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コンボ・モメント・リバース・ダブル・レールマッチング戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン, 日付: 2023-11-24 10:17:15
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概要

この戦略は,インパルス逆転とデュアルレールマッチングを実装するために複数の技術指標を組み合わせ,取引信号を生成する.この戦略は,逆転点を決定するために123パターンを使用し,トレンドを追跡するためにエルゴディックCSI指標とシグナルをマッチする.中短期間のトレンドを把握し,高い利益を達成することを目的としています.

原則

この戦略には2つの部分があります.

123 逆転点を決定するパターン
対応信号を生成するエルゴジカルCSI指標

123パターンは,最近の3つのバーの閉じる価格に基づいて価格の逆転を判断します. 3番目のバーの閉じる価格が前2つのバーと比較して上昇し,速い株と遅い株の両方が50を下回る場合は,それは購入信号です. 3番目のバーの閉じる価格が前2つのバーと比較して下がり,速い株と遅い株の両方が50を超えると,それは売り信号です.

エルゴジカルCSI指標は,価格,実際の範囲,トレンド指標などの複数の要因を考慮し,市場状況を包括的に決定し,購入/販売ゾーンを生成します. インディケーターが買い区画を超えると買い信号を生成し売り区画を下回ると売り信号を生成します

最後に,Ergodic CSIの123パターンとゾーン信号からの逆転信号は,最終戦略信号を生成するために"ANDED"されます.

利点

中短期の動向を把握し高い利益の可能性
逆転パターンの決定は転換点を効果的に捉える
二重レールマッチングは誤信号を減らす

リスク

ストップ・ロスの原因となる個々のストックは異なる可能性があります.
範囲限定市場からの影響を受けやすい逆転パターン
パラメータ最適化空間が限られ,パフォーマンス変動が高い

オプティマイゼーションの方向性

戦略の収益性を向上させるパラメータを最適化
単一の取引損失を減らすためにストップ損失ロジックを追加
多要素モデルを導入し,資源の選択を改善する

結論

この戦略は,逆転パターンとデュアルレールマッチングを組み合わせて,中短期間のトレンドを効果的に追跡する.単一の技術指標と比較して,より高い安定性と利益水準を持っています.次のステップは,パラメータをさらに最適化し,ストップ損失とストック選択モジュールを追加し,引き下げを削減し,全体的なパフォーマンスを向上させることです.

/*backtest
start: 2023-10-24 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 22/07/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This is one of the techniques described by William Blau in his book 
// "Momentum, Direction and Divergence" (1995). If you like to learn more, 
// we advise you to read this book. His book focuses on three key aspects 
// of trading: momentum, direction and divergence. Blau, who was an electrical 
// engineer before becoming a trader, thoroughly examines the relationship between 
// price and momentum in step-by-step examples. From this grounding, he then looks 
// at the deficiencies in other oscillators and introduces some innovative techniques, 
// including a fresh twist on Stochastics. On directional issues, he analyzes the 
// intricacies of ADX and offers a unique approach to help define trending and 
// non-trending periods.
// This indicator plots Ergotic CSI and smoothed Ergotic CSI to filter out noise. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

fADX(Len) =>
    up = change(high)
    down = -change(low)
    trur = rma(tr, Len)
    plus = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, Len) / trur)
    minus = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, Len) / trur)
    sum = plus + minus 
    100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), Len)

ECSI(r,Length,BigPointValue,SmthLen,SellZone,BuyZone) =>
    pos = 0
    source = close
    K = 100 * (BigPointValue / sqrt(r) / (150 + 5))
    xTrueRange = atr(1) 
    xADX = fADX(Length)
    xADXR = (xADX + xADX[1]) * 0.5
    nRes = iff(Length + xTrueRange > 0, K * xADXR * xTrueRange / Length,0)
    xCSI = iff(close > 0,  nRes / close, 0)
    xSMA_CSI = sma(xCSI, SmthLen)
    pos := iff(xSMA_CSI > BuyZone, 1,
             iff(xSMA_CSI <= SellZone, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Ergodic CSI", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
r = input(32, minval=1)
LengthECSI = input(1, minval=1)
BigPointValue = input(1.0, minval=0.00001)
SmthLen = input(5, minval=1)
SellZone = input(0.06, minval=0.00001)
BuyZone = input(0.02, minval=0.001)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posECSI = ECSI(r,LengthECSI,BigPointValue,SmthLen,SellZone,BuyZone)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posECSI == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posECSI == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

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