モメント逆転移動平均組み合わせ戦略
作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2023-11-24 10:23:36タグ:
概要
この戦略は,複数の移動平均指標を組み合わせてトレンドを特定する.具体的には,この戦略は,高速移動平均リボンと遅い移動平均リボンを同時に使用する.高速移動平均リボンは5日間のEMAと25日間のWMAから構成され,遅い移動平均リボンは28日間のEMAと72日間のWMAから構成される.高速MAがスローMAを超えると購入信号と,高速MAがスローMAを下回ると販売信号を生成する.さらに,この戦略は,タイミングを判断するのにRSI指標も使用する.
戦略の論理
- トレンド方向を決定するために,ダブル移動平均を使用
- FMAリボン: 5日間のEMA,25日間のWMA
- スローMAリボン:28日間のEMA,72日間のWMA
- 低速MAが低速MAを超えると,購入信号を生成する.
- 低速MAが低速MAを下回ると,売り信号を生成する.
- RSI インディケーターを使用して,買い物と販売のタイミングを決定するのに役立ちます.
- RSI <35 のとき購入信号を生成する.
- RSIは,RSI>65 のとき,売り信号を生成する.
- トレンド追跡メカニズムを採用し,ストップ・ロスの移動と利益の移動を含む.
- 移動ストップ損失:過剰な損失を防ぐために最高価格/最低価格を追跡する
- 移動して利益を得る: 適時利益を得るための最高/最低価格を追跡する
利点分析
- 傾向を特定するために二重MAsを使用し,高速なMAsと遅いMAsが一緒に作業することで,ターニングポイントを効果的に特定することができます.
- RSI指標の支援は,MAsからの誤った信号を避けるのに役立ちます.
- 移動ストップ損失メカニズムは,個人損失取引の損失を効果的に制御します.
- 利益の引き継ぎのメカニズムを移動することで,利益が固定され,利益の引き継ぎが妨げられます.
リスク分析
- 2倍MAsによる傾向決定の失敗の比較的高い確率で,誤った信号が生じる可能性があります.
- RSI パラメータの設定が正しくない場合,取引機会を逃す可能性があります.
- ストップ・ロスの大きさが大きすぎると不必要な損失が発生する可能性があります.
- 利回り幅が小さすぎると 利回り幅が縮小する可能性があります
オプティマイゼーションの方向性
- 速度や速度が遅いMAsのパラメータは,最適なパラメータ組み合わせを見つけるために最適化することができます.
- RSI パラメータも最適化され,よりよいオーバーカップ/オーバーセールドラインを見つけることができます.
- 損失を最小化し,誤った信号を避ける間のバランスを見つけるために,異なるストップ損失大きさのテスト
- 市場変動に基づいて自律的に調整することを許可するために適応的な利益を取って戦略を試す
結論
この戦略は,ダブルMAsでトレンド方向を決定し,RSIによって助けられたタイミングを判断し,移動して利益を得たり,ストップ損失などの方法を用いてトレンドを把握し,追跡する.MAs,RSIおよび利益/損失制限のパラメータを最適化することでさらなる改善を達成することができます.全体的な論理は明確で,理解し最適化することは簡単です.これは実用的で効果的なトレンド追跡戦略です.
