkachu.com")
// サブアカウント番号0 -> 128 : 20 USDC転送、Gas Feeはadv4tnt（dydxトークン）
var ret = exchange.IO("transferUSDCToSubaccount", 0, 128, "adv4tnt", 20)
Log("ret:", ret)
// サブアカウント番号128に切り替え、アカウント情報を確認
exchange.IO("subAccountNumber", 128)
var account = exchange.GetAccount()
Log("account:", account)
}
サブアカウント番号128に切り替えた後のGetAccount戻り値：
（JSON構造は変更なし）
サブアカウント番号128のアカウントに20USDCが転送されたことが確認できます。
8. TxHashの取得とRESTノードインターフェースの呼び出し
注文に基づくTxHash取得とRESTノード呼び出しのテスト方法
注文のTxHash取得方法：取引所オブジェクトdydxはTxHashをキャッシュしており、注文IDで照会可能。ただし戦略停止後はキャッシュされた注文txハッシュマッピングがクリアされます。
function main() {
// テストネットのインデクサーアドレスに切り替え
exchange.SetBase("https://indexer.v4testnet.dydx.exchange")
// テストネットのChainIdに切り替え
exchange.IO("chainId", "dydx-testnet-4")
// テストネットのRESTノードアドレスに切り替え
exchange.IO("restApiBase", "https://dydx-testnet-api.polkachu.com")
var id1 = exchange.CreateOrder("ETH_USD.swap", "buy", 3000, 0.002)
var hash1 = exchange.IO("getTxHash", id1)
Log("id1:", id1, "hash1:", hash1)
var id2 = exchange.CreateOrder("ETH_USD.swap", "buy", 2900, 0.003)
var hash2 = exchange.IO("getTxHash", id2)
Log("id2:", id2, "hash2:", hash2)
// マッピングテーブルをクリアするには：exchange.IO("getTxHash", "")
var arr = [hash1, hash2]
Sleep(10000)
for (var txHash of arr) {
// GET https://docs.cosmos.network /cosmos/tx/v1beta1/txs/{hash}
var ret = exchange.IO("api", "GET", "/cosmos/tx/v1beta1/txs/" + txHash)
Log("ret:", ret)
}
}
TxHashを使用してクエリされたメッセージ：
var ret = exchange.IO(“api”, “GET”, “/cosmos/tx/v1beta1/txs/” + txHash)
内容が長すぎるため、一部を抜粋してデモンストレーションします：
{
"tx_response": {
"codespace": "",
"code": 0,
"logs": [],
"info": "",
"height": "28195603",
"data": "xxx",
"raw_log": "",
"gas_wanted": "-1",
"gas_used": "0",
"tx": {
"@type": "/cosmos.tx.v1beta1.Tx",
"body": {
"messages": [{
"@type": "/dydxprotocol.clob.MsgPlaceOrder",
"order": {
"good_til_block_time": 1742961542,
"condition_type": "CONDITION_TYPE_UNSPECIFIED",
"order_id": {
"clob_pair_id": 1,
"subaccount_id": {
"owner": "xxx",
"number": 0
},
"client_id": 2999181974,
"order_flags": 64
},
"side": "SIDE_BUY",
"quantums": "3000000",
"client_metadata": 0,
"conditional_order_trigger_subticks": "0",
"subticks": "2900000000",
"time_in_force": "TIME_IN_FORCE_UNSPECIFIED",
"reduce_only": false
}
}],
"memo": "FMZ",
"timeout_height": "0",
"extension_options": [],
"non_critical_extension_options": []
},
...
完了
上記のテストは、最新のホスト環境に基づいています。dYdX v4 DEXをサポートするためには、最新のホスト環境をダウンロードする必要があります
ご利用ありがとうございます。お読みいただき感謝申し上げます。