漸進的な利益戦略
作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2023年10月24日 14:14:00タグ:
漸進的な利益戦略
概要
この戦略は,RSIインジケーターと価格移動平均を組み合わせ,価格が移動平均線以下に突破したときの過剰販売機会を特定する.価格がさらに低下するにつれて,戦略はコスト平均化を達成するために,事前に設定したパーセントに基づいて,より長いポジションを徐々にピラミッド化します.ポジションの利益が設定された利益率に達すると,戦略はポジションを閉鎖します.また,ポジションごとに達成された利益に基づいて,全体的なストップ利益価格を動的に調整する進歩的な利益メカニズムを導入します.これは損失のリスクを効果的に軽減し,段階的な退出を達成することができます.
戦略の論理
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RSIが29の超売り線を下回り 閉じる価格が移動平均を下回ると 最初のロングポジションを開きます
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価格が最初のエントリー価格を下回り2%になると,最大8エントリーまで2番目のロングポジションを追加し,これによりドルコスト平均が達成されます.
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各エントリの後,エントリー価格を記録します.これらの価格はエントリのための基準価格として機能します.グラフ上の行としてそれらをプロットします.
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記入後,平均保有価格を計算します.各ポジションの平均価格の3%を収益として使用し,全体的なポジションの4%を使用します.
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ポジションの利得値を超えると そのポジションを閉じます
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漸進的な取利益計算:各ポジションを閉じる後,全体的な取利益価格から実現した利益を引き落とします.これは徐々に取利益線を引き下げます.総利益が最大損失をカバーするときにのみ,戦略は完全に利益を得ます.
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価格がプログレシブ・テイク・プロフィートラインに達すると すべてのポジションを閉じる
利点
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RSIは過売り/過買いゾーンを特定し,逆転の良いエントリを可能にします.
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低価格で平均的なコストを計算できます
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漸進的な取利益はリスクを軽減し 徐々に退出する.損失は範囲内にとどまります.
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利得率とエントリーステップを調整できるので リスク調整が可能になります
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計画されたエントリー・テイク・プロフィートラインは ポジションの視覚的なガイドを提供します
リスク
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Whipsaw Marketsは,過剰なエントリーと出口を誘発し,スライドを引き起こす可能性があります.
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入場ステップと比率の設定が悪ければ,取引が過剰になる可能性があります.アカウントサイズに基づいて慎重にしてください.
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減少期間のピラミッド構築は 制限のない損失を伴う エントリーに最大限の制限を設定します
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利潤を絞りすぎると 早く退場する可能性があります バックテストデータに基づいて最適化します
改良
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悪いRSI信号を避けるためにMACDのようなフィルターを追加します.
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ATRに基づくストップ損失を組み込み,極端な損失を制限する.
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入場を最適化し 利益を引き取り 異なる資産の他のパラメータを
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動的に調整して 波動性に基づいて 利益を取ります 波動性があれば拡大します
結論
この戦略は,過剰販売を特定するためにRSIを完全に活用し,逆転取引のためのMAと組み合わせます.ピラミディングとプログレッシブ・テイク・プロフィートメカニズムは,効果的なロングエントリーを可能にする一方でリスクを制御します.指標,テイク・プロフィートなどに対するさらなる最適化により,戦略がより堅牢になります.インデックス・フューチャーズや暗号などのトレンドインstrumentに広く適用され,投資価値が高くなります.
/*backtest
start: 2023-09-23 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
//@version=5
// © A3Sh
// RSI Strategy that buys the dips, uses Price Averaging and Pyramiding.
// When the price drops below specified percentages of the price (8 PA layers), new entries are openend to average the price of the assets.
// Open entries are closed by a specified take profit.
// Entries can be reopened, after closing and consequently crossing a PA layer again.
// This strategy is based on the RSI+PA+DCA strategy I created earlier. The difference is the way the Take Profit is calculated.
// Instead of directly connecting the take profit limit to the decreasing average price level with an X percent above the average price,
// the take profit is calculated for a part on the decreasing average price and for another part on the deduction
// of the profits of the individual closed positions.
// The Take Profit Limit drop less significant then the average price level and the full position only completely exits
// when enough individual closed positions made up for the losses.
