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多要素戦略の組み合わせ

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2023年10月26日 15:18:34
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詳細な戦略分析記事を紹介しています.

概要

この戦略は,複数の要因を組み合わせて包括的な取引戦略を形成します.以下を含むさまざまな要因の利点を活用することを目的としています.

ストック・RSI - ストカスティック・RSI
RSI - 相対強度指数
双重戦略 - ストカスティックとRSIの組み合わせ
CM ウィリアムズ・ヴィックス・ファックス - 市場の底辺を見つけました
DMI - 方向移動指数

複数の要因を組み合わせることでそれぞれの要因の強みを活用し,単一の要因に頼るリスクを軽減します

戦略の論理

この戦略で使用される主な技術指標は以下のとおりです.

Stoch.RSI- 価格ではなくRSI値に適用されるストカストティックオシレーター.過剰購入/過剰販売レベルを特定します.
RSI- 相対強度指数,過買い/過売状態を計測する.70を超えると過買い,30を下回ると過売.
双重戦略- ストカスティックとRSIを組み合わせて取引シグナルを表示します.ストカスティック%Kが%Dを下回り,RSIが過売値を下回ると購入します.逆が起こると販売します.
CM ウィリアムズ・ヴィックス・フィックス- 値引き期間の価格変動の百分位範囲を計算します. 限界値を超えると潜在的な逆転をシグナルします.
DMI動向指数動向指数動向指数動向指数動向指数

これらの指標からのシグナルを統合することで,戦略は傾向と転換点を特定するためのより堅牢なシステムを提供します.

利点

複数の要因による多様化,個々の弱点を補う
トレンドフォローと平均逆転の両方の信号を提供します.
超買い/超売の極端値と逆転値を特定する
異なる市場体制に合わせた最適化されたパラメータ
トレンド方向/強度フィルター

リスク

多因子システムの全体的な安定性はまだ証明されていない
いくつかの指標間の潜在的な冗長性
矛盾する信号間の優先度不明
パラメータ調整には厳格なバックテストが必要です
長期保持期間が低水準になる可能性があります

強化

インディケーターセットをさらにフィルター/最適化
ターゲット市場に合わせたパラメータを細かく調整する
明確な入国/出国規則を確立する
ストップ・ロスを含め,リスクをコントロールするために利益を取ること
保持期間による試験の性能への影響

概要

この戦略は,ストック.RSI,RSI,ダブル戦略,CM ウィリアムズ・ヴィックス・フィックスおよびDMIの強みを組み合わせている.より包括的な信号を提供するが,パラメータ最適化も複雑にする.パラメータの最適化,ユニークな要因のフィルタリング,および取引規則の定義のさらなる強化は強度を改善することができる.長期的可動性および強さは依然として厳格な検証を必要とする.全体として,学ぶ価値のある多要素システムの良い例を提供します.

/*backtest
start: 2023-10-18 00:00:00
end: 2023-10-25 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/


     //////////////////////////////////////////////////////////////////////
    ////  STOCHASTIC_RSI+RSI+DOUBLE_STRATEGY+CM_WILLIAMS_VIX_FIX+DMI  ////
   //////////////////////////////////////////////////////////////////////


//  This is a simple combination of integrated and published scripts, useful 
//  if you don't have a PRO account and want to bypass the 3 indicator limit. 
//  It includes:
//  1) Stoch.RSI
//  2) Relative strenght index
//  3) Stochastic + RSI, Double Strategy (by ChartArt)
//  4) CM_Williams_Vix_Fix Finds Market Bottoms (by ChrisMoody)
//  5) Directional Movement Index (DMI)
//  For more details about 3) and 4) check the original scripts.


