アルーン指標の導入

アルーンの指標とは?

テクニカル分析では,アルーンは非常にユニークなテクニカルインジケーターである.Aroonという言葉は,日の光という意味のサンスクリート語から来ている.それはMA,MACD,KDJほど馴染みがない.それは後に開始され,1995年にトゥシャール・チャンデによって発明された.著者はチャンド・モメンタムインジケーター (CMO) とイントラデイ・モメンタムインジケーター (IMI) も発明した.もしテクニカルインジケーターが多くの人に知られ,多くの人に使用されれば,このインジケーターの利益を得る能力は少なくなるが,比較的新しいAroonインジケーターは正反対の方法である.この観点から,Aroonインジケーターは実際には良い選択である.

グラフのアルーン指標

アルーン指標は,現在のK線距離前の最高値と最低値の間のK線の数を計算することによって,トレーダーが価格動きとトレンドエリアの相対的な位置関係を予測するのに役立ちます.AroonUpとAroonDownという2つの部分で構成されています.この2つの線は0から100の間上下移動します.BOLL指標とは異なり,上下と命名されていますが,これは実際の上下線ではありません.以下の画像はK線チャート内のAroon指標です.

アルーン指標の計算方法

Aroon インディケーターは,まず平均期間のパラメータを設定するように,時間期パラメータを設定する必要があります.従来の取引ソフトウェアでは,サイクルの数は14です. さらに,この期間のパラメータは固定されていません. 10 または 50 などにも設定できます. 分かりやすくするために,以下のように定義しましょう: N. N を決定した後,AroonUp と AroonDown を計算できます.

具体的な式は以下のとおりです.

• AroonUp = [ (設定期間パラメータ - 最高価格後のサイクル数) / 計算されたサイクル数] * 100
• AroonDown = [ (設定期間パラメータ - 最低価格後のサイクル数) / 計算されたサイクル数] * 100

この式から,我々は,アルーン指標の考え方を概して見ることができる.つまり,どのサイクルがいくつあるか,そして価格は最近の高値/低値を下回っているか,現在のトレンドが継続するかどうかを予測し,現在のトレンドの強さを測定するのに役立ちます.この指標を分類すると,それは傾向追跡タイプに属していることは明らかです.しかし,他のトレンド追跡指標とは異なり,それは価格よりも時間により多くの注意を払います.

Aroon インジケーターの使い方

AroonUpとAroonDownは,現在の時間と以前の最高または最低価格を反映する.時間が近い場合,値は大きくなります.時間が遠い場合は,値は小さくなります.そして,2つの線が交差すると,価格の方向が変化する可能性があることを示します.AroonUpがAroonDown上にいれば,価格は上昇する,価格は上昇する可能性があります.AroonDownがAroonUp上にいれば,価格は下落傾向にあり,価格は落ちることがあります.

同時に,取引機会を正確に探すためのいくつかの固定値を設定することもできます.アルーン指標が0から100の間で上下を走っていることは知っています.したがって,市場が上昇しているとき,すなわちアルーンアップがアルーンダウンよりも高く,アルーンアップが50を超えると,市場の上昇傾向がすでに形成されており,価格は将来も継続する可能性があります.アルーンアップが50未満になると,価格上昇の勢いが低下し,価格が将来変動し,低下する可能性があります.

AroonDownがAroonUpより上,AroonDownが50を超えると,市場が下落傾向にあるとき,価格が今後も下落し続けることができる.AroonDownが50を下回ると,価格下落の推進力は弱まる.将来の価格が変動し上昇する可能性があります.次に,上記の2つの段落に従って,購入と販売の条件を以下のようにリストすることができます.

• AroonUp が AroonDown より大きく,AroonUp が 50 より大きくなった場合,ロングポジションが開かれます.
• AroonUpがAroonDownより小さいとき,またはAroonUpが50未満の場合,ロングポジションは閉じる.
• AroonDownがAroonUpより大きく,AroonDownが50より大きくなった場合,ショートポジションが開かれます.
• AroonDownがAroonUpより小さいとき,またはAroonDownが50未満の場合,ショートポジションは閉じる.

アルーン指標に基づいて取引戦略を構築

この記事では,JavaScript言語を使用し続け,取引の多様性は依然として商品先物です. 強力なプログラミングスキルを持つ読者は,それをPython,または暗号通貨に翻訳することもできます.

次の手順で:fmz.com>ログイン >ダッシュボード >戦略ライブラリ > 新しい戦略,戦略を書くことを始め,下記のコードのコメントに注意してください.

ステップ1: CTA フレームワークを使用

コモディティ・フューチャーズ・トレーディング・ライブラリをクリックしてください.暗号通貨に適応している場合は,デジタル通貨スポット・トレーディング・ライブラリをクリックしてください.