/*backtest
start: 2023-11-16 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title="[WAI GUA]", shorttitle="[EOS] 1.0", overlay=false )
//study(title="[WAI GUA]", shorttitle="[EOS] 1.0", overlay=true)
//
// Use Alternate Anchor TF for MAs
uRenko = input(true, title="IS This a RENKO Chart")
//
anchor = input(0,minval=0,maxval=1440,title="Alternate TimeFrame Multiplier (0=none)")
//
src = close //input(close, title="EMA Source")
showRibbons = input(false,title="Show Coloured MA Ribbons")
showAvgs = input(false,title="Show Ribbon Median MA Lines")
//
// Fast Ribbon MAs
// Lower MA - type, length
typeF1 = input(defval="EMA", title="FAST MA Ribbon Type: ", options=["SMA", "EMA", "WMA", "VWMA", "SMMA", "DEMA", "TEMA", "LAGMA", "HullMA", "ZEMA", "TMA", "SSMA"])
lenF1 = input(defval=5, title="FAST Ribbon Lower MA Length", minval=1)
gammaF1 = 0.33 //input(defval=0.33,title="Fast MA - Gamma for LAGMA")
// Upper MA - type, length
typeF11 = typeF1 //input(defval="WMA", title="FAST Ribbon Upper MA Type: ", options=["SMA", "EMA", "WMA", "VWMA", "SMMA", "DEMA", "TEMA", "LAGMA", "HullMA", "ZEMA", "TMA", "SSMA"])
lenF11 = input(defval=25, title="FAST Ribbon Upper Length", minval=2)
gammaF11 = 0.77 //input(defval=0.77,title="Slow MA - Gamma for LAGMA")
// Slow Ribbon MAs
// Lower MA - type, length
typeS1 = input(defval="EMA", title="SLOW MA Ribbon Type: ", options=["SMA", "EMA", "WMA", "VWMA", "SMMA", "DEMA", "TEMA", "LAGMA", "HullMA", "ZEMA", "TMA", "SSMA"])
lenS1 = input(defval=28, title="SLOW Ribbon Lower MA Length", minval=1)
gammaS1 = 0.33 //input(defval=0.33,title="Fast MA - Gamma for LAGMA")
// Upper MA - type, length
typeS16 = typeS1 //input(defval="WMA", title="SLOW Ribbon Upper MA Type: ", options=["SMA", "EMA", "WMA", "VWMA", "SMMA", "DEMA", "TEMA", "LAGMA", "HullMA", "ZEMA", "TMA", "SSMA"])
lenS16 = input(defval=72, title="SLOW Ribbon Upper Length", minval=2)
gammaS16 = 0.77 //input(defval=0.77,title="Slow MA - Gamma for LAGMA")
// - Constants
gold = #FFD700
// - FUNCTIONS
// - variant(type, src, len, gamma)
// 返回MA输入选择变量，默认为SMA，如果空白或键入。
// SuperSmoother filter
variant_supersmoother(src,len) =>
a1 = exp(-1.414*3.14159 / len)
b1 = 2*a1*cos(1.414*3.14159 / len)
c2 = b1
c3 = (-a1)*a1
c1 = 1 - c2 - c3
v9 = 0.0
v9 := c1*(src + nz(src[1])) / 2 + c2*nz(v9[1]) + c3*nz(v9[2])
v9
variant_smoothed(src,len) =>
v5 = 0.0
v5 := na(v5[1]) ? sma(src, len) : (v5[1] * (len - 1) + src) / len
v5
variant_zerolagema(src,len) =>
ema1 = ema(src, len)
ema2 = ema(ema1, len)
v10 = ema1+(ema1-ema2)
v10
variant_doubleema(src,len) =>
v2 = ema(src, len)
v6 = 2 * v2 - ema(v2, len)
v6
variant_tripleema(src,len) =>
v2 = ema(src, len)
v7 = 3 * (v2 - ema(v2, len)) + ema(ema(v2, len), len) // Triple Exponential
v7
//calc Laguerre
variant_lag(p,g) =>
L0 = 0.0
L1 = 0.0
L2 = 0.0
L3 = 0.0
L0 := (1 - g)*p+g*nz(L0[1])
L1 := -g*L0+nz(L0[1])+g*nz(L1[1])
L2 := -g*L1+nz(L1[1])+g*nz(L2[1])
L3 := -g*L2+nz(L2[1])+g*nz(L3[1])
f = (L0 + 2*L1 + 2*L2 + L3)/6
f
// return variant, defaults to SMA
variant(type, src, len, g) =>
type=="EMA" ? ema(src,len) :
type=="WMA" ? wma(src,len):
type=="VWMA" ? vwma(src,len) :
type=="SMMA" ? variant_smoothed(src,len) :
type=="DEMA" ? variant_doubleema(src,len):
type=="TEMA" ? variant_tripleema(src,len):
type=="LAGMA" ? variant_lag(src,g) :
type=="HullMA"? wma(2 * wma(src, len / 2) - wma(src, len), round(sqrt(len))) :
type=="SSMA" ? variant_supersmoother(src,len) :
type=="ZEMA" ? variant_zerolagema(src,len) :
type=="TMA" ? sma(sma(src,len),len) :
sma(src,len)
// - /variant
// If have anchor specified, calculate the base multiplier.
