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モメント価格トレンド追跡戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付:2023年11月13日 16時44分58秒
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概要

モメント価格トレンド追跡戦略は,複数のモメント指標を使用して価格トレンドを特定し,トレンドの開始時にポジションを確立し,ストップ・プロフィットとストップ・ロストの設定を通じて価格トレンドを追跡するために利益をロックします.

戦略の論理

価格動向を追跡する戦略は主に以下の技術指標を適用する.

ROC指標:この指標は,価格の勢いを決定するために,一定の期間における価格の変化率を計算する.ROCが正である場合,価格は上昇していることを意味します.ROCが負である場合,価格は下がっていることを意味します.戦略はROC指標を使用して価格動向の方向性を決定します.
ブールスパワーとベアスパワー指標: この指標は,ブールとベアスの間のパワー比較を反映しています. ブールスパワー > 0 は,ブールのパワーがベアスのパワーよりも大きく,価格が上昇することを示しています. 戦略は,この指標を使用して,ブールとベアスの力を比較することによって価格の方向性を予測します.
格差: この指標は,価格と量格差を計算することによってトレンド逆転を特定します.戦略は格差信号をエントリータイミングとして使用します.
ドンチアンチャネル:この指標は,最高値と最低値を使用してチャネルを構築し,チャネル境界線はサポートとレジスタンスとして機能することができます.戦略は,チャネルを使用してトレンド方向を決定します.
移動平均値: この指標は,全体的な傾向の方向性を特定するために価格変動を平らにする.戦略は,一般的な価格傾向を決定するためにそれを使用します.

この戦略は,上記の指標に基づいて価格動向と逆転点を決定し,傾向の開始時に指標信号に従って長または短ポジションを確立します.その後,価格動向を把握するためにストップ・プロフィットとストップ・ロスト・ポイントに基づいてタイミングでポジションを閉じる.

利点分析

この戦略の利点は以下の通りです.

傾向を特定するために複数の指標を使用することで誤った判断の確率が減少します
インディケーターの偏差を用いることで,トレンド逆転点を正確に把握できます.
チャンネルと移動平均を組み合わせることで全体的な傾向が決定されます
ストップ・プロフィートとストップ・ロスを設定することで,利益が間に合うようにし,引き上げが拡大しないようにします.
調整可能なパラメータにより,戦略は異なる期間や製品に適応できます.
明確な論理により,さらに最適化が可能になります.

リスク分析

この戦略の潜在的なリスクは以下のとおりです.

複数の指標は誤った信号の確率を増加させる可能性がある.指標重量を最適化する必要がある.
ストップ・ロスのポイントが小さすぎると,ストップ・ロスの確率が増加し,幅が広い場合,引き下げが拡大する.合理的なポイントは包括的な検討が必要です.
異なる市場期間における盲目の適用は適応不可能な結果をもたらす可能性がある.定期的なパラメータ調整が必要である.
高位ユニットを支える十分な資本が必要で,過剰収益が得られる.
バックテストの過度に適合するリスクは存在します.実際の取引の業績には不確実性があります.

オプティマイゼーションの方向性

戦略は以下の側面で最適化できます.

異なる期間や製品に対して最適な組み合わせを見つけるために指標パラメータを最適化する.
機械学習アルゴリズムを導入して最適なパラメータを自動的に探す
市場状況に基づいて適応性のあるストップ・ロスのメカニズムを組み込む
アルファを改善するために高周波の要素と基本要素を組み込む
パラメータ最適化とパフォーマンス検証のための自動化テストフレームワークを開発する.
リスク管理モジュールを導入し,ポジションのサイズを制御し,引き下げを減らす.
安定性を高めるためシミュレーションやライブ取引とテストを追加します

結論

この戦略は,価格動向を決定するために複数のモメントインジケーターを組み合わせ,利益をロックするためにストップ・プロフィート/ロスを使用する. 強力な安定性を持つトレンドを効果的に捕捉することができる. パラメータチューニング,構造最適化,リスク管理のさらなる強化により,パフォーマンスとリスク管理が向上する. 戦略は定量的な取引のための信頼性と使いやすいトレンドフォローリングソリューションを提供します.

/*backtest
start: 2023-11-05 00:00:00
end: 2023-11-09 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mbagheri746

//@version=4
strategy("Bagheri IG Ether v2", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)

TP = input(3000, minval = 1 , title ="Take Profit")
SL = input(2200, minval = 1 , title ="Stop Loss")


//_________________ RoC Definition _________________


rocLength = input(title="ROC Length", type=input.integer, minval=1, defval=186)
smoothingLength = input(title="Smoothing Length", type=input.integer, minval=1, defval=50)
src = input(title="Source", type=input.source, defval=close)

ma = ema(src, smoothingLength)
mom = change(ma, rocLength)

sroc = nz(ma[rocLength]) == 0
     ? 100
     : mom == 0
         ? 0
         : 100 * mom / ma[rocLength]

//srocColor = sroc >= 0 ? #0ebb23 : color.red
//plot(sroc, title="SROC", linewidth=2, color=srocColor, transp=0)
//hline(0, title="Zero Level", linestyle=hline.style_dotted, color=#989898)


//_________________ Donchian Channel _________________

length1 = input(53, minval=1, title="Upper Channel")
length2 = input(53, minval=1, title="Lower Channel")
offset_bar = input(91,minval=0, title ="Offset Bars")

upper = highest(length1)
lower = lowest(length2)

basis = avg(upper, lower)


