この取引戦略は,単に"5月に売れ,9月に買え"という古典的な市場をたどり,取引信号を生成します.
具体的には,いつロングを入力し,いつすべてのポジションを閉じるかを決定するために,月のみを使用します. ロングは月が9月に切り替わると入力され,すべてのロングは5月になると閉まります.
固定月間での位置変更の利点は,複雑な技術分析と計算を必要とせず,非常に単純で直接的であること.しかし,欠点は明らかです.
第一に,固定月取引は,実際の市場状況を完全に無視し,価格動向に基づいて柔軟に調整することはできません.牛市中に早期に収益性の高いポジションを退場したり,熊市中に間に合って損失を削減することができません.
第二に,固定月は柔軟な資本管理を実現できない.特定の取引に基づいてポジションを増やしたり減らしたりするかどうかを評価することはできません.
最後に,スライドコストは考慮されません.毎月頻繁な開封と閉店により,取引摩擦コストは比較的高くなります.
要するに,このシンプルな固定的な"5月に売れ,9月に買え"戦略は,ある程度の娯楽価値を持っていますが,ライブ取引には適していません.トレーダーは市場で生き残るために体系的な取引枠組みを確立する必要があります.
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start: 2022-09-11 00:00:00
end: 2023-09-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
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strategy("Sell in May, buy in September Strategy", overlay=false)
longCondition = month==9
closecondition = month==5
if longCondition
strategy.entry("long", strategy.long)
if closecondition
strategy.close("long", when=closecondition)