このストラテジーは,メカニカルシステムに従う単純なトレンドであるKPL スウィング指標に基づいて取引します. 20 日高値の上での閉店でロング,20 日低値の下での閉店でショートして中長期の価格変動を把握します.
ストップ・ロスは20日間の低値から20日間の低値まで走る.ストップ・ロスは20日間の低値から20日間の低値まで走る.ストップ・ロスは20日間の低値から20日間の低値まで走る.ストップ・ロスは20日間の低値から20日間の低値まで走る.ストップ・ロスは20日間の低値から20日間の低値まで走る.ストップ・ロスは20日間の低値から20日間の低値まで走る.ストップ・ロスは20日間の低値から20日間の低値まで走る.ストップ・ロスは20日間の低値から20日間の低値まで走る.ストップ・ロスは20日間の低値から20日間の低値まで走る.
リスクは,見直し期間を調整し,トレンドフィルターを追加し,ストップロスを最適化して管理できます.
この戦略は,KPL スウィング インディケーターに基づいてトレンド・スウィングを取引する.プロはシンプルな操作と内蔵ストップ・ロスト;デメリットは遅延と利益の制約である.デメリットはパラメータ最適化,戦略の組み合わせを通じて改善され,プロを保持することができる.トレーダーは機械的なインディケーターベースの取引をマスターするのに役立ちます.
/*backtest
start: 2022-09-20 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
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//@version=4
strategy("KPL Swing Strategy", overlay=true)
no = input(20)
res = highest(high, no)
sup = lowest(low, no)
avd = iff(close > res[1], 1, iff(close < sup[1], -1, 0))
avn = valuewhen(avd != 0, avd, 1)
tsl = iff(avn == 1, sup, res)
sl = iff(close > tsl, highest(lowest(low, no / 2), no / 2), lowest(highest(high, no / 2), no / 2))
plot(tsl, color=#0000FF,title="KPL Swing")
plot(sl, color=color.white,title="Stoploss")
bgcolor(abs(close - tsl[1]) > close ? color.white : close < tsl ? color.red : color.green, 90, offset=0)
if crossover(close, tsl)
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long")
if crossunder(close,tsl)
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short")