動的移動平均のクロスオーバー取引戦略
作者: リン・ハーンチャオチャン, 日付: 2023-11-13 10:27:54タグ:
概要
この戦略の主要なアイデアは,異なるタイムフレームのRatio OCHL Averager指標に基づいて複数の移動平均を構築し,クロスオーバーに基づいて取引信号を生成することです.これは価格傾向を動的に把握することができ,中期取引に適しています.
戦略の論理
この戦略は,2つのRatio OCHL Averager指標を使用し,高速線と遅い線として異なるタイムフレームを使用する.Ratio OCHL Averagerは以下のように計算される:
b = abs(close-open)/(high - low)
c = min(max(b, 0), 1)
Ratio OCHL Averager = c*close + (1-c)*previous Ratio OCHL Averager
ここでは,b は日中の価格動向比であり,c は標準化されたbです.Ratio OCHL Averagerは,移動平均を構成するために,オープン,閉鎖,高値,低値を含んでいます.
この戦略は,高速線がスローラインを越えると買い信号が生成され,高速線がスローラインを越えると売り信号が生成される.移動平均クロスオーバー論理によってトレンドを把握する.
利点
-
Ratio OCHL Averagerは価格データを滑らかにし,市場のノイズをフィルターで処理し,取引信号をより信頼性のあるものにします.
-
異なるタイムフレームと組み合わせた 2 つの移動平均のクロスオーバーは,新しいトレンドの開始をより正確に検出することができます.
-
スピードとスローラインの期間は,異なる市場状況に合わせて調整できます.
-
戦略の論理はシンプルで直感的に理解し 実行することも簡単です
-
ストップ・ロストとテイク・プロフィートはリスク管理のために柔軟に設定できます
リスク
-
移動平均のクロスオーバーは過剰な偽信号を生む可能性があります.フィルタリングのために他の技術指標が必要かもしれません.
-
急速な線と遅い線の期間を合理的に選択すべきで,そうでなければ戦略の業績に影響を与える可能性があります.
-
範囲限定市場には適さない傾向戦略である.傾向条件で使用されるべきである.
-
ストップ・ロストとテイク・プロフィートは,損失を削減し,利益水準を最適化するために適切に調整する必要があります.
オプティマイゼーションの方向性
-
信号のフィルタリングと質の向上のために MACD,KDJなどのインパクト指標を組み合わせることを検討してください
-
適正なパラメータを見つけるために,異なる高速線と遅い線周期組み合わせをテストします.
-
ストップ・ロスを最適化し バックテスト結果に基づいて 利益を得ます
-
特定の市場条件でパラメータを動的に調整することを考慮してください.例えば,範囲限定市場での期間を拡大します.
結論
この戦略は,トレンドの方向性を決定するために,高速および遅い移動平均クロスオーバーを使用する明確な論理を持っています.これは中期取引に適した動的トレンドフォロー戦略です.パラメータチューニング,信号フィルタリングなどによって最適化するにはまだ多くの余地があります.全体として,柔軟で実践的なトレンドトレード戦略です.
/*backtest
start: 2023-11-05 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="[XC] Adaptive Strategy V3 - Ratio OCHL Averager no repaint",shorttitle="R_OHCL", overlay=true, currency=currency.EUR,initial_capital=10000,
default_qty_value=100, default_qty_type=strategy.percent_of_equity , calc_on_every_tick=false, calc_on_order_fills=true)
// ╔═ SETTINGS ╗
//░░░░░░░░░░░░░░░░░ ╚════════════════════════════╝ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
strategy_1 = input ( defval=true , type=input.bool , title="STRATEGY 1? —>" )
Recursive = input(false)
RES201 = "Min",RES202= "D",RES203 = "W",RES204 = "M"
//++ Resolution 1 ++
inp_resolution1 = input(600, minval=1, title="Resolution Line 1")
restype1 = input ( defval="Min" , type=input.string , title= "Resolution Line 1" , options=[ "Min","D","W","M"])
multiplier1 = restype1 == "Min" ? "" : restype1 == "D" ? "D" : restype1 == "W" ? "W" : "M"
resolution1 = tostring(inp_resolution1)+ multiplier1
//++ Resolution 2 ++
inp_resolution2 = input(1440, minval=1, title="Resolution Line 2")
restype2 = input ( defval="Min" , type=input.string , title= "Resolution Line 2" , options=["Min","D","W","M"])
multiplier2 = restype2 == "Min" ? "" : restype2 == "D" ? "D" : restype2 == "W" ? "W" : "M"
resolution2 = tostring(inp_resolution2)+ multiplier2
StopLoss = input(defval = 500 , title = "Stop Loss", minval = 0)
TakeProfit = input(defval = 2500 , title = "Take Profit", minval = 0)
// === RISK MANAGEMENT VALUE PREP ===
// if an input is less than 1, assuming not wanted so we assign 'na' value to disable it.