Function main() {
    // ZC000/ZC888 refers to using the index as the source of the market but the transaction is mapped to the main contract
    $.CTA("ZC000/ZC888", function(st) {

    })
}

ステップ2:データを取得

Function main() {
    $.CTA("ZC000/ZC888", function(st) {
        Var r = st.records; // get the K line array
        Var mp = st.position.amount; // Get the number of positions
    })
}

ステップ3:Aroon指標を計算する

Function main() {
    $.CTA("ZC000/ZC888", function(st) {
        Var r = st.records; // get the K line array
        Var mp = st.position.amount; // Get the number of positions
        If (r.length < 21) { // Determine if the K line data is sufficient
            Return;
        }
        Var aroon = talib.AROON(r, 20); // Aroon indicator
        Var aroonUp = aroon[1][aroon[1].length - 2]; // Aroon indicator goes online with the second root data
        Var aroonDown = aroon[0][aroon[0].length - 2]; // Aroon's indicator goes down the second root of the data
    })
}

ステップ4:取引条件を計算し,注文を出す

Function main() {
    $.CTA("ZC000/ZC888", function(st) {
        Var r = st.records; // get the K line array
        Var mp = st.position.amount; // Get the number of positions
        If (r.length < 21) { // Determine if the K line data is sufficient
            Return;
        }
        Var aroon = talib.AROON(r, 20); // Aroon indicator
        Var aroonUp = aroon[1][aroon[1].length - 2]; // Aroon indicator goes online with the second root data
        Var aroonDown = aroon[0][aroon[0].length - 2]; // AAroon's indicator goes down the second root of the data
        If (mp == 0 && aroonUp > aroonDown && aroonUp > 50) {
            Return 1; // long position open
        }
        If (mp == 0 && aroonDown > aroonUp && aroonDown > 50) {
            Return -1; // short position open
        }
        If (mp > 0 && (aroonUp < aroonDown || aroonUp < 50)) {
            Return -1; // multi-head platform
        }
        If (mp < 0 && (aroonDown < aroonUp || aroonDown < 50)) {
            Return 1; // short platform
        }
    })
}
// The above code is a complete strategy based on the JavaScript language.

// --------------------Dividing line--------------------

// In order to take care of the reach of the party, this strategy is also translated into My language. At the same time, this can also be used for digital currency. Here is the complete policy code:
AROONUP := ((N - HHVBARS(H, N)) / N) * 100; // Aroon indicator goes online
AROONDOWN := ((N - LLVBARS(L, N)) / N) * 100; // Aroon indicator goes offline
AROONUP > AROONDOWN && AROONUP > BKV, BK; // Long position open
AROONDOWN > AROONUP && AROONDOWN > SKV, SK; // short position
AROONUP < AROONDOWN || AROONUP < SPV, SP; // Multi-head platform
AROONDOWN < AROONUP || AROONDOWN < BPV, BP; // Short platform
AUTOFILTER;

戦略のバックテスト

リアルな取引環境に近づくために,バックテスト中の圧力をテストするために,スリップの2ピップと取引料の2倍を使用しました. テスト環境は以下のとおりです:

• 引換の種類:熱石炭指数
• 取引品種:熱石炭指数
• 時間:2015年6月01日~2019年6月28日
• サイクル:K線毎日
• スリッパージ: ポジションの開閉と閉じる 2ピップ
• 取引手数料: 取引額の2倍

試験環境

利益報告

資金曲線

上記のバックテストの結果から,市場傾向が平らであるとき,アルーン指標は上昇または減少のいずれかにかかわらず,市場を完全に追跡できる戦略が非常に良いことを示しています.資本曲線も全体的に上昇傾向を示し,有意なリトラセシブはありませんでした.しかし,不安定な市場,特に継続的なショック市場では,部分的なリトラセシブがありました.

アルーン指標の利点とデメリット

• 利点は:Aroon指標は,トレンド市場の状態を判断し,市場のトレンドと価格転換を判断する能力を考慮し,トレーダーは資金の使用を増やすのに役立ちます.

• デメリット:Aroon指標はトレンドトラッキング指標の1つに過ぎず,トレンドトラッキング指標と同じ欠点があります.それは特定の時点での最高または最低価格の期間数を判断することができますが,時には最高または最低価格が市場全体のトレンドに臨時的に影響します.この臨時性はAroon指標自身に干渉し,誤った信号を引き起こします.

コピー戦略のソースをクリック

ソースコードについては

JavaScript のバージョンで,クリックしてください:https://www.fmz.com/strategy/154547Mylanguage のバージョンをクリックしてください:https://www.fmz.com/strategy/155582

概要

この戦略では, aroonUp または aroonDown が 50 よりも大きく,または 50 未満であるようないくつかのパラメータを固定しました.この戦略の遅延問題を引き起こします.多くの場合,市場はポジションを閉じる前に一定期間上昇または減少します.これは勝利率を向上させ,最大回転率を低下させましたが,多くの利益を逃しました.これは利益と損失の同名詞の真実も確認しました.興味のある友人はそれを深く掘り下げ,改善することができます.