将来ビットコインの価格が今と同じになった場合、利益を上げるためにどのような戦略を採用しますか?簡単に考えられる方法は、価格が上がったときに売り、価格が下がったときに買い、価格が回復するのを待って差額を稼ぐことです。具体的にどのように実装するのでしょうか?価格が上昇したときには、特定の価格で売る必要があります。あまりに早く売れば、当然損をします。同様に、あまりに早く買っても、利益は少なくなります。バランス戦略とグリッド戦略はどちらもこの問題を解決するために設計されており、非常によく似ています。この記事では、これら 2 つの戦略について詳しく紹介します。

戦略の簡単な紹介

バランス戦略の原理は非常にシンプルです。この戦略では、50%などの固定割合のコインのみを保有します。コインの価値が50%を超えると売却され、その逆も同様です。保有するコインの価値は常に50%前後を維持します。通貨の価格が上がり続ける場合は、引き続き売却しますが、常に一定量の通貨を保有し、すべてを売却することはありません。コインの価格が最初に上昇し、その後開始価格まで下落した場合、この戦略では、高値で売り、安値で買うことでコインとお金の両方が増加します。

グリッド戦略は固定価格で売買するもので、8000〜8500、8500〜9000など、複数のグループの売買範囲を設定できます。戦略としては、8,000元で0.1コインを購入し、8,500元まで上昇したら0.1コインを売り、9,000元まで上昇し続けたら0.1コインを売り、8,500元まで下がったらさらに0.1コインを購入するというものです。グリッドには、範囲の一方の端で取引が完了した場合にのみ、範囲のもう一方の端の価格が表示されることに注意してください。この方法では、常に安く買って高く売ります。また、購入されるコインと販売されるコインは同じであるため、価格が最初の価格に戻ると、戦略のコインは変更されませんが、お金は増加します。

2 つの戦略は非常によく似ていますが、非常に異なります。バランス戦略では常に売買資金がありますが、グリッド戦略では一定の範囲があります。範囲を超えると、購入を継続できなくなるか、コインをすべて売却してしまう可能性があります。

利益を測定する方法

戦略を評価する前に、リターンを評価するための基準を確立する必要があります。ほとんどの人は、リターンを絶対リターン、つまりリターン = 現在の総資金 - 初期総資金で考えます。ただし、コインが最初に保持されている場合、この方法では戦略のアクティブな動作によってもたらされる利点を示すことはできません。

初期口座残高が10,000元、コイン1枚、コイン価格8,000の場合、合計資金= 10,000 + 1*8000=18000元。一定期間戦略を実行した後、現在の口座残高は2000u、コイン2枚、コイン価格は9000、総資金は2000+2です。*9000=20000元。絶対収益 = 20000-18000 = 2000元。しかし、初期口座にはすでに1枚のコインがあり、戦略が実行されなくても最終的に1,000元の利益が出るので、戦略によってもたらされる利益は1,000元だけです。この計算方法は変動収入であり、変動収入＝現在の残高＋現在の通貨*現在の価格 - (初期残高 + 初期コイン)*現在の価格）。

次に、これら 2 つの戦略のバックテスト結果を見てみましょう。

バランス戦略のバックテスト

バランスのとれた戦略には、保有価値比率と調整比率という 2 つのパラメータが必要です。保有価値は0.5に設定されており、これは常にお金の半分とコインの半分が保有されることを意味します。調整率は0.01に設定されており、これはコイン価格が上昇し、コイン価値比率が51％を超えると、1 %のコインが売却され、下落も同様に当てはまります。バックテスト期間は過去1年間、バックテスト通貨はBinance BTC_USDT取引ペア、手数料は0.1%です。

バックテスト結果:
利回り曲線:

ビットコインの価格は過去1年間変動しましたが、この戦略は安定した収益を達成しました。

グリッド戦略バックテスト

グリッド戦略に必要なパラメータは比較的複雑で、グリッドの上限と下限、グリッドの種類、グリッドの数、投資資本などのパラメータを設定する必要があります。戦略開始時の通貨価格は8,000元です。グリッドの上限と下限はプラスマイナス3,000元に設定されています。グリッドの総数は21で、すべての資金が投資されます。ここでのパラメータは次のとおりです。 バックテスト結果: 利回り曲線:

2つの戦略の比較

変動収益チャートから判断すると、2 つの戦略の結果は似ています。ビットコインの価格が長期間横ばいだったとき、両方の戦略は安定した収益を達成し、両方の戦略は同時に引き戻しも経験しました。結局のところ、戦略の原則は非常に似ており、価格が上昇したときに売り、価格が下落したときに買うということです。パラメータが異なるため、2 つの戦略を直接比較することは困難です。利益/取引量の観点から見ると、グリッド戦略は18.6、バランス戦略は22.7です。バランスのとれた戦略はより効率的に機能します。

ただし、バランス戦略はかなり厳格です。取引量を増やすには、調整をより頻繁に行うか、総資本投資を増やすしかありません。グリッド戦略は設定要件が高くなります。価格変動の上限と下限の範囲を非常に小さく設定すると、グリッドあたりの資金が大きくなり、取引量が拡大します。価格が範囲内に留まると、利益は非常に高くなります。もちろん、価格が設定範囲を超えてしまうリスクもあります。バランスの取れた戦略とは、コインを購入するためのお金と売却するためのコインを常に用意しておくことであり、これは壊れることのないグリッドに相当します。

初心者にはバランス戦略を強くお勧めします。操作が簡単で、保有比率パラメータを設定して、何も考えずに実行するだけです。ある程度の経験があれば、グリッド戦略を選択し、変動の上限と下限、グリッドごとの資金を決定し、資本利用率を向上させ、最大の収益を追求することができます。

バランシング戦略では、複数の通貨を同時にバランスさせることを選択できます。また、グリッド戦略には、幾何学グリッド、無限グリッドなど、さまざまなバリエーションがあります。ここでは詳細には触れず、読者の皆さんの勉強にお任せします。

戦略ソースコード

公開されているバランス戦略プラットフォームは数多くあります。最近、パラメータがシンプルでわかりやすい新しいバージョンを作成しました。この記事ではこのバージョンを使用します。ソースコードアドレス: https://www.fmz.com/strategy/214943。もちろん、プラットフォームには他のバランス戦略もあります：https://www.fmz.com/square/s:tag:%E5%B9%B3%E8%A1%A1/1、またZeroのこのバージョンもお勧めします。 . : https://www.fmz.com/strategy/345

グリッド戦略プラットフォームでは多くの情報を公開しています（https://www.fmz.com/square/s:tag:%E7%BD%91%E6%A0%BC/1）。この記事のバージョンは、当面は公開されません。Xiao Meng が書いた教育バージョンをお勧めします: https://www.fmz.com/strategy/113144。