将来のBitcoinの価格が1日現在と同じ値になる場合,利益を得るためにはどのような戦略を採用しますか?考えやすい方法は,価格が上昇した場合に売却し,低下した場合に購入し,価格が再び回復するのを待つこと,そして中間価格差を稼ぐことです.それをどのように実施しますか?上昇するとどのくらい売却する必要がありますか?早すぎると,明らかにお金を失うでしょう.同様に,早すぎると利益が少なくなります.バランス戦略とグリッド戦略はどちらもこの問題を解決するためにあります.それらは非常に似ています.この記事は特にこれらの2つの戦略を紹介します.

戦略の簡潔な紹介

バランス戦略の原理は非常にシンプルである.戦略は,暗号通貨の固定比率を50%としか持たない.暗号通貨の価値が50%を超えると,売却される.逆に,保有する暗号通貨の価値は50%程度を維持する.暗号通貨の価格が上昇し続けると,販売は継続するが,常に特定の暗号通貨を保有すると売り切れはしない.暗号通貨の価格が最初に上昇し,その後開始価格に戻ると,高い価格で販売し,低い価格で購入する戦略は暗号通貨とフィアット通貨を増加させる.

グリッド戦略は,固定価格で購入・販売することであり,8000-8500,8500-9000などの複数のグループ取引間隔を設定できます. 戦略では,0.1暗号通貨を8000元で購入し,8500に上昇すると0.1暗号通貨を販売し,9000に上昇すると0.1暗号通貨を販売し,その後8500に低下すると0.1暗号通貨を販売し続けます. 注意してください,グリッドは,範囲の片端が取引された場合にのみ,他の端に価格を固定します. このように,戦略は常に低価格で購入し,高値で販売します. また,購入および販売された暗号通貨が同じであることを注意してください. そのため,価格が初期価格に戻ると,戦略の暗号通貨は変化せず,フィアット通貨は増加します.

この2つの戦略のパフォーマンスは非常に近いが,また非常に異なる.バランス戦略には常に買ったり売ったりする資金があり,グリッド戦略には一定の範囲があります.範囲を超えると,購入を続けることができないか,またはすべての暗号通貨を販売した可能性があります.

利益の測定方法

戦略を評価する前に,利益を評価するための基準を策定する必要があります.ほとんどの人の収入の見方は絶対的収入です.つまり,収入=現在の総資金 - 初期総資金です.しかし,暗号通貨が最初保有されている場合,この方法は戦略の積極的な行動の利益を示することはできません.

例えば,初期口座の残高は1万元,1暗号通貨,1暗号通貨価格8,000元,総資金=1万+1*8000=1万8000元である. ストラテジーを期間実行した後,現金口座残高は2000u,2暗号通貨,2暗号通貨価格9000,総資金=2000+2*9000=2万2千元である. 絶対収入=20000-18000=2000元. しかし,初期口座には既に暗号通貨が保有されているので,戦略を実行しない場合でも,結局は1000元の収益が得られるので,戦略からの利益はわずか1000元である. この計算方法は浮動収入,浮動収入=*現金残高+現金暗号通貨の価格 - (初期収支+現金暗号通貨の初期価格) である.

次に この2つの戦略のバックテスト結果を見てみましょう

バランス戦略のバックテスト

バランス戦略には,保有価値比率と調整比率という2つのパラメータが必要です.ここに保有価値は0.5に設定されています.つまり,仮想通貨の半分と半分を保持するために,調整比率は0.01に設定されています.つまり,暗号通貨の価格が上昇し,暗号通貨の価値が51%を超えると,暗号通貨の1%が販売され,減少も同じです.バックテスト時間は過去1年,バックテスト暗号通貨はBinance BTC_USDT取引ペアで,処理料金は0.1%です.

バックテスト結果:

利益曲線:

ビットコインの価格が過去1年間で変動していたため 戦略は安定した収益を達成しました

グリッド戦略のバックテスト

グリッド戦略に必要なパラメータは比較的複雑で,グリッドの上限と下限,グリッドタイプ,グリッドの数,投資資金の設定が必要である.戦略が開始されたとき,暗号通貨価格は8,000元,ここでグリッドの上限と下限はプラスまたはマイナス3,000元に設定され,グリッドの総数は21であり,すべての資金が投資されている.パラメータは以下のとおりである.

バックテスト結果:

利益曲線:

2つの戦略を比較する

浮動収入チャートの観点から,両戦略の結果は比較的似ている.ビットコイン価格の長期横向取引の場合,両方が安定した収益を得ており,両方が同時にリトラセインを持っています. 結局のところ,戦略の原則は非常に近いです.異なるパラメータのために,両戦略を直接比較することは困難です.収入/取引量の観点から,グリッド戦略は18.6であり,バランス戦略は22.7です.バランス戦略はより効率的です.

しかし,バランス戦略は比較的頑丈である.取引量を増加させるために,より頻繁な調整を除いて,総資本投資を増加させるしかありません.グリッド戦略には設定に対する要求が高くなります.価格変動の小さな範囲を選択した場合,グリッドあたりの資金は大きくなり,取引量は拡大します.価格が常に範囲内であれば,利益はもちろん高くなります.設定範囲を超えた価格の危険に直面します.バランス戦略には常に暗号通貨を購入販売するためのフィアット通貨があり,これは破れないグリッドに相当します.

初心者向けに,バランス戦略を推奨し,操作は簡単で,保持比のパラメータを設定するだけで,脳なしで走ることができます.一定の経験を持つ人はグリッド戦略を選択し,変動の上下限とグリッド毎の資金を自分で決定し,資金利用率を改善し,最大利益を追求することができます.

バランス戦略は,複数の通貨を同時にバランスすることを選択することができます.格子戦略には,比例格子,無限格子など,多くのバリエーションがあります.私はここでそれらを詳細に説明しません.そして,それを読者に留めてみましょう.

戦略のソースコード

戦略スクエアにはバランス戦略がたくさんあります.私は最近,シンプルなパラメータと理解しやすい新しいバージョンを書きました.このバージョンは,この記事で使用されています. ソースアドレス:https://www.fmz.com/strategy/214943. さらに,私たちのプラットフォームには,バランス戦略の他のバージョンもあります:https://www.fmz.com/square/s:tag:balance/1そしてhttps://www.fmz.com/戦略/345

"グリッド戦略"もたくさん出版していますhttps://www.fmz.com/square/s:tag:Grid/1. これはもう一つ:https://www.fmz.com/strategy/113144.