SMA-3取引戦略は,取引機会を特定するために3つの単純な移動平均を使用する技術分析アプローチである.トレーダーノロによって作成され,短期的な価格動向を資本することを目的としている.
機能 する 方法
この戦略は3つのSMAライン - 中間線,上間線,下間線 - を利用する.中間SMAは閉店価格を追跡する.上下SMAは中間SMAの上下で固定した割合でオフセットされる.
価格が上方SMAを突破すると,ロングポジションが入力されます.価格が下方SMAを下回ると,ショートポジションが取られます.利益目標はSMAの反対ラインに設定されます.
SMAパラメータ,資本配置,日付フィルター,その他の設定はカスタマイズできます.この戦略は,逆の方向にSMAブレイクが起こるまで短期的なトレンドに乗ることを目指しています.
利便 と 危険
SMA-3の主要な利点は,そのシンプルさである.移動平均クロスオーバーによって確認された高い確率のブレイクアウトをキャピタライズすることを目的としている.固定パーセントストップは,トレンドが継続した場合,利益をロックするのに役立ちます.
しかし,すべてのテクニカル戦略と同様に,スライドは失敗や誤ったブレイクアウトに易い.入口と出口の滑り方は収益性を損なう可能性があります.SMA長さとオフセットパーセントを最適化することは結果にとって重要です.
戦略は,横向的または不安定な市場では劣悪なパフォーマンスを発揮することがあります. ポジションのサイズの際には厳格なリスク管理が推奨されます. 慎重なマネーマネジメントを適用することが重要です.
概して,SMA-3は,短期的な価格変動の取引に直接的なアプローチを提供します.適切に実装された場合,堅牢なものになり得るが,細かな調整と規律が必要です.トラッキングストップと慎重な調整は戦略の長寿を支援することができます.
/*backtest
start: 2022-09-04 00:00:00
end: 2023-09-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=2
strategy(title = "Noro's SMA-3 Strategy v1.0", shorttitle = "SMA-3 str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 5)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(false, defval = false, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
p = input(20, "bars")
d = input(15, "percent")
showlines = input(true, defval = true, title = "Show Lines?")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//SMAs
sma = sma(close, p)
upex = sma * ((100 + d) / 100)
dnex = sma * ((100 - d) / 100)
exit = high > sma and low < sma
//Lines
col = showlines ? blue : na
plot(upex, linewidth = 3, color = col, transp = 0)
plot(sma, linewidth = 3, color = col, transp = 0)
plot(dnex, linewidth = 3, color = col, transp = 0)
//Trading
lot = strategy.position_size != strategy.position_size[1] ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if true
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, limit = dnex, when = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, limit = upex, when = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59) or exit
strategy.close_all()