// This makes it less risky and more conservative and great for a long term trading strategy
// RSI code is adapted from the build in Relative Strength Index indicator
// MA Filter and RSI concept adapted from the Optimized RSI Buy the Dips strategy, by Coinrule
// https://www.tradingview.com/script/Pm1WAtyI-Optimized-RSI-Strategy-Buy-The-Dips-by-Coinrule/
// Pyramiding entries code adapted from Pyramiding Entries on Early Trends startegy, by Coinrule
// Pyramiding entries code adapted from Pyramiding Entries on Early Trends startegy, by Coinrule
// https://www.tradingview.com/script/7NNJ0sXB-Pyramiding-Entries-On-Early-Trends-by-Coinrule/
// Plot entry layers code adapted from HOWTO Plot Entry Price by vitvlkv
// https://www.tradingview.com/script/bHTnipgY-HOWTO-Plot-Entry-Price/
strategy(title='RSI+PA+PTP', pyramiding=16, overlay=true, initial_capital=400, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=15, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075, close_entries_rule='FIFO')
port = input.float(12, group = "Risk", title='Portfolio % Used To Open The 8 Positions', step=0.1, minval=0.1, maxval=100)
q = strategy.equity / 100 * port / open
// Long position PA entry layers. Percentage from the entry price of the the first long
ps2 = input.float(2, group = "Long Position Entry Layers", title='2nd Long Entry %', step=0.1)
ps3 = input.float(3, group = "Long Position Entry Layers", title='3rd Long Entry %', step=0.1)
ps4 = input.float(5, group = "Long Position Entry Layers", title='4th Long Entry %', step=0.1)
ps5 = input.float(10, group = "Long Position Entry Layers", title='5th Long Entry %', step=0.1)
ps6 = input.float(16, group = "Long Position Entry Layers", title='6th Long Entry %', step=0.1)
ps7 = input.float(25, group = "Long Position Entry Layers" ,title='7th Long Entry %', step=0.1)
ps8 = input.float(40, group = "Long Position Entry Layers", title='8th Long Entry %', step=0.1)
// Calculate Moving Averages
plotMA = input.bool(group = "Moving Average Filter", title='Plot Moving Average', defval=false)
movingaverage_signal = ta.sma(close, input(100, group = "Moving Average Filter", title='MA Length'))
plot (plotMA ? movingaverage_signal : na, color = color.new (color.green, 0))
// RSI inputs and calculations
rsiLengthInput = input.int(14, minval=1, title="RSI Length", group="RSI Settings")
rsiSourceInput = input.source(close, "Source", group="RSI Settings")
up = ta.rma(math.max(ta.change(rsiSourceInput), 0), rsiLengthInput)
down = ta.rma(-math.min(ta.change(rsiSourceInput), 0), rsiLengthInput)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
overSold = input.int(29, title="Oversold, Trigger to Enter First Position", group = "RSI Settings")
// Long trigger (co)
co = ta.crossover(rsi, overSold) and close < movingaverage_signal
// Store values to create and plot the different PA layers
long1 = ta.valuewhen(co, close, 0)
long2 = ta.valuewhen(co, close - close / 100 * ps2, 0)
long3 = ta.valuewhen(co, close - close / 100 * ps3, 0)
long4 = ta.valuewhen(co, close - close / 100 * ps4, 0)
long5 = ta.valuewhen(co, close - close / 100 * ps5, 0)
long6 = ta.valuewhen(co, close - close / 100 * ps6, 0)
long7 = ta.valuewhen(co, close - close / 100 * ps7, 0)
long8 = ta.valuewhen(co, close - close / 100 * ps8, 0)
eps1 = 0.00
eps1 := na(eps1[1]) ? na : eps1[1]
eps2 = 0.00
eps2 := na(eps2[1]) ? na : eps2[1]
eps3 = 0.00
eps3 := na(eps3[1]) ? na : eps3[1]
eps4 = 0.00
eps4 := na(eps4[1]) ? na : eps4[1]
eps5 = 0.00
eps5 := na(eps5[1]) ? na : eps5[1]
eps6 = 0.00
eps6 := na(eps6[1]) ? na : eps6[1]
eps7 = 0.00
eps7 := na(eps7[1]) ? na : eps7[1]
eps8 = 0.00
eps8 := na(eps8[1]) ? na : eps8[1]
plot(strategy.position_size > 0 ? eps1 : na, title='Long entry 1', style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size > 0 ? eps2 : na, title='Long entry 2', style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size > 0 ? eps3 : na, title='Long entry 3', style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size > 0 ? eps4 : na, title='Long entry 4', style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size > 0 ? eps5 : na, title='Long entry 5', style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size > 0 ? eps6 : na, title='Long entry 6', style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size > 0 ? eps7 : na, title='Long entry 7', style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size > 0 ? eps8 : na, title='Long entry 8', style=plot.style_linebr)
// Take Profit Settings
ProfitTarget_Percent = input.float(3.0, group = "Take Profit Settings", title='Take Profit % (Per Position)')
ProfitTarget_Percent_All = input.float(4.0, group = "Take Profit Settings", title='Take Profit % (Exit All, Progressive Take Profit Limit')
TakeProfitProgression = input.float(12, group = "Take Profit Settings", title='Take Profit Progression', tooltip = 'Progression is defined by the position size. By default 12% of the start equity (portfolio) is used to open a position, see Risk. This same % percentage is used to calculate the profit amount that will be deducted from the Take Profit Limit.')
entryOn = input.bool (true, group = "Take Profit Settings", title='New entries affect Take Profit limit', tooltip = 'This option changes the behaviour of the Progressive Take Profit. When switchted on, the difference between the former and current original Take Profit is deducted from the Progressive Take Profit. When switchted off, the Progressive Take Profit is only affected by the profit deduction or each closed position.')
