戦略の原則
この戦略はボリンジャーバンドブレイクアウトに基づいています.ボリンジャーバンドは,中帯,上帯,下帯から構成されています.中帯はn期間の移動平均値で,上帯と下帯は中帯からx標準偏差を足し/減算して計算されます.上帯の上部のブレイクアウトは上昇傾向を示し,下帯下部のブレイクアウトは下傾向を示します.ボリンジャーバンドを構成するための主要なパラメータは中帯期 nと標準偏差倍数mです.典型的な値は20期と1.5x標準偏差です.nとmの設定はバンドの幅に直接影響し,したがってブレイクアウト信号の頻度です.期間は10-20の間設定できます.標準偏差倍数は1〜2xの間で設定できます.より保守的なパラメータの設定は一般的により信頼性があります.
この戦略の利点は,市場動向と変動を決定するためにボリンジャーバンドを使用し,ブレイクアウト信号に基づいてエントリーし,引き下げで退出することです.しかし,バンド遅滞,信頼性のないブレイクアウト信号,ストップ損失の欠如などの問題があります.全体的に,この戦略は明確なトレンドのある市場でよりうまく機能しますが,慎重に使用する必要があります.パラメータの最適化,ストップを追加し,シグナルフィルターを使用して戦略の安定性を改善することができます.
概要すると,ボリンジャー・バンド・ブレイクアウト戦略にはいくつかのメリットがあるが,重大なリスクも伴う.適切な最適化,リスク管理,マネーマネジメントによってのみ,この戦略はライブ・トレーディングで安定的に適用できる.
/*backtest
start: 2022-09-04 00:00:00
end: 2023-09-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Bollinger Band Breakout", shorttitle = "BB-BO",default_qty_type = strategy.percent_of_equity,default_qty_value = 100, overlay=true)
source = close
length = input(20, minval=1, title = "Period") //Length of the Bollinger Band
mult = input(1.5, minval=0.001, maxval=50, title = "Standard Deviation") // Use 1.5 SD for 20 period MA; Use 2 SD for 10 period MA
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
if (crossover(source, upper))
strategy.entry("Long", strategy.long)
if(crossunder(source, basis))
strategy.close("Long")
plot(basis, color=color.red,title= "SMA")
p1 = plot(upper, color=color.blue,title= "UB")
p2 = plot(lower, color=color.blue,title= "LB")
fill(p1, p2)