グリッド取引は、一方的な市場動向に依存せずに市場価格の変動を通じて利益を上げることを目的とした自動取引戦略です。この戦略の核となる考え方は、一連の価格帯を設定し、市場価格がこれらの範囲内で変動したときに、自動的に売買操作を行って利益を達成することです。トレンドに依存する他の戦略とは異なり、グリッド取引は市場の自然な変動を活用し、上昇市場と下降市場の両方で利益を生み出すことができます。

グリッド取引の仕組み

グリッド取引の主な動作は、一定の価格帯を設定することで、市場価格が変動したときに自動的に売買することです。市場価格が設定された買いポイントに達すると、システムが自動的に買い操作を実行し、市場価格が設定された売りポイントまで上昇すると、自動的に売却して、買いと売りの差額を獲得します。プロセス全体が自動化されており、人間の介入は必要ありません。

グリッド取引に適したコインの選び方

グリッド取引戦略の核心は、価格変動を利用して自動売買を行うことであるため、価格変動が激しく頻繁に起こる通貨を選択する必要があります。グリッド取引に適した通貨を選別するために、通常は振幅、変化などのいくつかの主要な指標に頼ります。これらの指標を通じて、各通貨の価格変動性を評価し、グリッド取引に適しているかどうかをさらに判断できます。

グリッド取引戦略では、市場の一方的な傾向に頼るのではなく、市場価格の自然な変動を通じて売買操作を自動的に実行することを目標としています。グリッド取引の基本的な概念は、一連の価格範囲を設定し、市場価格が変動したときに自動取引を実行することです。したがって、グリッド取引に適した通貨を選択する際には、その価格変動性を考慮する必要があります。現時点では、振幅そして増加これらは2つの重要な指標です。

1. 振幅

振幅とは、特定の時間枠内での価格変動の振幅を指し、通常は最高価格と最低価格の差で測定されます。振幅が大きいということは、市場価格が激しく変動し、価格の上下変動の範囲が大きくなることを意味します。グリッド取引戦略では、変動が大きいほど売買の機会が増え、システムはこれらの変動の間に頻繁に売買操作を実行して差額を稼ぐことができます。

• 振幅はなぜ重要なのでしょうか?
  • グリッド取引の核心は、単一の上昇や下降ではなく、市場の変動を通じて利益を上げることです。不安定な市場は通常、変動の余地が大きいことを意味し、グリッド取引でより多くの利益を得る機会を提供します。
  • 異なる価格帯を設定することにより、システムは市場変動時により良い売買スプレッドを得ることができるため、より大きな振幅がグリッド戦略の実装に役立ちます。

2. 変化

増加率とは、一定期間における価格の変化率を指します。通貨に一方的な傾向があるかどうかを判断するのに役立ちます。増加を抑制する主な目的は、市場の一方的な傾向を避けることです。例えば、通貨の価格が上がりすぎると、市場が一方的に上昇または下降している状態にあることを示している可能性があります。この場合、グリッド取引を効果的に実行できない可能性があります。

• なぜ増加が重要なのでしょうか?
  • 一方的な傾向を防ぐグリッド取引は、価格変動が頻繁な市場に適していますが、一方的な上昇または下降の市場には適していません。通貨が過度に上昇した場合、通常、市場は一方的な傾向を示し、グリッド取引の原則に反します。一方的なトレンドでは、価格が一方向に傾き続け、グリッド内の売買操作が間に合わず、グリッド取引の実行時に損失が発生する可能性があります。
  • 安定したボラティリティ: グリッド取引は、利益が中程度で変動が頻繁な通貨に適しています。適度な利益のあるコインは通常、比較的安定したボラティリティを維持し、グリッド取引に安定した取引機会を提供します。過度の増加は市場の不安定化につながり、戦略の実行に影響を及ぼす可能性があります。

DATADATAプラットフォームの紹介:

グリッド取引に適した通貨を選別する際に、FMZ が開発した DATADATA プラットフォームが強力なデータサポートを提供します。 DATADATA プラットフォームは、世界中の複数の主流取引所からのデータを集約し、高頻度のリアルタイムデータクエリと履歴データ分析を提供できるため、ユーザーはさまざまな市場データをリアルタイムで取得できます。このプラットフォームを通じて、ユーザーはさまざまな通貨の K ライン データに簡単にアクセスし、SQL クエリを通じてデータを処理、分析、フィルタリングして、より情報に基づいた取引の決定を行うことができます。

以下はグリッド取引通貨をスクリーニングするプロセスであり、SQL クエリの手順と併せて詳細に説明されています。

1. データの収集と処理

まず、DATADATA プラットフォームのクエリ ページで、毎日の始値、最高値、最低値、終値など、Binance 取引所のすべての USDT 取引ペアの K ライン データを収集します。次に、各通貨の振幅と変化を計算します。振幅は価格がどれだけ変動するかを示し、変化率は価格が始値からどれだけ変化したかを示します。

WITH SymbolData AS (
    SELECT 
        *,
        ((High - Low) / Open) * 100 AS amplitude,  -- 振幅
        ((Close - Open) / Open) * 100 AS change  -- 涨幅
    FROM 
        klines.spot_1d
    WHERE 
        Symbol LIKE '%usdt'  -- 仅选择USDT相关交易对
        AND Time > toUnixTimestamp(toStartOfDay(now()) - INTERVAL 365 DAY) * 1000  -- 过去365天的数据
        AND Exchange = 'Binance'  -- 仅选择Binance交易所数据
    ORDER BY Time DESC
)

