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RSI 傾向 戦略 を フォロー する

作者: リン・ハーンチャオチャン, 日付: 2023年10月7日 10:02:21
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概要

この戦略は,相対強度指数 (RSI) 指標に基づいて,ロングのみの取引システムを設計する.RSIがゴールデンクロスを示したときにロングになり,RSIがデッドクロスを示したときに,異なるRSIバンドを構成することによって退出する.

戦略の論理

この戦略は,主にRSIインジケーターに頼って取引信号を生成する.RSIは,過買い・過売り状況を反映するために,期間中のアップ・デイとダウン・デイの比率を計算する.高いRSI値は過買い状態を表現し,低いRSI値は過売り状態を表現する.

具体的には,この戦略は,RSIの複数のパラメータを設定し,取引シグナルを生成します.

  1. rsi_low: RSI の下部帯,デフォルト 30 で,その下は過売りとみなされます.
  2. rsi_middle: RSI の 中央帯,デフォルト 55
  3. rsi_mhigh: RSI の上部中帯,デフォルト 60
  4. rsi_high: RSI の上部帯,デフォルト 70 で,その上部帯は過買いとみなされます.
  5. rsi_top: RSI の上位レベル,デフォルト 75
  6. rsi_period: RSIを計算する期間,デフォルト 14

RSI値を計算した後,戦略は以下のように取引信号を生成します.

  1. RSIが下または中帯を超えると長引く
  2. RSIが下位帯を下回る場合,ストップロスの出口
  3. RSIが中値,上値,上値を下回ると部分的に閉じる
  4. RSIが上位値を超えるとすべてのポジションを完全に閉じる.

RSIの複数のバンドを設定することで オーバーバイドとオーバーセールドの間のゴールデン・クロスとデッド・クロスを捉えることで トレンドフォローを実現します

利点分析

RSIのトレンドフォロー戦略にはいくつかの利点があります.

  1. 論理は明確で理解が容易で,RSIの過剰購入/過剰販売状況に基づく傾向をたどります
  2. 柔軟な設定可能なRSIパラメータは,異なる期間と製品に適しています
  3. 段階的なストップ・ロスのメカニズムは リスクをコントロールしながら 大きなトレンドを捉えることができます
  4. 特定のエントリーまたは終了タイムを指定する必要がない,完全に自動化された取引
  5. RSI は他の指標と組み合わせて戦略領域を拡大することができます.

リスク分析

この戦略にはいくつかのリスクがあります.

  1. RSIは少し遅れ,大きなトレンドの始まりを見逃す可能性があります
  2. 不適切なストップ損失設定は,不必要な損失を引き起こす可能性があります.
  3. 単方向の長バイアス,トレンド逆転が欠けているリスク
  4. 短期間保持は,滑り幅と手数料のコストを高めます
  5. RSIの差異が起こると誤った信号

RSI期間を最適化し,移動平均値と組み合わせ,適切なストップロスを設定することで,これらの影響を軽減できます.

オプティマイゼーションの方向性

戦略をさらに最適化する方法:

  1. RSI パラメータと帯を最適化し,市場状況に適応する
  2. 移動平均フィルターを追加して,RSIの遅延から誤った信号を避ける
  3. 入場の為の価格ブレイクと確認の為のRSIクロスを使用する.
  4. 双方向取引にトレンド逆転検出を組み込む
  5. ダウンポジションを平均化したり,ストップ損失を後押ししたり
  6. トレンド判断を強化するために取引量を組み合わせる
  7. 動的RSIパラメータ最適化のための機械学習モデルを導入する

結論

この戦略は,設定可能なRSI技術指標を持つ単純なトレンドフォローシステムを構築する.論理は明確で分かりやすく,パラメータはニーズに基づいて調整可能である.しかし,認識すべきいくつかのリスクがあります.他の指標と組み合わせたり,機械学習などの新しい技術を導入することによって最適化するための大きな余地があります.全体として,定量的な取引に効率的で柔軟なアプローチを提供し,さらなる研究と適用に値します.

/*backtest
start: 2023-09-06 00:00:00
end: 2023-10-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version= 4
// https://sauciusfinance.altervista.org, another trading idea, suggested by the fact that RSI tends to accompany the trend
strategy(title="Pure RSI long only", overlay = true, max_bars_back=500)


// INPUTS 
rsi_low = input(30, title ="RSI lower band",  minval=5, step = 1)
rsi_middle = input(55, title ="RSI middle band",  minval=10, step = 1)
rsi_mhigh = input(60, title ="RSI middle high",  minval=20, step = 1)
rsi_high = input(70, title ="RSI high",  minval=30, step = 1)
rsi_top = input(75, title ="RSI top",  minval=30, step = 1)
rsi_period = input(14, title="RSI period", minval = 1, step = 1) 
// CALCULATIONS
myrsi = rsi(close, rsi_period)

/// Entry: when RSI rises from the bottom or, after a retracement, it overcomes again the middle level of 50 
strategy.entry("Long", true, when = crossover(myrsi,rsi_low))
strategy.entry("Long", true, when = crossover(myrsi,rsi_middle))

/// EXITS: when RSI crosses under the initial bottom level (stop loss) or undergoes one of the next 3 steps : 50, 60, 70 or it's simply
// higher than 70
// you may test viceversa for short, adding level of 40

strategy.close("Long", when = crossunder(myrsi, rsi_low), comment="low")
strategy.close("Long", when = crossunder(myrsi, rsi_middle), comment="middle")
strategy.close("Long", when = crossunder(myrsi, rsi_mhigh), comment="middle-hi")
strategy.close("Long", when = crossunder(myrsi, rsi_high), comment="high")
strategy.close("Long", when = (myrsi>rsi_top), comment="top")

plotchar(myrsi, title = "myrsi", char='+', color=color.black)
// CONCLUSION: this system give notable results related to  MA & RSI trading system and it's a good alternative. The best is making
// roboadvisoring by working this two system togheter, i.e. watching both MA and levels of RSI together (you may also enter if RSI
// crosses over 30 and then wait for a confirm in MA)
もっと

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