//@version=3

strategy(title="Stoch.RSI+RSI+DoubleStrategy+CMWilliamsVixFix+DMI", shorttitle="Stoch.RSI+RSI+DoubleStrategy+CMWilliamsVixFix+DMI")


///STOCH.RSI///
smoothK = input(3, minval=1, title="Stochastic %K Smoothing")
smoothD = input(3, minval=1, title="Stochastic %K Moving Average")
lengthRSI = input(14, minval=1, title="RSI Lenght")
lengthStoch = input(14, minval=1, title="Stochastic Lenght")
RSIprice = close
rsi1 = rsi(RSIprice, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
plot(k, color=blue, linewidth=2)
plot(d, color=silver, linewidth=2)
h0 = hline(80)
h1 = hline(20)
fill(h0, h1, color=purple, transp=78)


///RSI///
up = rma(max(change(RSIprice), 0), lengthRSI)
down = rma(-min(change(RSIprice), 0), lengthRSI)
rsi2 = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
plot(rsi2, color=fuchsia, linewidth=2)
// band0 = hline(70, linestyle=dotted)
// band1 = hline(30, linestyle=dotted)
// fill(band0, band1, color=purple, transp=100)


///OVERBOUGHT-OVERSOLD STRATEGY///
StochOverBought = input(80, title="Stochastic overbought condition")
StochOverSold = input(20, title="Stochastic oversold condition")
ks = sma(stoch(close, high, low, lengthStoch), smoothK)
ds = sma(k, smoothD)
RSIOverBought = input( 70  , title="RSI overbought condition")
RSIOverSold = input( 30  , title="RSI oversold condition")
vrsi = rsi(RSIprice, lengthRSI)
if (not na(ks) and not na(ds))
    if (crossover(ks,ds) and k < StochOverSold)
        if (not na(vrsi)) and (crossover(vrsi, RSIOverSold))
            strategy.entry("LONG", strategy.long, comment="LONG")
if (crossunder(ks,ds) and ks > StochOverBought)
    if (crossunder(vrsi, RSIOverBought))
        strategy.entry("SHORT", strategy.short, comment="SHORT")
 
 
///CM WILLIAMS VIX FIX///
pd = input(22, title="LookBack Period Standard Deviation High")
bbl = input(20, title="Bollinger Band Length")
mult = input(2.0    , minval=1, maxval=5, title="Bollinger Band Standard Devaition Up")
lb = input(50  , title="Look Back Period Percentile High")
ph = input(.85, title="Highest Percentile - 0.90=90%, 0.95=95%, 0.99=99%")
pl = input(1.01, title="Lowest Percentile - 1.10=90%, 1.05=95%, 1.01=99%")
hp = input(false, title="Show High Range (Based on Percentile and LookBack Period)?")
sd = input(false, title="Show Standard Deviation Line?")
wvf = ((highest(close, pd)-low)/(highest(close, pd)))*100
sDev = mult * stdev(wvf, bbl)
midLine = sma(wvf, bbl)
lowerBand = midLine - sDev
upperBand = midLine + sDev
rangeHigh = (highest(wvf, lb)) * ph
rangeLow = (lowest(wvf, lb)) * pl
col = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? lime : gray
plot(hp and rangeHigh ? rangeHigh : na, title="Range High Percentile", style=line, linewidth=4, color=orange)
plot(hp and rangeLow ? rangeLow : na, title="Range High Percentile", style=line, linewidth=4, color=orange)
plot(wvf, title="Williams Vix Fix", style=columns, linewidth = 4, color=col, transp=85)
plot(sd and upperBand ? upperBand : na, title="Upper Band", style=line, linewidth = 3, color=aqua)


///DIRECTIONAL MOVEMENT INDEX///
len3 = input(14, minval=1, title="DI Length")
lensig3 = input(14, title="ADX Smoothing", minval=1, maxval=50)
up3 = change(high)
down3 = -change(low)
plusDM3 = na(up3) ? na : (up3 > down3 and up3 > 0 ? up3 : 0)
minusDM3 = na(down3) ? na : (down3 > up3 and down3 > 0 ? down3 : 0)
trur3 = rma(tr, len3)
plus3 = fixnan(100 * rma(plusDM3, len3) / trur3)
minus3 = fixnan(100 * rma(minusDM3, len3) / trur3)
sum3 = plus3 + minus3
adx3 = 100 * rma(abs(plus3 - minus3) / (sum3 == 0 ? 1 : sum3), lensig3)
plot(plus3, color=green, style=circles, linewidth=2, title="+DI")
plot(minus3, color=red, style=circles, linewidth=2, title="-DI")
plot(adx3, color=aqua, style=circles, linewidth=3, title="ADX")

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