説明する：

• この部分のコードはklines.spot_1d このテーブルは、過去 365 日間のすべての USDT 関連トランザクション ペア データを取得します。
• 各取引ペアの振幅と変化を計算します。振幅の計算式は、（最高値 - 最低値）/ 始値 * 100% であり、増加の計算式は、（終値 - 始値）/ 始値 * 100% です。

2. 集計統計

次に、各通貨の統計を集計し、次の情報を計算します。

• 各通貨の取引日数 (day_count)
• 各通貨の平均振幅（avg_amplitude）
• 各通貨の最大振幅（max_amplitude）と最小振幅（min_amplitude）
• 各通貨の平均増加率（avg_change）
• 各通貨の最大増加額（max_change）と最小減少額（min_change）

これらの統計は、各通貨のボラティリティを分析し、グリッド取引に適した通貨を選別するのに役立ちます。

AggregatedData AS (
    -- 计算每个符号的统计信息
    SELECT 
        Symbol,
        COUNT(*) AS day_count,
        AVG(amplitude) AS avg_amplitude,
        MAX(amplitude) AS max_amplitude,
        MIN(amplitude) AS min_amplitude,
        MAX(change) AS max_change,
        MIN(change) AS min_change,
        SUM(amplitude) AS total_amplitude,
        AVG(change) AS avg_change
    FROM 
        SymbolData
    GROUP BY 
        Symbol
)

説明する：

• このコードは各通貨を集計し、各通貨の平均振幅、最大および最小振幅、平均増加、最大および最小の増減をカウントします。
• SUM(amplitude) この指標は総振幅を計算するために使用され、過去の期間における通貨価格の変動の全体的な度合いを反映できます。

3. グリッド取引に適したコインの選別

次に、グリッド取引に適したコインをフィルタリングします。グリッド取引戦略は、変動が大きく、利益が中程度の通貨に最適です。次の基準でフィルタリングできます。

1. 大きな振幅: 振幅 (avg_amplitude) が大きい通貨を選択します。これは通常、価格変動がより頻繁であることを意味します。
2. 中程度の増加: 中程度の増加（max_change と min_change）の通貨を選択し、急激な増加または減少の通貨は避けてください。
3. 頻繁な価格変動: 価格が頻繁に変動し、一定の変動幅を持つ通貨を選択します。

最終的なクエリ結果には、各通貨の関連統計が表示され、当社のスクリーニング基準に基づいてグリッド取引に適した通貨が決定されます。

SELECT 
    ad.Symbol,
    ad.day_count AS "天数",
    ROUND(ad.avg_amplitude, 2) AS "平均振幅%",
    ROUND(ad.max_amplitude, 2) AS "最大振幅%",
    ROUND(ad.min_amplitude, 2) AS "最小振幅%",
    ROUND(ad.total_amplitude, 2) AS "总振幅%",
    ROUND(ad.avg_change, 2) AS "平均涨跌幅%",
    ROUND(ad.max_change, 2) AS "最大涨幅%",
    ROUND(ad.min_change, 2) AS "最小跌幅%",
    ROUND(ad.avg_change * ad.day_count, 2) AS "总涨跌幅%"  -- 修正总涨跌幅
FROM 
    AggregatedData ad
WHERE 
    ad.avg_amplitude > {{amplitude_thre}}  -- 选择平均振幅大于平均振幅阈值的币种
    AND ABS(ad.avg_change * ad.day_count) < {{change_thre}} -- 累计涨跌幅绝对值小于涨跌幅阈值
ORDER BY 
    ad.avg_amplitude DESC;

説明する：

• このコードは、平均振幅が平均振幅しきい値 (amplitude_thre、デフォルト 10%) より大きく、増加または減少の累積絶対値が増加または減少しきい値 (change_thre、デフォルト 100%) より小さい通貨をスクリーニング基準として選択します。
• 最終的なクエリ結果は振幅に応じて降順で並べ替えられ、グリッド取引に最も適した通貨が表示されます。

4. 結果例

上記の SQL クエリを通じて、グリッド取引に適した通貨のフィルタリングされたリストを取得できます。例えば：

これらのフィルターに基づいて、上場から 365 日以内に適切なコインを確認できます。もちろん、上記のコードはあくまでも大まかなバージョンです。これを基に、ボラティリティ、トレンド分析、ボリュームスクリーニングなどの要素を追加するなど、より詳細に改善して、グリッド取引に適した通貨をより正確に選択できるようにすることができます。

要約する

グリッド取引戦略の核心は、市場の一方的な傾向に単純に頼るのではなく、市場の変動を利用して利益を上げることです。グリッド取引に適した通貨を効果的に選別し、FMZ DATADATA プラットフォームの強力なデータ サポートと組み合わせることで、この戦略をより効率的に実行できます。ある程度の基礎を持つトレーダーは、スクリーニング基準をさらに最適化し、独自の取引の好みを組み合わせて、自分の戦略に最適な通貨を選択できます。

参考までに

U ベースのグリッド振幅スクリーニング