この戦略は3つの単純な移動平均値の黄金十字と死十字に基づいて取引する.高速SMAが中間SMAを横切り,中間SMAが遅いSMAを横切ったときに長くなります.逆のクロスオーバーが起こると短くなります.
特に,異なる期間の3つのSMA間のクロスオーバーを利用して取引する.高速SMAは短期トレンド,中期SMAは中期トレンド,遅いSMAは長期トレンドを表す.三つのSMAが順番に上昇するクロスオーバーすると,それは長くなることを示す上向きトレンドである.下向きクロスオーバーが発生すると,それは短くなることを示す下向きトレンドである.短期間の誤ったブレイクを避けるためにエントリー遅延も設定することができます.
リスクは,ポジションサイズ,SMA最適化,ストップロスの戦略などによって管理できます.
この戦略は,トレンド方向を決定するために3つのSMAクロスオーバーに基づいてポジションを保持する.プロは単純な明確な信号と構成可能性であり,デメリットは遅れている信号とパラメータ依存性である. パラメータ最適化,ストップ損失などを通じてパフォーマンスを向上させ,リスクを制御することができる.これはトレーダーがSMAとクロスオーバー戦略を使用してマスターするのを助けます.
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start: 2023-08-21 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// © DaynTrading
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// strategy(
// title="Simple Moving Average Cross",
// overlay=true,
// initial_capital=5000,
// default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
// default_qty_value=2,
// commission_type=strategy.commission.percent,
// commission_value=0.075,
// pyramiding=0
// )
sma_top_input = input(title="SMA Top", type=input.integer, defval=20)
sma_mid_input = input(title="SMA Mid", type=input.integer, defval=50)
sma_low_input = input(title="SMA Low", type=input.integer, defval=200)
bars_long = input(title="Long: After trigger, how many bars to wait?", type=input.integer, defval=5)
bars_short = input(title="Short: After trigger, how many bars to wait?", type=input.integer, defval=5)
sma_top = sma(close, sma_top_input)
sma_mid = sma(close, sma_mid_input)
sma_low = sma(close, sma_low_input)
long = sma_top > sma_mid and sma_mid > sma_low
short = sma_top < sma_mid and sma_mid < sma_low
long_condition = long and long[bars_long] and not long[bars_long + 1]
short_condition = short and short[bars_short] and not short[bars_short + 1]
close_long = sma_top < sma_mid and sma_mid < sma_low and not long[bars_long + 1]
close_short = sma_top > sma_mid and sma_mid > sma_low and not short[bars_short + 1]
plot(sma_top, title="SMA Top", color=#95f252, linewidth=2)
plot(sma_mid, title="SMA Mid", color=#FF1493, linewidth=2)
plot(sma_low, title="SMA Low", color=#6a0dad, linewidth=2)
strategy.entry("LongPosition", strategy.long, when = long_condition)
strategy.entry("ShortPosition", strategy.short, when = short_condition)
strategy.close("LongPosition", when = close_short)
strategy.close("ShortPosition", when = close_long)