AK ダブル RSI ブレイクストラテジー

概要

この戦略は,中長期移動平均値のギャップから価格が抜け出すときに,低価格購入と高価格販売ポイントを特定するために,RSI (2) と移動平均値を組み合わせ,超短期逆転機会を把握することを目的としています.

戦略の論理

1. 2 期間の RSI を計算し,最後の 2 日間の価格変化比を反映します.

2. 5日間および200日間の単純な移動平均値は,短期および長期的トレンド指標として機能します.

3. 価格が200日間MAを超えても5日間のMAを下回り,RSIが(2) <5になると,過売りと判断し,ロングする.

4. 価格が200日間MAを下回り,5日間MAを超えると,RSIが90以上になると,買い過ぎだと考え,ショートにします.

5. 価格が5日間のMAを再び破ると 逆転が確認され 閉じる

利点分析

1. RSI(2) は,超短期の逆転を迅速に捕捉する高い感度を持っています.

2. MAと組み合わせると 逆転信号の有効性を増し ショットソーを避けます

3. バックテストでは 価格制限の株で 良い結果が出ています 最大DDは制御できます

4. シンプルでエレガントなコードで パラメーターが少ない 実行が簡単です

リスク分析

1. 敏感な指標に依存した 誤った信号に易く パラメータは最適化が必要です

2. 長期トレンドや変動市場に適応するのが難しい 収益の変動が高い

3. ストップ・ロスはないし,単一の取引損失を制限できない.

4. 2年後のバックテストデータで 戦略を検証するために サンプルが必要

5. フラッシュ・クラッシュのような極端な状況に 適応できない

オプティマイゼーションの方向性

1. MAとRSIパラメータの試験組み合わせ

2. リバース信号を確認するために音量等を追加します.

3. 移動または 百分比ストップ損失を実行します.

4. 市場状況に基づいてポジションのサイズを最適化する.

5. 長方と短方両方を取引する.

6. ギャップリスクのある株式の入場論理を調整する

7. バックテスト期間を延長して 安定性を確認する

概要

この戦略は,RSIとMAでオーバーバイト/オーバーセールドレベルを特定し,超短期取引の中長期ギャップからの逆転を把握する.利点は単純性,速度,良質なバックテスト結果である.しかし,サンプルが限られ,パラームチューニングが必要であり,リスク制御が欠けている,ギャップ動きが弱い.偽信号を減らすためにより多くのフィルタが必要であり,強度と適応性を向上させる.逆転を決定するために指標コンボを使用する有用なアイデアを提供するが,大規模なアプリケーションのために包括的な最適化と検証を必要とする.