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フライング・ドラゴン・トレンド戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2023年11月7日 14:57:23
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概要

フライングドラゴントレンド戦略は,型,長さ,オフセットの移動平均の構成に基づいて,異なる色でトレンドバンドを描き,トレンド精度と取引リスクをバランスするために,異なるタイムフレームに最適なパラメータセットを見つけることができます.

戦略の論理

この戦略は,トレンドバンドをグラフ化するために2つの移動平均値を使用し,MA1とMA4と表記される.MA1は高速な移動平均値で,MA4は遅い平均値である.一方,MA1には3つのオフセット設定 (Offset1,Offset2,Offset3) があり,MA2とMA3を形成する.異なる移動平均値を横断すると,異なるリスクレベルを持つ取引信号が生成される.

5つのリスクレベルから選択できます.価格が異なるリスクレベルの下,高から低に異なる移動平均を横切るときにのみ取引信号が起動します:MA1 オフセット1,MA2,MA3,MA4,すべてのトレンド帯は同じ色です.トレンド帯の色は現在のトレンド方向を示し,上向きは緑色,下向きは赤色です.

ストップ・ロストとオプションはストップ・ロストとオプションはストップ・ロストとオプションはストップ・ロストとオプションは

利点分析

異なるタイムフレームで最適なパラメータセットを見つけ,より多くの市場条件に適応できる
異なる製品で最適化できる様々なMAタイプ
この戦略の核心であるオフセットは,傾向判断をより正確にする
リスクレベルはリスクと報酬のバランスをとります
様々なパラメータの組み合わせで高度にカスタマイズできます
直感的なトレンド帯は明確な視覚的な取引信号を形成します
ストップ・ロスト・コントロールリスク

リスク分析

高リスクレベルは誤った信号を生む可能性があります.リスクレベルを下げたり,パラメータを調整する場合
傾向が逆転した場合に連続してストップ・ロスの出口のリスク
異なる製品には異なるパラメータのテストと最適化が必要です
高周波取引では,高速MAは遅いMAをリードする
パラメータの最適化が不十分である場合,過敏性や鈍さを引き起こす可能性があります.

リスクレベルを徐々に低下させ,より多くのパラメータ組み合わせをテストし,異なる製品ごとにパラメータを個別に最適化することでリスクを管理できます.

オプティマイゼーションの方向性

移動平均の異なる組み合わせを試験する
最適の長さを検索するために,より多くの長さの値を試す
優化の鍵である偏差を慎重に調整する
異なる製品に対してパラメータを個別に最適化する
ストップ・ロスのポイントを最適化し,利益を取ることを検討する
異なる入力ルール組み合わせをテストする
最適化のためにフィルターが必要かどうかを評価する
支援のための傾向強さの指標を追加することを検討する

概要

フライングドラゴントレンド戦略は,可視化可能なトレンド取引システムに移動平均を巧みに組み合わせます.その高いパラメータ調節性は,安定性と感度との間に最適なバランスをとるために,異なる製品と市場体制のための微細な最適化を可能にします.豊富なパラメータ組み合わせは十分な最適化スペースを提供します.要するに,この戦略は新しい論理と高い実用性を持っています.適切に最適化されると,非常に強力なトレンドフォローリングシステムになることができます.

/*backtest
start: 2022-10-31 00:00:00
end: 2023-02-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © MarkoP010 2023

//@version=5
//The basic idea of the strategy is to select the best set of MAs, types, lenghts and offsets, which draws red trend bands for downtrend (and green for uptrend).
//Strategy executes by selected risk level either when there is MA crossover with price (MA1 Offset1 on Highest risk level, MA2 on Low risk level) or three bands with the same color on at the same time (on Lowest risk level).
//Strategy plots user selectable Moving Average lines and a colored trend band between the MA lines. The trend bands can be turned off individually if required.
//The Offset option shifts the selected MA with the set number of steps to the right. That is where the Magic happens and the Dragon roars!

//Strategy version 1.0
strategy("Flying Dragon Trend Strategy", shorttitle="FD Trend Strategy", overlay=true, pyramiding=3, initial_capital=100000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=5, commission_type=strategy.commission.cash_per_order, commission_value=10, calc_on_order_fills=false, process_orders_on_close=true)

strDirection = input.string(defval="Both", title="Strategy Direction", options=["Both", "Long", "Short"], group="Strategy") //Strategy direction selector by DashTrader
strSelection = strDirection == "Long" ? strategy.direction.long : strDirection == "Short" ? strategy.direction.short : strategy.direction.all //Strategy direction selector by DashTrader
strategy.risk.allow_entry_in(strSelection)

riskLevel = input.string(defval="Medium", title="Risk Level", options=["Highest", "High", "Medium", "Low", "Lowest"], tooltip="Strategy execution criteria. When Highest then MA1 Offset1 crossover with price, when Low then MA2 Offset crossover, when Lowest then all the Bands are the same color.", group="Strategy")

useStop = input(defval=false, title="Use Stop Loss", inline="SL", group="Strategy")
stopPrct = input.int(defval=10, title=" %", minval=0, maxval=100, step=1, inline="SL", group="Strategy") / 100

//Moving Averages function
MA(source, length, type) =>
    type == "EMA" ? ta.ema(source, length) :
     type == "HMA" ? ta.hma(source, length) :
     type == "RMA" ? ta.rma(source, length) :
     type == "SMA" ? ta.sma(source, length) :
     type == "SWMA" ? ta.swma(source) :
     type == "VWMA" ? ta.vwma(source, length) :
     type == "WMA" ? ta.wma(source, length) :
     na

