ハイローブレイクアウトボリュームインデックス加重戦略
OKEX MA MyLanguage
作成日:
2018-11-30 09:19:02
最終変更日:
2018-12-15 15:42:32
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阿基米德的浴缸
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- 戦略名:高低点突破成交量指数重量化戦略
- データサイクル: マルチサイクル
- OKEXの期貨を選択する
- 契約:this_week 当週契約
- 公式サイト:www.quantinfo.com
メイン画像: なし
副図 VJQ,計算式: VJQ:EMA(V*(C-REF ((C,NC)));//交付量加重指数をVJQとして定義する
ストラテジーソースコード
(*backtest
start: 2018-04-01 00:00:00
end: 2018-05-28 00:00:00
period: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"}]
args: [["N",100],["MINAMOUNT",10],["TradeAmount",10,126961],["ContractType","this_week",126961]]
*)
LOTS:=MAX(MINAMOUNT,INTPART(MONEYTOT/O * 0.8));
VJQ:EMA(V*(C-REF(C,NC)),N);
B:=VJQ>0;
S:=VJQ<0;
BUYPK:=BARPOS>N AND BKVOL=0 AND B AND H>=HHV(H,N);
SELLPK:=BARPOS>N AND SKVOL=0 AND S AND L<=LLV(L,N);
BUYP:=SKVOL>0 AND B;
SELLP:=BKVOL>0 AND S;
// 入场
// Enter
SELLPK,SPK(LOTS);
BUYPK,BPK(LOTS);
// 出场
// Leave
BUYP,BP(SKVOL);
SELLP,SP(BKVOL);
// 止损
// Stop loss
C>=SKPRICE*(1+SLOSS*0.01),BP(SKVOL);
C<=BKPRICE*(1-SLOSS*0.01),SP(BKVOL);
AUTOFILTER;