//mult = isintraday ? anchor==0 or interval<=0 or interval>=anchor or anchor>1440? 1 : round(anchor/interval) : 1
//mult := isdwm? 1 : mult // Only available Daily or less
mult = anchor>0 ? anchor : 1
//
high_ = uRenko? max(close,open) : high
low_ = uRenko? min(close,open) : low
//用锚乘器调整MA长度
//Fast MA Ribbon
emaF1 = variant(typeF1, src, lenF1*mult, gammaF1)
emaF11 = variant(typeF11, src, lenF11*mult,gammaF11)
emafast = (emaF1+emaF11)/2 // Average of Upper and Lower MAs
//
//Slow MA Ribbon
emaS1 = variant(typeS1,src, lenS1*mult,gammaS1)
emaS16 = variant(typeS16, src, lenS16*mult, gammaS16)
emaslow = (emaS1+emaS16)/2 // Average of Upper and Lower MAs
//
// Count crossover candles
xup = 0
xdn = 0
fup = 0
fdn = 0
sup = 0
sdn = 0
//
xup := (emafast-emaslow)>0 and (emafast-emaslow)>(emafast[1]-emaslow[1]) ? nz(xup[1])+1 : 0
xdn := (emafast-emaslow)<0 and (emafast-emaslow)<(emafast[1]-emaslow[1]) ? nz(xdn[1])+1 : 0
fup := (emaF1-emaF11)>0 and (emaF1-emaF11)>(emaF1[1]-emaF11[1]) ? nz(fup[1])+1 : 0
fdn := (emaF1-emaF11)<0 and (emaF1-emaF11)<(emaF1[1]-emaF11[1]) ? nz(fdn[1])+1 : 0
sup := (emaS1-emaS16)>0 and (emaS1-emaS16)>(emaS1[1]-emaS16[1]) ? nz(sup[1])+1 : 0
sdn := (emaS1-emaS16)<0 and (emaS1-emaS16)<(emaS1[1]-emaS16[1]) ? nz(sdn[1])+1 : 0
//Fast EMA Final Color Rules
colFinal = fup>=2 ? aqua : fdn>=2 ? blue : gray
//Slow EMA Final Color Rules
colFinal2 = sup>=2 ? lime : sdn>=2 ? red : gray
//Fast EMA Plots
p1=plot(showRibbons?emaF1:na, title="Fast Ribbon Lower MA", style=line, linewidth=1, color=colFinal,transp=10)
p2=plot(showRibbons?emaF11:na, title="Fast Ribbon Upper MA", style=line, linewidth=1, color=colFinal,transp=10)
plot(showAvgs?emafast:na, title="Fast Ribbon Avg MA", style=circles,join=true, linewidth=1, color=gold,transp=10)
//
//fill(p1,p2,color=colFinal, transp=90)
//Slow EMA Plots
p3=plot(showRibbons?emaS1:na, title="Slow Ribbon Lower MA", style=line, linewidth=1, color=colFinal2,transp=10)
p4=plot(showRibbons?emaS16:na, title="Slow Ribbon Upper MA", style=line, linewidth=1, color=colFinal2,transp=10)
plot(showAvgs?emaslow:na, title="Slow Ribbon Avg MA", style=circles,join=true, linewidth=1, color=fuchsia,transp=10)
//
//fill(p3,p4, color=colFinal2, transp=90)
// Generate Buy Sell signals,
buy = 0
sell=0
//
buy := xup>=2 and sup>=2 and fup>=2 ? nz(buy[1])>0?buy[1]+1 :1 : 0
sell := xdn>=2 and sdn>=2 and fdn>=2 ? nz(sell[1])>0?sell[1]+1 :1 : 0
////////////////////////
//* 反测试周期选择器 *//
////////////////////////
testStartYear = input(2018, "Backtest Start Year",minval=1980)
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month",minval=1,maxval=12)
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day",minval=1,maxval=31)
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear = 9999 //input(9999, "Backtest Stop Year",minval=1980)
testStopMonth = 12 // input(12, "Backtest Stop Month",minval=1,maxval=12)
testStopDay = 31 //input(31, "Backtest Stop Day",minval=1,maxval=31)
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)
testPeriod() => time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false
///////////////
//* RSI策略 *//
///////////////
//指示器 1
lowerpc = lowest(low, 21)
upperpc = highest(high, 21)
midpc = avg(upperpc, lowerpc)
//指示器 2
ma = sma(close, 50)
petd = ema(close,13)
rangema = ema(tr, 50)
upperkc = ma + rangema * 0.25
lowerkc = ma - rangema * 0.25
//指示器 3
