この戦略は,MBO指標に基づく単純なトレンドフォローシステムを実装する.MBO指標は,MACD指標に類似し,高速移動平均値とスロームービング平均値の違いをトレード信号として使用する.高速移動平均値がスロー移動平均値を超えるとロングになり,高速移動値がスロー移動値を下回るとショートになる.この戦略は,MBO指標のトレンドをトレードするためにフォローする.
この戦略は,主にMBO指標に基づいて取引信号を生成する.MBO指標は,ブライアン・ストレインとマーク・ウィットリーによって開発された.指標は以下のように計算される:
MBO = 25 日単流平均 - 200 日単流平均
MBO線は,SMAMBOと呼ばれるMBOの18日間の単純な移動平均を計算することによって平坦化されます.
MBOが SMAMBOを横切ると,長行する.
戦略の論理における重要なステップは次のとおりです.
xFastAvg と xSlowAvg に割り当てられた 25 日および 200 日 SMA を計算する.
MBO の値を計算する: MBO = xFastAvg - xSlowAvg
MBOの18日SMAを計算します SMAMBOと呼ばれます
MBOとSMAMBOを比較して,取引信号を生成します.
MBO > SMAMBO,pos = 1 とすると,長引く
MBO < SMAMBO,pos = -1 で,ショートにする
POSの価値に基づいて取引を入力し終了します
この戦略は,MBO指標が示す傾向をたどっています.これは戦略をたどる典型的な傾向です.
この戦略の利点は以下の通りです.
中期・長期のトレンドを追跡することで,取引頻度を低くし,不要なストップを避ける.
柔軟な MBO パラメータが 異なる市場状況に適応できる
シンプルで明快な論理で 分かりやすく実行し 初心者にも適しています
ビジュアルインジケーターは,決定を支持する傾向の変化を明確に示しています.
ストップなどで最適化するための高拡張性
戦略のリスク
トレンドフォローは垂直上昇/売り上げ傾向があり,大きな損失をもたらす可能性があります.
トレンドが逆転するときに タイミングで退場できず 損失を増やす可能性があります
不適切なパラメータは,取引が頻繁すぎたり,信号が不正確になる可能性があります.
偽の信号に敏感で フィルターメカニズムが必要です
ストップ・ロスのメカニズムは 無制限の損失の可能性をもたらさない.
解決策:
合理的な SMA パラメータを使います 敏感すぎません
トレンド逆転指標を追加して,逆転信号が表示された後にすぐに退場します.
パラメーターを最適化して 正確な信号を
フィルターを追加して 偽の突破を防ぐ
ストップ・ロスを実行し,トレードごとに損失を制御する.
戦略は以下の方法で改善できます.
トレンド逆転指標を追加し,逆転後にタイムリーストップロスを実装します.
SMAパラメータを最適化し,取引頻度と信号品質をバランスさせる.
ATRストップ損失を追加して,損失を制御するための合理的なストップレベルを設定します.
偽のブレイクをフィルターするために他の指標を組み込む.
トレンド強度に基づいて ポジションサイズを設定する
入国前には3度確認を要します
パラメータの最適化メカニズムを構築し,異なる市場に対応する.
この戦略は,トレンドフォローリングのためのシンプルなMBOインジケーターを使用してトレンドを捉える.利点としては,シンプルで直感的なビジュアル,そして初心者向けのフレンドリーである.しかし,ラリーを追いかけるようなリスクや損失を停止する能力がないことは存在する.逆転信号を追加し,パラメータを最適化し,ストップを実装し,強固なトレンドフォローリングシステムを構築することによって最適化することができます.全体としては,それは素晴らしい導入トレンドフォローリング戦略であり,最適化後に実践的な日々の取引ツールになることができます.
/*backtest
start: 2023-09-08 00:00:00
end: 2023-10-08 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 16/08/2018
// MBO indicator is the third component of TFS trading system. This indicator
// was developed by Bryan Strain and Mark Whitley.
// The idea of MBO is similar to moving average convergence/divergence (MACD)
// indicator. It is calculated by subtracting the 200-day moving average from
// the 25-day moving average.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="TFS: MBO Backtest", shorttitle="TFS: MBO indicator")
Fastavg = input(25, minval=1)
Slowavg = input(200, minval=1)
Length = input(18, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=blue, linestyle=line)
xFastAvg = sma(close, Fastavg)
xSlowAvg = sma(close, Slowavg)
nMBO = xFastAvg - xSlowAvg
xSMAMBO = sma(nMBO, Length)
pos = iff(nMBO > xSMAMBO, 1,
iff(nMBO < xSMAMBO, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nMBO, color=red, style = histogram, title="TFS: MBO indicator")
plot(xSMAMBO, color=blue, title="SMA")