この戦略は,CCIインジケーターのゼロクロージングをエントリー・エグジット・シグナルとして使って,トレンド方向を把握する.CCIがマイナスゾーンからゼロを超えるとロングになり,CCIがポジティブなゾーンからゼロを超えるとショートになり,トレンドをフォローする.
基本論理は,CCIのゼロクロシングをトレンド変化のシグナルとして捉えることである.CCIがマイナスからポジティブなゾーンに移動すると,価格は過剰販売から移動し,上昇傾向を開始する可能性があることを示唆する.CCIがポジティブからマイナスゾーンに移動すると,価格は過剰購入から移動し,下落傾向を開始する可能性があることを示唆する.戦略はクロシングに侵入し,リスクを制御するために合理的なストップロスを設定する.
解決策:
この戦略は,次の側面においてさらに最適化することができる.
CCI パラメータの長さを最適化して最適な設定を見つけます.異なる長さをテストし,収益性と勝利率を評価します.
KDJ,MACDなどの他の指標を追加し,偽のCCI信号を避ける.価格レベルや同時信号の持続的なブレイクが必要です.
ストップ損失距離を市場の変動に基づいて動的に調整する. 緊密なストップはタイムリーストップを意味するが,過度に敏感である可能性があります. 広いストップはトレンドを保持することができますが,ストップアウトした場合損失を増やすことができます.
入口規則を緩和して 逃した入口を減らす 切符を正確に待つ代わりに CCIがゼロ点に近づくにつれてスケーリングを始める
トレンドが逆転するときに新しい出口,例えば価格が一定の割合で下がる.
この戦略は,トレンド方向を決定し,合理的なストップ損失でトレンドを効果的にフォローする交差点に入るためにCCIゼロクロシングを使用する. 確認,パラメータ調節,エントリールール,出口に関するさらなる最適化は,安定したトレンドフォロー戦略に改善することができます. トレーダーは,この戦略を使用して適切なストップ距離,リスク偏好に基づいて保持期間,利益を採用することができます.
/*backtest
start: 2022-09-21 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("CCI Level Zero Strategy (by Marcoweb) v1.0", shorttitle="CCI_L_Z_Strat_v1.0", overlay=true)
///////////// CCI
CCIlength = input(20, minval=1, title="CCI Period Length")
CCIoverSold = -100
CCIoverBought = 100
CCIzeroLine = 0
CCI = cci(hlc3, CCIlength)
price = hlc3
vcci = cci(price, CCIlength)
source = close
buyEntry = crossover(source, CCIzeroLine)
sellEntry = crossunder(source, CCIzeroLine)
plot(CCI, color=black,title="CCI")
p1 = plot(CCIoverSold, color=blue,title="-100")
p2 = plot(CCIoverBought, color=red,title="100")
p3 = plot(CCIzeroLine, color=orange,title="0")
///////////// CCI 0Trend v1.0 Strategy
if (not na(vcci))
if (crossover(CCI, CCIzeroLine))
strategy.entry("CCI_L", strategy.long, stop=CCIoverSold, comment="CCI_L")
else
strategy.cancel(id="CCI_L")
if (crossunder(CCI, CCIzeroLine))
strategy.entry("CCI_S", strategy.short, stop=CCIoverBought, comment="CCI_S")
else
strategy.cancel(id="CCI_S")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)