DC_UP_Band = upper[offset_bar]
DC_LW_Band = lower[offset_bar]

l = plot(DC_LW_Band, style=plot.style_line, linewidth=1, color=color.red)
u = plot(DC_UP_Band, style=plot.style_line, linewidth=1, color=color.aqua)

fill(l,u,color = color.new(color.aqua,transp = 90))

//_________________ Bears Power _________________


wmaBP_period = input(65,minval=1,title="BearsP WMA Period")
line_wma = ema(close, wmaBP_period)

BP = low - line_wma


//_________________ Balance of Power _________________

ES_BoP=input(15, title="BoP Exponential Smoothing")
BOP=(close - open) / (high - low)

SBOP = rma(BOP, ES_BoP)

//_________________ Alligator _________________

//_________________ CCI _________________

//_________________ Moving Average _________________

sma_period = input(74, minval = 1 , title = "SMA Period")
sma_shift = input(37, minval = 1 , title = "SMA Shift")

sma_primary = sma(close,sma_period)

SMA_sh = sma_primary[sma_shift]

plot(SMA_sh, style=plot.style_line, linewidth=2, color=color.yellow)

//_________________ Long Entry Conditions _________________//

MA_Lcnd = SMA_sh > low and SMA_sh < high

ROC_Lcnd = sroc < 0

DC_Lcnd = open < DC_LW_Band

BP_Lcnd = BP[1] < BP[0] and BP[1] < BP[2]

BOP_Lcnd = SBOP[1] < SBOP[0]

//_________________ Short Entry Conditions _________________//

MA_Scnd = SMA_sh > low and SMA_sh < high

ROC_Scnd = sroc > 0

DC_Scnd = open > DC_UP_Band

BP_Scnd = BP[1] > BP[0] and BP[1] > BP[2]

BOP_Scnd = SBOP[1] > SBOP[0]

//_________________ OPEN POSITION __________________//

if strategy.position_size  == 0
    strategy.entry(id = "BUY", long = true , when = MA_Lcnd and ROC_Lcnd and DC_Lcnd and BP_Lcnd and BOP_Lcnd)
    strategy.entry(id = "SELL", long = false , when = MA_Scnd and ROC_Scnd and DC_Scnd and BP_Scnd and BOP_Scnd)

//_________________ CLOSE POSITION __________________//

strategy.exit(id = "CLOSE BUY", from_entry = "BUY", profit = TP , loss = SL)

strategy.exit(id = "CLOSE SELL", from_entry = "SELL" , profit = TP , loss = SL)

//_________________ TP and SL Plot __________________//

currentPL= strategy.openprofit
pos_price = strategy.position_avg_price
open_pos = strategy.position_size

TP_line = (strategy.position_size  > 0) ? (pos_price + TP/100) : strategy.position_size < 0 ? (pos_price - TP/100) : 0.0
SL_line = (strategy.position_size  > 0) ? (pos_price - SL/100) : strategy.position_size < 0 ? (pos_price + SL/100) : 0.0

// hline(TP_line, title = "Take Profit", color = color.green , linestyle = hline.style_dotted, editable = false)
// hline(SL_line, title = "Stop Loss", color = color.red , linestyle = hline.style_dotted, editable = false)


Tline = plot(TP_line != 0.0 ? TP_line : na , title="Take Profit", color=color.green, trackprice = true, show_last = 1)
Sline = plot(SL_line != 0.0 ? SL_line : na, title="Stop Loss", color=color.red, trackprice = true, show_last = 1)
Pline = plot(pos_price != 0.0 ? pos_price : na, title="Stop Loss", color=color.gray, trackprice = true, show_last = 1)


fill(Tline , Pline, color = color.new(color.green,transp = 90))
fill(Sline , Pline, color = color.new(color.red,transp = 90))

//_________________ Alert __________________//

//alertcondition(condition = , title = "Position Alerts", message = "Bagheri IG Ether\n Symbol: {{ticker}}\n Type: {{strategy.order.id}}")

//_________________ Label __________________//


inMyPrice           = input(title="My Price", type=input.float, defval=0)
inLabelStyle        = input(title="Label Style", options=["Upper Right", "Lower Right"], defval="Lower Right")

posColor = color.new(color.green, 25)
negColor = color.new(color.red, 25)
dftColor = color.new(color.aqua, 25)
posPnL   = (strategy.position_size != 0) ? (close * 100 / strategy.position_avg_price - 100) : 0.0
posDir   = (strategy.position_size  > 0) ? "long" : strategy.position_size < 0 ? "short" : "flat"
posCol   = (strategy.openprofit > 0) ? posColor : (strategy.openprofit < 0) ? negColor : dftColor
myPnL    = (inMyPrice != 0) ? (close * 100 / inMyPrice - 100) : 0.0

var label lb = na
label.delete(lb)
lb := label.new(bar_index, close,
   color=posCol,
   style=inLabelStyle=="Lower Right"?label.style_label_upper_left:label.style_label_lower_left,
   text=
      "╔═══════╗" +"\n" + 
      "Pos: "  +posDir +"\n" +
      "Pos Price: "+tostring(strategy.position_avg_price) +"\n" +
      "Pos PnL: "  +tostring(posPnL, "0.00") + "%" +"\n" +
      "Profit: "  +tostring(strategy.openprofit, "0.00") + "$" +"\n" +
      "TP: "  +tostring(TP_line, "0.00") +"\n" +
      "SL: "  +tostring(SL_line, "0.00") +"\n" +
      "╚═══════╝")

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