useTakeProfit = TakeProfit >= 1 ? TakeProfit : na
useStopLoss = StopLoss >= 1 ? StopLoss : na
// ╔═ BACKTEST RANGE ╗
//░░░░░░░░░░░░░░░░░ ╚════════════════════════════╝ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
line_breakBTR = input ( defval = true , type=input.bool , title="BACKTEST RANGE —" )
FromYear = input ( defval = 2019, title = "From Year", minval = 2017)
FromMonth = input ( defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input ( defval = 2, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
//FromHour = input ( defval = 1, title = "From Hour", minval = 1, maxval = 24)
ToYear = input ( defval = 9999, title = "To Year", minval = 2017)
//ToHour = input ( defval = 0, title = "From Hour", minval = 0, maxval = 24)
ToMonth = input ( defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input ( defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(syminfo.timezone, FromYear, FromMonth, FromDay, 0, 00) // backtest start window
finish = timestamp(syminfo.timezone, ToYear , ToMonth , ToDay , 0, 59) // backtest finish window
window() => time >= start and time <= finish ? true : false // create function "within window of time"
// ╔═ INDICATOR ╗
//░░░░░░░░░░░░░░░░░ ╚════════════════════════════╝ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
// "Ratio OCHL Averager" -> alexgrover / tradingview.com/script/RGAtOI6h-Ratio-OCHL-Averager-An-Alternative-to-VWAP/
rochla( res,Recursive)=>
//Recursive = false
H = security(syminfo.tickerid,res,high[1],gaps = barmerge.gaps_off, lookahead = barmerge.lookahead_on)
L = security(syminfo.tickerid,res,low[1] ,gaps = barmerge.gaps_off, lookahead = barmerge.lookahead_on)
d = 0.
//----
a = Recursive ? nz(d[1],open) : open
b = abs(close-a)/(H - L)
c = b > 1 ? 1 : b
d := c*close+(1-c)*nz(d[1],close)
strat1_line1=rochla(resolution1,Recursive)
strat1_line2=rochla(resolution2,Recursive)
plot(strat1_line1, title="Ratio OCHL Averager 1", color=#DAA520,linewidth=2,transp=0)
plot(strat1_line2, title="Ratio OCHL Averager 2", color=#B22222,linewidth=2,transp=0)
// ╔═ STRATEGY 1 ╗
//░░░░░░░░░░░░░░░░░ ╚════════════════════════════╝ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
trading_strat1_line1 = strategy_1 == 1 ? strat1_line1 : na
trading_strat1_line2 = strategy_1 == 1 ? strat1_line2 : na
longCross = crossunder (trading_strat1_line2, trading_strat1_line1) ? true : false
shortCross = crossover (trading_strat1_line2, trading_strat1_line1) ? true : false
plot( longCross ? trading_strat1_line1 : na , title = "Long" , color=color.aqua, style=plot.style_circles, linewidth=5, offset= 0)
plot( shortCross ? trading_strat1_line2 : na , title = "Short" , color=color.red , style=plot.style_circles, linewidth=5, offset= 0)
// ╔═ Backtest 1 ╗
//░░░░░░░░░░░░░░░░░ ╚════════════════════════════╝ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
strategy.exit("close",loss = useStopLoss, profit = useTakeProfit)
if longCross and window() and strategy_1 == 1
strategy.entry("Go Long", strategy.long)
if shortCross and window() and strategy_1 == 1
strategy.entry("Go Short", strategy.short)
//end
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