//Inputs
ma1Type = input.string(defval="HMA", title="", inline="MA1", options=["EMA", "HMA", "RMA", "SMA","SWMA", "VWMA", "WMA"], group="Leading Moving Average") 
ma1Length = input.int(defval=35, title="",minval=1, inline="MA1", group="Leading Moving Average")
ma1Source = input(defval=close, title="", tooltip="For short timeframes, minutes to hours, instead of Default values try Lowest risk level and HMA75 with Offsets 0,1,4 and SMA12 with Offset 6.", inline="MA1", group="Leading Moving Average")
ma1Color  = input(defval=color.purple, title="", inline="MA-1", group="Leading Moving Average")
//useMa1Offset = input(defval=false, title="Use offset to MA-1", inline="MA1", group="Leading Moving Average")
ma1Offset = input.int(defval=0, title="Offset1 Steps", minval=0, maxval=10, step=1, tooltip="The Magic happens here! The offset to move the line to the right.", inline="MA-1", group="Leading Moving Average")
ma1 = MA(ma1Source, ma1Length, ma1Type)[ma1Offset]

ma2Color  = input(defval=color.lime, title="", inline="MA-2", group="Leading Moving Average")
//useMa2Offset = input(defval=true, title="Use offset to MA2", inline="MA-2", group="Leading Moving Average")
ma2Offset = input.int(defval=4, title="Offset2 Steps", minval=0, maxval=10, step=1, tooltip="The Magic happens here! The offset to move the line to the right.", inline="MA-2", group="Leading Moving Average")
ma2 = ma1[ma2Offset]

ma3Color  = input(defval=color.aqua, title="", inline="MA-3", group="Leading Moving Average")
//useMa3Offset = input(defval=false, title="Use offset to MA3", inline="MA-3", group="Leading Moving Average")
ma3Offset = input.int(defval=6, title="Offset3 Steps", minval=0, maxval=10, step=1, tooltip="The Magic happens here! The offset to move the line to the right.", inline="MA-3", group="Leading Moving Average")
ma3 = ma1[ma3Offset]

ma4Type = input.string(defval="SMA", title="", inline="MA4", options=["EMA", "HMA", "RMA", "SMA","SWMA", "VWMA", "WMA"], group="Lagging Moving Average") 
ma4Length = input.int(defval=22, title="",minval=1, inline="MA4", group="Lagging Moving Average")
ma4Source = input(defval=close, title="", inline="MA4", group="Lagging Moving Average")
ma4Color  = input(defval=color.yellow, title="", inline="MA-4", group="Lagging Moving Average")
//useMa4Offset = input(defval=true, title="Use offset to MA4", inline="MA-4", group="Lagging Moving Average")
ma4Offset = input.int(defval=2, title="Offset Steps", minval=0, maxval=10, step=1, tooltip="The Magic happens here! The offset to move the line to the right.", inline="MA-4", group="Lagging Moving Average")
ma4 = MA(ma4Source, ma4Length, ma4Type)[ma4Offset]

bandTransp = input.int(defval=60, title="Band Transparency", minval=20, maxval=80, step=10, group="Banding")
useBand1 = input(defval=true, title="Band 1", inline="Band", group="Banding")
band1Transp = useBand1 ? bandTransp : 100
band1clr = ma1 > ma2 ? color.new(#00ff00, transp=band1Transp) : color.new(#ff0000, transp=band1Transp)
useBand2 = input(defval=true, title="Band 2", inline="Band", group="Banding")
band2Transp = useBand2 ? bandTransp : 100
band2clr = ma1 > ma3 ? color.new(#00ff00, transp=band2Transp) : color.new(#ff0000, transp=band2Transp)
useBand3 = input(defval=true, title="Band 3", tooltip="Up trend green, down trend red. Colors get reversed if MA1 lenght is greater than MA2 lenght, or they are different type and MA2 quicker. In that case, just reverse your selections for MA1 and MA2, or let it be as is.", inline="Band", group="Banding")
band3Transp = useBand3 ? bandTransp : 100
band3clr = ma1 > ma4 ? color.new(#00ff00, transp=band3Transp) : color.new(#ff0000, transp=band3Transp)

//Graphs
piirto1 = plot(ma1, color = ma1Color, title="MA1")
piirto2 = plot(ma2, color = ma2Color, title="MA2")
piirto3 = plot(ma3, color = ma3Color, title="MA3")
piirto4 = plot(ma4, color = ma4Color, title="MA4")

fill(piirto1, piirto2, color=band1clr)
fill(piirto1, piirto3, color=band2clr)
fill(piirto1, piirto4, color=band3clr)

//Strategy entry and stop conditions

longCondition = riskLevel == "Highest" ? ma1Source > ma1 : riskLevel == "High" ? ma1Source > ma2 : riskLevel == "Medium" ? ma1Source > ma3 : riskLevel == "Low" ? ma1Source > ma4 : riskLevel == "Lowest" ? ma1 > ma2 and ma1 > ma3 and ma1 > ma4 : na
shortCondition = riskLevel == "Highest" ? ma1Source < ma1 : riskLevel == "High" ? ma1Source < ma2 : riskLevel == "Medium" ? ma1Source < ma3 : riskLevel == "Low" ? ma1Source < ma4 : riskLevel == "Lowest" ? ma1 < ma2 and ma1 < ma3 and ma1 < ma4 : na

stopLprice = useStop == true ? strategy.position_avg_price * (1-stopPrct) : na
stopSprice = useStop == true ? strategy.position_avg_price * (1+stopPrct) : na

if (longCondition)
    strategy.entry("Long",strategy.long)
    strategy.exit("Long Stop", "Long", stop=stopLprice)    
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short",strategy.short)
    strategy.exit("Short Stop", "Short", stop=stopSprice)

//End

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