up = rma(max(change(close), 0), 5)
down = rma(-min(change(close), 0), 5)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
// PET-D
petdcolor = close > petd ? green : red
barcolor (petdcolor)
//Slope
SlopeL = midpc > midpc[5]
SlopeS = midpc < midpc[5]
//条件
CL = SlopeL == 1 and close > lowerkc and close < midpc and rsi < 35
CS = SlopeS == 1 and close < upperkc and close > midpc and rsi > 65
//Setup
RsiSL = CL == 1 and CL[1] != 1
RsiSS = CS == 1 and CS[1] != 1
/////////////////////
//* RSA抛物线指标 *//
/////////////////////
start = input(0.02)
increment = input(0.02)
maximum = input(0.2)
psar = sar(start, increment, maximum)
RSALE = false
RSASE = false
if (psar > high)
RSALE = true
else
RSALE = false
if (psar < low)
RSASE = true
else
RSASE = false
////////////////
//* 策略组件 *//
////////////////
AQUA = #00FFFFFF
BLUE = #0000FFFF
RED = #FF0000FF
LIME = #00FF00FF
GRAY = #808080FF
DARKRED = #8B0000FF
DARKGREEN = #006400FF
//
fastExit = input(false,title="Use Opposite Trade as a Close Signal")
clrBars = input(true,title="Colour Candles to Trade Order state")
orderType = input("Longs+Shorts",title="What type of Orders", options=["Longs+Shorts","LongsOnly","ShortsOnly","Flip"])
//
isLong = (orderType != "ShortsOnly")
isShort = (orderType != "LongsOnly")
//////////////////////////
//* 贸易状态引擎 *//
//////////////////////////
// 追踪当前贸易状态
longClose = false, longClose := nz(longClose[1],false)
shortClose = false, shortClose := nz(shortClose[1],false)
tradeState = 0, tradeState := nz(tradeState[1])
tradeState := tradeState==0 ? buy==1 and (barstate.isconfirmed or barstate.ishistory) and isLong and not longClose and not shortClose? 1 :
sell==1 and (barstate.isconfirmed or barstate.ishistory) and isShort and not longClose and not shortClose? -1 :
tradeState : tradeState
////////////////////////////////////
//* 在这里设置入口和特殊出口条件 *//
////////////////////////////////////
//进入状态，当状态改变方向时。
longCondition = false
shortCondition = false
//longCondition := longCondition != true ? change(tradeState) and tradeState==1 : true
//shortCondition := shortCondition != true ? change(tradeState) and tradeState==-1 : true
longCondition := change(tradeState) and tradeState==1
shortCondition := change(tradeState) and tradeState==-1
if orderType=="Flip"
temp = longCondition
longCondition := shortCondition
shortCondition := temp
//end if
// 卖出信号退出
longExitC = (emafast[1]<emaslow[1] and open<emaslow[1]) ? 1 : 0
shortExitC = (emafast[1]>emaslow[1] and open>emaslow[1]) ? 1 : 0
// change退出条件。
longExit = change(longExitC) and longExitC==1 and tradeState==1
shortExit = change(shortExitC) and shortExitC==1 and tradeState==-1
// -- debugs
//plotchar(tradeState,"tradeState at Event",location=location.bottom, color=#FF0000FF)
//plotchar(longCondition, title="longCondition",color=#FF0000FF)
//plotchar(shortCondition, title="shortCondition",color=#FF0000FF)
//plotchar(tradeState, title="tradeState",color=#006400FF)
// -- /debugs
////////////////////////////////
//======[ 交易入门价格 ]======//
////////////////////////////////
last_open_longCondition = na
last_open_shortCondition = na
last_open_longCondition := longCondition ? close : nz(last_open_longCondition[1])
last_open_shortCondition := shortCondition ? close : nz(last_open_shortCondition[1])
////////////////////////////
//======[ 位置状态 ]======//
////////////////////////////
in_longCondition = tradeState == 1
in_shortCondition = tradeState == -1
