資源の読み込みに... 荷物...

単一のプラットフォームのバランス戦略

作者: リン・ハーンゼロ, 日付: 2014-08-14 20:20:48
タグ:バランス

口座に5000ドルと1コインがあるとします. そのコインの価値が口座の余分量5000ドルよりも大きく,値差が値を超えるとします. 例えば,コインの価値は6000ドルです. 売りましょう. 通貨が値すると,それを交換します.

/*backtest
start: 2018-03-01 00:00:00
end: 2018-08-01 11:00:00
period: 15m
exchanges: [{"eid":"OKCoin_EN","currency":"BTC"}]
*/

function CancelPendingOrders() {
    var ret = false;
    while (true) {
        var orders = null;
        while (!(orders = exchange.GetOrders())) {
            Sleep(Interval);
        }

        if (orders.length == 0) {
            return ret;
        }

        for (var j = 0; j < orders.length; j++) {
            exchange.CancelOrder(orders[j].Id);
            ret = true;
            if (j < (orders.length-1)) {
                Sleep(Interval);
            }
        }
    }
    return ret;
}

var InitAccount = null;

function onTick() {
    var acc = _C(exchange.GetAccount);
    var ticker = _C(exchange.GetTicker);
    var spread = ticker.Sell - ticker.Buy;
    var diffAsset = (acc.Balance - (acc.Stocks * ticker.Sell)) / 2;
    var ratio = diffAsset / acc.Balance;
    LogStatus('ratio:', ratio, _D());
    if (Math.abs(ratio) < threshold) {
        return false;
    }
    if (ratio > 0) {
        var buyPrice = _N(ticker.Sell + spread, ZPrecision);
        var buyAmount = _N(diffAsset / buyPrice, XPrecision);
        if (buyAmount < MinStock) {
            return false;
        }
        exchange.Buy(buyPrice, buyAmount, diffAsset, ratio);
    } else {
        var sellPrice = _N(ticker.Buy - spread, ZPrecision);
        var sellAmount = _N(-diffAsset / sellPrice, XPrecision);
        if (sellAmount < MinStock) {
            return false;
        }
        exchange.Sell(sellPrice, sellAmount, diffAsset, ratio);
    }
    return true;
}

function main() {
    InitAccount = _C(exchange.GetAccount);
    LoopInterval = Math.max(LoopInterval, 1);
    while (1) {
        if (onTick()) {
            Sleep(1000);
            CancelPendingOrders();
            Log(_C(exchange.GetAccount));
        }
        Sleep(LoopInterval * 1000);
    }
}

関連性

もっと

RunningBits を実行する清明な啓典である.

妨害するこの50/50戦略は伝説的なもので,高周波は必要ありません.

量子ロボットこの理想化は不可能で,条件は単行本である.例えば,ビットコイン対USDの対価は,最初の条件は,口座にお金が多く,コインが少なく,もし逆だったら,出血する.

ハイランイエ独創的なアイデアです学びましたありがとうございました

モモックス簡単なコードは,最も奇妙な策略であり, 崇拝の

南北の木瓜これは熊市で吸い,牛市で稼ぐべきだった.

2019 FMZ - すべての権利は保護されています.