この戦略は"二重移動平均クロスオーバー戦略"と呼ばれる.その基本原理は,異なるパラメータを持つ2つの線形回帰線を使用して,そのクロスオーバー状況に基づいて取引信号を生成することです.
この戦略は,まず,短期および長期の線形回帰線を計算する.短期線形回帰線は100日,長期は150日間の期間を有する.短期回帰線が長期線の上を横切ると,購入信号が生成される.短期線が長期線下を横切ると,販売信号が生成される.
線形回帰線は,価格の長期トレンド方向を反映することができる.短い期間を持つ短期線は,価格変化により敏感であり,短期間の逆転タイミングを把握することができる.長い期間を持つ長期線は,価格の長期均衡傾向を表す.二つの線が交差すると,短期および長期のトレンドが逆転していることを示し,したがって取引信号を生成することができる.
この戦略の利点は,移動平均クロスオーバーの古典的な技術分析アプローチを活用し,線形回帰分析を追加することで,長期および短期間の時間次元の両方で価格逆転を特定することができる.しかし,線形回帰線は異常データに敏感で,いくつかの遅れを示します.また,移動平均クロスオーバー自体は多くの誤った信号を生成する傾向があります.
この戦略は,いくつかの誤った信号をフィルタリングするために,時間条件制限を組み込み,指定された日付範囲内でのみ取引を実行します. これにより,効果のない取引を一定程度削減できます. しかし,時間窓の設定は主観的でバックテスト最適化が必要です.
結論として,二重移動平均クロスオーバー戦略は,複数の分析技術を組み合わせて,複雑な取引機会を把握することができます. しかし,過剰取引を防ぐためにはリスク管理が重要です.他の技術指標を組み込むことで戦略をさらに最適化することで,強度が向上します.
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start: 2022-09-12 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title="Linear Regression Curve CrossOver Strategy", shorttitle="LRC Crossover", overlay=true)
src = close
len1 = input(defval=100, minval=1, title="Length")
offset = 0
outfast = linreg(src, len1, offset)
plot(outfast,color=blue)
len2 = input(defval=150, minval=1, title="Length")
outslow = linreg(src, len2, offset)
plot(outslow,color=red)
yearfrom = input(2018)
yearuntil =input(2019)
monthfrom =input(1)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( crossover(outfast,outslow))
strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="BUY")
else
strategy.cancel(id="BUY")
if ( crossover(outslow,outfast) )
strategy.entry("SELL", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND", comment="SELL")
else
strategy.cancel(id="SELL")