この戦略は,ビットコインのような非常に不安定な暗号通貨に適しています.これは,価格逆転点を決定するためにパラボリックSAR指標を使用し,偽のブレイクアウトのためのSMAフィルターと組み合わせます.ブレイクアウトが発生すると利益を得るために迅速な取引決定を下します.この戦略は,市場の迅速な調整機会を把握するために短期取引に適しています.
この戦略は,価格逆転点を決定するためのパラボリックSAR指標に基づいています.パラボリックSAR指標は,市場のトレンド変化を敏感に識別します.SARポイントが価格曲線上から表示されると,それは継続的な上昇信号であり,SARポイントが価格曲線を下に落ちると,それは継続的な下落信号です.
具体的には,長期入国条件は次のとおりです.
3つの条件がすべて満たされた場合,それは上昇逆転信号として考えられ,長引きます.
短期入場条件は次のとおりです
3つの条件がすべて満たされた場合,それは下落逆転信号とみなされ,ショートになります.
さらに,ストップ・ロスの条件と 利益の引き上げ条件は,リスク管理のために設定されています.
伝統的な脱出戦略と比較して,この戦略には以下の利点があります.
逆転点を決定するためにパラボリックSARを使用することはより敏感であり,より早く曲がりを捕捉することができます.
SMAのフィルタリングは,小範囲の統合からの偽のブレイクによって騙されないようにします.
早期トレンドを捉えるため,逆転信号を特定した直後に市場に入るための迅速な反応
ビットコインのような非常に不安定な暗号通貨に適しています 迅速な調整から取引機会を捉えるためです
ストップ・ロスは,単一の取引損失リスクを制御するために設定されています.
バックテストの結果は良好で 勝率も比較的高い
この戦略は利点にもかかわらず,以下のリスクも伴います.
パラボリックSARは完璧ではありませんし 誤った判断もできます
コイルや小さな三角形のような組み合わせで失敗する可能性があります
ボリュームを考慮せずに 閉じ込められる危険性があります
誤ったパラーム設定も過度に敏感または低敏感性につながる可能性があります.
ストップ・ロスは太りすぎると 乗っ取られることがあります
引き下げリスクは依然として存在し,ポジションのサイズアップが推奨されます.
戦略は以下の側面で最適化できます.
信号の信頼性を向上させるため ボリンジャー帯やボリュームなどの指標を追加します
トレンドラインのようなチャートパターンの分析を加えれば 逆トレンドの振動に 囚われないようにします
異なる市場サイクルのためのパラメータを最適化します.
ストレートストップロスの過撃を避けるために 時間に基づくストップロスを使用する.
引き下げ中に位置サイズを小さくします
ダイナミックな利益目標やストップ・ロスのレベルを 実現するために マルティンゲールのような高度な戦略を 採用しましょう
利益目標とストップロスを 市場変動に基づいて設定します
この戦略は,価格逆転を決定し,短期的なブレイクアウト戦略の中で"先駆者"のように動作し,迅速な取引決定を行うためにパラボリックSARを使用する.短期的な調整機会を把握するために迅速に反応する.しかし,不必要なウィップソーリスクを減らすために最適化が必要である制限もあります.適切に利用すると,暗号取引のための非常に実践的な戦略選択になることができます.
/*backtest
start: 2023-09-12 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © atakhadivi
//@version=4
strategy("rapid fire", overlay=true)
longCondition = open > sar(0.02,0.02,0.2) and open[1] < sar(0.02,0.02,0.2)[1] and open > sma(close,50)
takeprofit = strategy.position_avg_price * (1 + 0.005)
stopLoss = strategy.position_avg_price * (1 - 0.015)
if (longCondition)
strategy.entry("longEntry", strategy.long, limit = takeprofit, stop = stopLoss)
shortCondition = open < sar(0.02,0.02,0.2) and open[1] > sar(0.02,0.02,0.2)[1] and open < sma(close,50)
take_profit = strategy.position_avg_price * (1 - 0.005)
stop_Loss = strategy.position_avg_price * (1 + 0.015)
if (shortCondition)
strategy.entry("shortEntry", strategy.short, limit = take_profit, stop = stop_Loss)