////////////////////////
//======[ 尾停 ]======//
////////////////////////
isTS = input(true, "Trailing Stop")
ts = input(3.0, "Trailing Stop (%)", minval=0,step=0.1, type=float) /100
last_high = na
last_low = na
last_high_short = na
last_low_long = na
last_high := not in_longCondition ? na : in_longCondition and (na(last_high[1]) or high_ > nz(last_high[1])) ? high_ : nz(last_high[1])
last_high_short := not in_shortCondition ? na : in_shortCondition and (na(last_high[1]) or high_ > nz(last_high[1])) ? high_ : nz(last_high[1])
last_low := not in_shortCondition ? na : in_shortCondition and (na(last_low[1]) or low_ < nz(last_low[1])) ? low_ : nz(last_low[1])
last_low_long := not in_longCondition ? na : in_longCondition and (na(last_low[1]) or low_ < nz(last_low[1])) ? low_ : nz(last_low[1])
long_ts = isTS and in_longCondition and not na(last_high) and (low_ <= last_high - last_high * ts) //and (last_high >= last_open_longCondition + last_open_longCondition * tsi)
short_ts = isTS and in_shortCondition and not na(last_low) and (high_ >= last_low + last_low * ts) //and (last_low <= last_open_shortCondition - last_open_shortCondition * tsi)
////////////////////////
//======[ 获利 ]======//
////////////////////////
isTP = input(true, "Take Profit")
tp = input(3.0, "Take Profit (%)",minval=0,step=0.1,type=float) / 100
ttp = input(1.0, "Trailing Profit (%)",minval=0,step=0.1,type=float) / 100
ttp := ttp>tp ? tp : ttp
long_tp = isTP and in_longCondition and (last_high >= last_open_longCondition + last_open_longCondition * tp) and (low_ <= last_high - last_high * ttp)
short_tp = isTP and in_shortCondition and (last_low <= last_open_shortCondition - last_open_shortCondition * tp) and (high_ >= last_low + last_low * ttp)
////////////////////////////
//======[ 停止损耗 ]======//
////////////////////////////
isSL = input(false, "Stop Loss")
sl = input(3.0, "Stop Loss (%)", minval=0,step=0.1, type=float) / 100
long_sl = isSL and in_longCondition and (low_ <= last_open_longCondition - last_open_longCondition * sl)
short_sl = isSL and in_shortCondition and (high_ >= last_open_shortCondition + last_open_shortCondition * sl)
////////////////////////
//======[ 对峙 ]======//
////////////////////////
//注：短出口信号不重漆，无需用力，如果锥体继续进行。
long_sos = (fastExit or (not isTS and not isSL)) and longExit and in_longCondition
short_sos = (fastExit or (not isTS and not isSL)) and shortExit and in_shortCondition
////////////////////////////
//======[ 关闭信号 ]======//
////////////////////////////
// 为所有不同的关闭条件创建一个单独的关闭，这里的所有条件都不重漆。
longClose := isLong and (long_tp or long_sl or long_ts or long_sos) and not longCondition
shortClose := isShort and (short_tp or short_sl or short_ts or short_sos) and not shortCondition
////////////////////////////
//======[ 情节色彩 ]======//
////////////////////////////
longCloseCol = na
shortCloseCol = na
longCloseCol := long_tp ? green : long_sl ? maroon : long_ts ? purple : long_sos ? orange :longCloseCol[1]
shortCloseCol := short_tp ? green : short_sl ? maroon : short_ts ? purple : short_sos ? orange : shortCloseCol[1]
//
tpColor = isTP and in_longCondition ? lime : isTP and in_shortCondition ? lime : na
slColor = isSL and in_longCondition ? red : isSL and in_shortCondition ? red : na
//////////////////////////////////
//======[ 策略图 ]======//
//////////////////////////////////
plot(isTS and in_longCondition?
