冰山委托指的是投资者在进行大额交易时，为避免对市场造成过大冲击，将大单委托自动拆为多笔委托，根据当前的最新买一/卖一价格和客户设定的价格策略自动进行小单委托，在上一笔委托被全部成交或最新价格明显偏离当前委托价时，自动重新进行委托。 例子: 如果单次均值浮动点数设置为10那么: 每一笔委托的数量为其单次委托平均值的90%~110%，委托价格为最新卖1价*（1+委托深度），在上一笔委托全部成交后再进行新的一笔委托，在最新成交价格距离该笔委托超过委托深度*2时自动撤单并重新进行委托。在策略总成交量等于其总委托数量时停止委托。当市场的最新成交价格低于其最低卖出价格时停止委托，在最新成交价格重新高于最低卖出价后恢复委托。
function CancelPendingOrders() {
while (true) {
var orders = _C(exchange.GetOrders);
if (orders.length == 0) {
return;
}
for (var j = 0; j < orders.length; j++) {
exchange.CancelOrder(orders[j].Id);
if (j < (orders.length-1)) {
Sleep(Interval);
}
}
}
}
var LastSellPrice = 0;
var InitAccount = null;
function dispatch() {
var account = null;
var ticker = _C(exchange.GetTicker);
// 在最新成交价格距离该笔委托超过委托深度*2时自动撤单并重新进行委托
if (LastSellPrice > 0) {
// 订单没有完成
if (_C(exchange.GetOrders).length > 0) {
if (ticker.Last < LastSellPrice && ((LastSellPrice - ticker.Last) / ticker.Last) > (2*(EntrustDepth/100))) {
Log('偏离过多, 最新成交价:', ticker.Last, '委托价', LastSellPrice);
CancelPendingOrders();
} else {
return true;
}
} else {
account = _C(exchange.GetAccount);
Log("卖单完成, 累计卖出:", _N(InitAccount.Stocks - account.Stocks), "平均卖出价:", _N((account.Balance - InitAccount.Balance) / (InitAccount.Stocks - account.Stocks))); }
LastSellPrice = 0;
}
// 委托价格为最新卖1价*（1+委托深度）
var SellPrice = _N(ticker.Sell * (1 + EntrustDepth/100));
if (SellPrice < MinSellPrice) {
return true;
}
if (!account) {
account = _C(exchange.GetAccount);
}
if ((InitAccount.Stocks - account.Stocks) >= TotalSellStocks) {
return false;
}
var RandomAvgSellOnce = (AvgSellOnce * ((100 - FloatPoint) / 100)) + (((FloatPoint * 2) / 100) * AvgSellOnce * Math.random());
var SellAmount = Math.min(TotalSellStocks - (InitAccount.Stocks - account.Stocks), RandomAvgSellOnce);
if (SellAmount < MinStock) {
return false;
}
LastSellPrice = SellPrice;
exchange.Sell(SellPrice, SellAmount, '上次成交价', ticker.Last);
return true;
}
function main() {
if (exchange.GetName().indexOf('Futures_') != -1) {
throw "只支持现货";
}
CancelPendingOrders();
InitAccount = _C(exchange.GetAccount);
Log(InitAccount);
if (InitAccount.Stocks < TotalSellStocks) {
throw "账户币数不足";
}
LoopInterval = Math.max(LoopInterval, 1);
while (dispatch()) {
Sleep(LoopInterval);
}
Log("委托全部完成", _C(exchange.GetAccount));
}