avPricePlot = input.bool (false, group = "Take Profit Settings", title='Plot Average Price (FIFO)')
// Original Take Profit Limit
tpLimit = strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price / 100 * ProfitTarget_Percent_All)
// Create variables to calculate the Take Profit Limit Progresssion
var endVal = 0.0
var startVal = 0.0
// The value at the the start of the loop is the value of the end of the previous loop
startVal := endVal
// Set variable to the original Take Profit Limit when the first position opens.
if strategy.position_size > 0 and strategy.position_size[1] ==0
endVal := tpLimit
// Everytime a specific position opens, the difference of the previous (original) Take Profit price and the current (original) Take Profit price will be deducted from the Progressive Take Profit Limit
// This feature can be toggled on and off in the settings panel. By default it is toggled on.
entryAmount = 0.0
for i = 1 to strategy.opentrades
entryAmount := i
if entryOn and strategy.position_size > 0 and strategy.opentrades[1] == (entryAmount) and strategy.opentrades == (entryAmount + 1)
endVal := startVal - (tpLimit[1] - tpLimit)
// Everytime a specific position closes, the amount of profit from that specific position will be deducted from the Progressive Take Profit Limit.
exitAmount = 0.0
for id = 1 to strategy.opentrades
exitAmount := id
if strategy.opentrades[1] ==(exitAmount + 1) and strategy.opentrades == (exitAmount)
endVal := startVal - (TakeProfitProgression / 100 * strategy.opentrades.entry_price (id - 1) / 100 * ProfitTarget_Percent )
// The Final Take Profit Price
tpn = (strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price / 100 * ProfitTarget_Percent_All)) - (strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price / 100 * ProfitTarget_Percent_All) - endVal)
plot (strategy.position_size > 0 ? tpn : na, title = "Take Profit Limit", color=color.new(color.red, 0), style = plot.style_linebr, linewidth = 1)
// Plot position average price as reference
plot (avPricePlot ? strategy.position_avg_price : na, title= "Average price", color = color.new(color.white, 0), style = plot.style_linebr, linewidth = 1)
// When to trigger the Take Profit per position or the Progressive Take Profit
tpl1 = close < tpn ? eps1 + close * (ProfitTarget_Percent / 100) : tpn
tpl2 = close < tpn ? eps2 + close * (ProfitTarget_Percent / 100) : tpn
tpl3 = close < tpn ? eps3 + close * (ProfitTarget_Percent / 100) : tpn
tpl4 = close < tpn ? eps4 + close * (ProfitTarget_Percent / 100) : tpn
tpl5 = close < tpn ? eps5 + close * (ProfitTarget_Percent / 100) : tpn
tpl6 = close < tpn ? eps6 + close * (ProfitTarget_Percent / 100) : tpn
tpl7 = close < tpn ? eps7 + close * (ProfitTarget_Percent / 100) : tpn
tpl8 = close < tpn ? eps8 + close * (ProfitTarget_Percent / 100) : tpn
// Submit Entry Orders
if co and strategy.opentrades == 0
eps1 := long1
eps2 := long2
eps3 := long3
eps4 := long4
eps5 := long5
eps6 := long6
eps7 := long7
eps8 := long8
strategy.entry('Long1', strategy.long, q)
if strategy.opentrades == 1
strategy.entry('Long2', strategy.long, q, limit=eps2)
if strategy.opentrades == 2
strategy.entry('Long3', strategy.long, q, limit=eps3)
if strategy.opentrades == 3
strategy.entry('Long4', strategy.long, q, limit=eps4)
if strategy.opentrades == 4
strategy.entry('Long5', strategy.long, q, limit=eps5)
if strategy.opentrades == 5
strategy.entry('Long6', strategy.long, q, limit=eps6)
if strategy.opentrades == 6
strategy.entry('Long7', strategy.long, q, limit=eps7)
if strategy.opentrades == 7
strategy.entry('Long8', strategy.long, q, limit=eps8)
// Submit Exit orders
if strategy.position_size > 0
strategy.exit(id='Exit 1', from_entry='Long1', limit=tpl1)
strategy.exit(id='Exit 2', from_entry='Long2', limit=tpl2)
strategy.exit(id='Exit 3', from_entry='Long3', limit=tpl3)
strategy.exit(id='Exit 4', from_entry='Long4', limit=tpl4)
strategy.exit(id='Exit 5', from_entry='Long5', limit=tpl5)
strategy.exit(id='Exit 6', from_entry='Long6', limit=tpl6)
strategy.exit(id='Exit 7', from_entry='Long7', limit=tpl7)
strategy.exit(id='Exit 8', from_entry='Long8', limit=tpl8)
// Make sure that all open limit orders are canceled after exiting all the positions
longClose = strategy.position_size[1] > 0 and strategy.position_size == 0 ? 1 : 0
if longClose
strategy.cancel_all()
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