ChaoZhang
概述
该策略通过计算一快一慢两个EMA指标,根据其交叉情况产生买入和卖出信号,属于典型的趋势跟踪策略。当快线上穿慢线时做多,下穿时平多头;当快线下穿慢线时做空,上穿时平空头。
策略原理
策略分别计算一快一慢两个EMA均线,分别周期为13和50。当快线从下向上突破慢线时产生买入信号做多;当快线从上向下跌破慢线时产生卖出信号做空。
做多后,如果快线重新跌破慢线,则产生平多头信号;做空后,如果快线重新突破慢线,则产生平空头信号。
优势分析
该策略采用常见的双EMA系统,根据不同期限EMA的交叉情况判断行情趋势和入场点位。双EMA配合运用,可以有效过滤噪音,识别趋势。
操作简单直观,易于实现自动化。且仅需要根据价格信息即可实现,不需要考虑其他复杂因素。可自由调整EMA周期,适应不同市场环境。
风险分析
双EMA交叉系统对曲折变化的趋势识别效果一般。在震荡区间市场中,EMA交叉信号频繁,容易被套牢。仅考虑价格因素,而未综合考虑其他要素。
可适当扩大EMA周期间隔,减少交叉频率。也可以加入成交量或波动率等指标进行辅助判断。此外,优化止损策略也可以降低被套风险。
优化方向
测试优化EMA周期参数,找到最优参数。
增加量能指标或波动率指标等判断规则。
结合突破信号等,设定更严格的入场条件。
应用机器学习预测价格趋势,辅助EMA判定信号质量。
优化止损策略,如移动止损、平均止损等方式。
动态调整仓位,优化资金管理。
总结
该策略属于典型的双EMA交叉系统,通过简单的指标组合判断趋势。优点是易于实现,但也容易产生误信号。结合更多指标以及参数优化可以提高策略稳定性。总体来说,其提供了一个简洁的趋势跟踪策略模板。
策略源码
/*backtest
start: 2023-09-12 00:00:00
end: 2023-09-12 22:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © himanshumahalle
//@version=4
strategy("CROSS_ALGO SYSTEM")
// INPUT CONTROLS
lengthSEMA= input(title="LSEMA", type = input.integer, defval=13,minval=1,maxval=100,step=1)
lengthLEMA= input(title="LLEMA", type = input.integer, defval=50,minval=1,maxval=100,step=1)
//INDICATOR
SEMA= ema(close,lengthSEMA)
LEMA= ema(close,lengthLEMA)
// BUY AND SELL
buy = crossover(SEMA,LEMA)
sell = crossunder(SEMA,LEMA)
//EXITS
buyexit = crossunder(SEMA,LEMA)
sellexit = crossover(SEMA,LEMA)
//EXECUTION
strategy.entry("long",strategy.long,when=buy,comment = "Buy")
strategy.entry("short",strategy.short,when=sell,comment = "Sell")
strategy.close("long",when= buyexit , comment= "Sell")
strategy.close("short",when= sellexit , comment= "Buy")