last_high - last_high * ts : na, "Long Trailing", fuchsia, style=2, linewidth=2,offset=1)
plot(isTP and in_longCondition and last_high < last_open_longCondition + last_open_longCondition * tp ?
last_open_longCondition + last_open_longCondition * tp : na, "Long TP Active", tpColor, style=3,join=false, linewidth=2,offset=1)
plot(isTP and in_longCondition and last_high >= last_open_longCondition + last_open_longCondition * tp ?
last_high - last_high * ttp : na, "Long Trailing", black, style=2, linewidth=2,offset=1)
plot(isSL and in_longCondition and last_low_long > last_open_longCondition - last_open_longCondition * sl ?
last_open_longCondition - last_open_longCondition * sl : na, "Long SL", slColor, style=3,join=false, linewidth=2,offset=1)
plot(isTS and in_shortCondition?
last_low + last_low * ts : na, "Short Trailing", fuchsia, style=2, linewidth=2,offset=1)
plot(isTP and in_shortCondition and last_low > last_open_shortCondition - last_open_shortCondition * tp ?
last_open_shortCondition - last_open_shortCondition * tp : na, "Short TP Active", tpColor, style=3,join=false, linewidth=2,offset=1)
plot(isTP and in_shortCondition and last_low <= last_open_shortCondition - last_open_shortCondition * tp ?
last_low + last_low * ttp : na, "Short Trailing", black, style=2, linewidth=2,offset=1)
plot(isSL and in_shortCondition and last_high_short < last_open_shortCondition + last_open_shortCondition * sl ?
last_open_shortCondition + last_open_shortCondition * sl : na, "Short SL", slColor, style=3,join=false, linewidth=2,offset=1)
bclr = not clrBars ? na : tradeState==0 ? GRAY :
in_longCondition ? close<last_open_longCondition? DARKGREEN : LIME :
in_shortCondition ? close>last_open_shortCondition? DARKRED : RED : GRAY
barcolor(bclr,title="Trade State Bar Colouring")
//////////////////////////////////
//======[ 战略进入与退出 ]======//
//////////////////////////////////
if testPeriod() and isLong
strategy.entry("Long", 1, when=longCondition)
strategy.close("Long", when=longClose )
if testPeriod() and isShort
strategy.entry("Short", 0, when=shortCondition)
strategy.close("Short", when=shortClose )
// --- Debugs
//plotchar(longExit,title="longExit",location=location.bottom,color=na)
//plotchar(longCondition,title="longCondition",location=location.bottom,color=na)
//plotchar(in_longCondition,title="in_longCondition",location=location.bottom,color=na)
//plotchar(longClose,title="longClose",location=location.bottom,color=na,color=na)
//plotchar(buy,title="buy",location=location.bottom,color=na)
// --- /Debugs
//开单时改变背景
bgcolor( in_longCondition ? lime : na, transp=90)
bgcolor( in_shortCondition ? red : na, transp=90)
////////////////////////////
//======[ 重置变量 ]======//
////////////////////////////
if longClose or not in_longCondition
last_high := na
last_high_short := na
if shortClose or not in_shortCondition
last_low := na
last_low_long := na
if longClose or shortClose
tradeState := 0
in_longCondition := false
in_shortCondition := false
//plotchar(tradeState,"tradeState at EOF",location=location.bottom, color=na)
// EOF
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